«Сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти». Данная аксиома будет как никогда кстати подходить под суть того, о чем пойдет речь в данной статье. Всех приветствую, друзья! На написание данной статьи меня натолкнули комментарии людей под постом(и не одним) одного из трейдеров Tradingview, а именно - Noro. Честно, когда я читал эти комментарии мне было настолько смешно и в то же время стыдно(как будто за себя), т.к некоторые комментаторы не хотят понимать элементарных вещей и пользуются любой ситуацией, чтобы упрекнуть автора в том, что он плохой трейдер и чуть ли не каждая его сделка закрывается в минус. (И нет, я не знаком с Noro и он не просил меня написать подобного рода статью :) )
И для меня, естественно, не было удивлением, когда автор пытался донести до комментаторов мысль о том, что даже торгуя ЛИШЬ КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ в + можно зарабатывать на дистанции. Но нет же. Люди настолько не хотят думать и включать голову, что они уверены, если ты трейдер, то 90% твоих сделок должны закрываться в +, а если это не так то «Какой же из тебя трейдер?» . Думаю, многие из вас видели рекламу каких-нибудь супер торговых стратегий с проходимость более 90% и т.д и т.п Нет, друзья, такого не бывает. Это всё сказки для наивных. И всё обстоит немного иначе.
Почему? Да потому что есть такие понятия, как математическое ожидание и соотношение RR - Risk/Reward(Риск/Прибыль), по которым можно оставаться в плюсе/безубытке, даже имея 2 из 3 или, к примеру, 4 из 5 УБЫТОЧНЫХ сделок. Да-да, вы не ослышались! Можно иметь всего лишь 20-30% закрытых сделок в + и на дистанции не уходить в минус, а даже наоборот :) . Но разве это докажешь тем комментаторам, которые судят о результатах по одной-двум неудачным сделкам? Нет, конечно! Не хочу осуждать таких людей, возможно им не хватает знаний или просто желания разобраться в вопросе, прежде чем писать свои «стёбные» комментарии. Ну да ладно.
Что же такое соотношение Риск / Прибыль и для чего оно применяется?
Соотношение риска и прибыли - важнейший момент в мани-менеджменте. Применяется для оценки потенциала возможной прибыли в сделке по отношению к возможным убыткам. Иначе говоря, когда мы входим в сделку - у нас уже есть примерные цели, где мы будем фиксировать профит и цели, где мы будем закрываться в убыток, если что-то пойдет не по плану. И соотношение между потенциальной прибылью и риском помогает нам понять, насколько оправдан вход в сделку.
К примеру, на графике данной идеи я изобразил картину, где у нас есть 1) Точка входа(почему она именно там - это уже другой вопрос, его затрагивать не будем сейчас, а если кому-то будет интересно - спрашивайте); 2) Уровень тэйк-профита, куда по нашему мнению должна дойти цена и где мы будем фиксировать прибыль; 3) Уровень стоп-лосса, где мы признаем свою неправоту и закроем сделку в убыток.
Какие моменты сразу бросаются в глаза? Все же видят большую разницу потенциальной прибыли и потенциального убытка? Она отличается в разы. Соотношение около 5 к 1. Это довольно высокий показатель и вход в данном случае считаю оправданным, так как вижу предпосылки к тому, что сделка будет успешной.
Вход ~ 0.17 Тейк-профит ~ 0.42 Стоп-лосс ~ 0.12
Входя в позицию в данном случае у нас есть довольно короткий стоп-лосс(и это хорошо) и довольно обоснованная и логичная точка выхода (коррекция 0.236 Фибоначчи от всего падения + там же есть важные уровни). Мы не входим в позицию «лишь бы войти», не входим «от фонаря». У нас есть обоснованная цель(в которой мы понимаем почему цена должна дойти туда и какие факторы этому способствуют) и логичный стоп-лосс.
