а сделки закрываете в процентах по каким критериям ?
Vzbms
⋅
@ukr100, Не знаю что значит "в процентах" Обычно используют пункты или пипсы, для риск-менеджмента используют проценты. Критериев для закрытия множество, начиная от выхода новостей или статистики, до технических факторов-формирование лимитного предложения, коллапсы и тд. Все они призваны защитить уже открытую прибыль, от этого я и действую.
Если я вижу что йена уже отыграла сегодняшнюю дневную волатильность и подобралась к верхней границе намеченного диапазона, то я понимаю что дальнейшее движение сомнительно и скорее всего она будет корректироваться. Что будет дальше-я не знаю, если я увижу признак силы тренда, я могу перезайти, но это очень маловероятно и я бы не рекомендовал так делать
ukr100
⋅
@Vzbms, то-е скажем есть уровень и как себя поведёт цена возле него вы не знаете, но в любом случае уменьшаете ставку на 50%, а стоп куда ? логичнее на 25% что осталось так ?
Vzbms
⋅
@ukr100, Все чуточку сложнее. Смотрите: prnt.sc/s7bh1i Если мы подходим к уровню, то я смотрю по факту-дисбаланс покупок и продаж, лента и Aggregate Times&Sales. Если всё указывает на то что мы отскочим от уровня, я считаю сколько до ближайшей поддержки, к примеру 30 пунктов. 1 пункт=1$. Значит мы будем закрывать столько, сколько готовимся потерять от обратного движения т е 30$. Далее смотрим, допустим у вас весит прибыль 100$ и вы закономерно закрываете 30% при расчете 1п=1$. Если у вас весит к примеру 30$ прибыли, то закрываете всю позицию.
Как видите это работает, тк я рассчитывал на коррекцию в 50 пунктов и у меня на тот момент висела прибыль в 100$, я закрыл 50%, после цена скорректировалась на 42-47 пунктов.
Стоп передвигается только в 2 случаях-формирование новой поддержки(от импульса на объеме или объемного аукциона) или когда вы идете спать, у меня был второй случай и я поставил стоп за поддержку, если бы его сбрило, это бы значило что сила продавцов намного выше и лонг держать бессмысленно
Я все правила тут изложить не смогу, клавиатура треснет, но ко всему стоит относится с логикой-это главное
JAPANESE YEN FUTURES, а как интересно этим торговать ?
Vzbms
⋅
@ukr100, это CME'шный фьючерс. торгуется тикером 6j или mjy(микро-контракт) Доступ через любого фьючерсного брокера, я использую AMP. Но это просто обратная пара, можете просто торговать USD/JPY в обратном направлении, переворачивая график
ukr100
⋅
@Vzbms, ну да..... теперь понятно не знал :( теперь вижу хороший вход, нет бы вчера обрисовать картину.... :\
Vzbms
⋅
@ukr100, Если вы не видели сделку-то это правильно, торговать выход из диапазона нужно только по факту его пробития. Но я наблюдал за странными опционными спредами и сделал вывод что кто-то строит фикс в районе 94, я не предполагал к чему это, пока мой коллега не спросил меня про COT'ы. Я совсем забыл что они выходят завтра и тогда родилась идея. Состояла она в том чтобы взять позицию до выхода отчетов в расчете на то что они покажут положительные результаты в лонгах йены. Уверенность в прогнозе возникла когда я осознал на чьей стороне играю-инсайдеры знают что будут говорить на заседаниях и набирают позицию заранее, но нужно успеть разгрузиться после того как заседание состоится и хотя бы частично хеджироваться опционами, тут то я их и ловлю. Если объяснять просто, то вот: prnt.sc/s6udtu Зеленая линия это где мы тогда торговались. Обратите внимание на диапазонные повышающиеся риски путов снизу и 2 огромные позиции колов сверху. Если просто предположить зачем они нужны, то получается что если вы набираете позицию в диапазоне на покупку, то вы хеджируете риск и покупаете право на получение прибыли от падения, а если вы инсайдер, то вы к томе же к открытой позиции покупаете право на получение прибыли с цен выше, вот так :)
Но если я бы такое написал-мне бы покрутили пальцем у виска. И давайте на чистоту, вы бы не стали такое торговать. Всем было бы удобнее если бы я написал что-то в стиле "Консолидация Йены в диапазоне с набором позиции и ближайшее заседание Банка Японии в купе с рисками в экономике и отсутствием реакции японцев, дает нам хорошую вероятность что будет начат новый раунд стимулирования и покупки облигаций, что толкнет котировки вверх "
Я также сегодня плотно думал написать о EUR и почему его стоит торговать в шорт, но логика там примерно такая же, если хотите-напишу
ukr100
⋅
@Vzbms, ого какая логика... ! я торгую по другому, спрос и предложение, если посмотреть на на 04.15 9:00 утра по H1 от туда начался очень сильный рост, проведите линию, к тому же этот уровень H1 находится в диапазоне Н4 что многократно усиливает вероятность и к тому же, он ещё не тестировался плюс короткий стоп, так что отскок был с вероятностью 99%. Ну так немного попроще рассуждаю..... :) я его видел. но мне не понравился очень широкий диапазон H4