Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
сейчас это длинная позиция по компании ACET и короткая позиция по компании BCPC.
Обе компании из industry Chemicals - Major Diversified: ACET - это Aceto Corp. BCPC - это Balchem Corp.
На графике: оранжевая линия - это BCPC, синяя - ACET.
Акции компании ACET с 2013 года сильнее акций компании BCPC. Делаем ставку на то, что в ближайший месяц-два акции компании ACET продолжат обгонять BCPC.
Выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку ACET и продажу BCPC) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше.
Акции компании ACET более волатильны, чем BCPC. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 45% на лонг ACET. * 55% на шорт BCPC. Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
они наверно в один индекс входят, отсюда такая корреляция... вобще забавно!)
Pairtrade
⋅
Они из одного industry, поэтому скоррелированы. Я ищу идеи парные в акциях из одной индастри.
Kirill_Mel
⋅
это логично) просто обычно по каждой индустрии существует ETF, в который они скорее всего входят (я даже могу посмотреть=) - и таким образом корреляция идет технически в том числе (не только фундаментально).. тк крупные фонды, покупающие ETF, вкладывают деньги и в ту и в другую акцию
по той же причине коррелируют S&P500 и Dow Jones Industrial Average (хотя в одном 500 акций а в другом 30, так даже не все из 30 из доу входят в сиплый)