Комментарий
⋅
Соотношение получается шикарным и ничто не мешало нам открыть сделку, выставить тейк-профит и стоп-лосс и наблюдать за исполнением. В данном случае, если мы найдем 5 подобных сделок и ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ НИХ закроется в плюс при четырех неудачных - мы все равно покроем все убытки. В то время, пока комментаторы будут писать, мол «Фу, у тебя 4 сделки из 5 в минус… Еще советы даешь какие-то? Трейдер, тоже мне» :) Моменты 1) Чем выше соотношение риск/прибыль - тем сделка более рискованная, чем меньше - соответственно, менее рискованная; Пример: вероятность закрыться в плюс при соотношении 2 к 1(даже в данном случае с ADA) будет намного выше, чем при 5 к 1, но при таком соотношении(2 к 1) нам нужно угадывать каждую 2-ю сделку правильно, чтобы быть в +. 2) Нормальным соотношением Риск/Прибыль считается, как минимум, 1 к 1.5, но, желательно матожидание должны быть выше чем 1 к 2 >;
3) Входить в сделку нужно с четким пониманием: зачем? какие потенциальные риски и прибыль? на моей ли стороне матожидание или нет?;
4) Если сделка идет в верном вам направлении - всегда можно передвинуть стоп-лосс в БУ(безубыток) или даже небольшой +. В случае чего, войти в сделку еще раз вы всегда успеете;
Комментарий
⋅
Пару интересных заметок(основанных на психологии)
1) Начинающие трейдеры ищут возможность быстро заработать либо сделать как можно больше сделок в +.
Главная ошибка начинающих трейдеров. Чисто психологически они не терпят минусов. Им кажется, что чем больше прибыльных сделок они совершили(пусть даже закрываются в мизерный + и не получает всей потенциальной прибыли от импульса) - тем лучше. Но дело в том, что без мани-менеджмента и грамотного просчета рисков/прибыли, одна неудачная сделка может «забрать» всю прибыль за последние 5-10-20 сделок.
2) Профессиональным трейдерам важнее КПД(коэффициент полезного действия)/производительность. Для таких трейдеров важнее дистанция и понимание того, что даже серию неудачных сделок всегда может перечеркнуть одна удачная. На дистанции прибыль все равно будет, соответственно, производительность является успешной.
Комментарий
⋅
Как понимать, на основе чего ставить цели для Take-profit и Stop-loss?
Для того, чтобы высчитать соотношение Риск/Прибыль, как вы уже поняли, нам нужны: точка входа, уровень тейк-профита и уровень стоп-лосса. Как их находить? Здесь мы будем ориентироваться на всевозможные методы технического анализа и правила входа по уровням/графическим паттернам/свечам и т.д
Примеры:
1) Вход на уровне поддержки, стоп-лосс за уровнем, тейк-профит на уровне прошлого сопротивления(локального хая) + важные уровни Фибоначчи;
2) Вход при пробитии одной из границ фигуры(пусть это будет вымпел/треугольник/флаг/клин/голова и плечи или что-то другое) и выход в соответствии с правилами выхода при торговле данных паттернов, стоп-лосс - также по правилам. Как находить и торговать некоторые из этих фигур, вы можете узнать прочитав мои идеи (если еще не читали) - оставлю в «Связанных идеях» под этой статьей. Заглядывайте! :)
3) Вход при наличии потенциально рабочей свечной модели, к примеру, разновидность пин-бара «Молот»(или любой другой свечной модели), выход - по ситуации, стоп-лосс (ниже/выше тела или тени свечи, в зависимости в какую сторону открываете позицию). Как торговать свечную модель «Молот» вы также можете узнать в одной из моих идей. Также оставлю под этим постом.
В общем, разновидностей входа и выхода для расчета соотношения Риск/Прибыль может быть очень много. Нужно ориентироваться на свое понимание рынка для расстановки правильных целей. Просто поймите главный посыл: НЕ ВХОДИТЬ БЕЗДУМНО. Если входите - вы должны понимать, какие цели преследуете, какие уровни/свечи/паттерны вам в этом помогут и какие риски вы готовы принять. Не «брезгуйте» стоп-лоссами и мани-менеджментом и останетесь в + на дистанции(при правильном подходе к делу).
На этом всё! Надеюсь, что материал был полезен! Если есть вопросы - задавайте в комментариях или в личных сообщениях. Постараюсь всем ответить! Успехов, друзья!
P.S В Tradingview есть инструменты «Длинная позиция» и «Короткая позиция», где вы можете указать точку входа, точку выхода, уровень стоп-лосс и инструмент покажет вам потенциальную прибыль, убыток и соотношение Риск/Прибыль по вашей сделке.
Спасибо сразу видно, что сказанно профи с реальным опытом. Это Именно то что мне не хватает примерно в 8 из 10 случаях вхожу на откатах практически идеально на дне но постоянно желая закрыть сделку в плюс делаю всего от 1 до 5 процентов. вроде плюс это хорошо, но так как стараюсь заходить на серьезных падениях они бывают не часто, а рост который упускаю в разы больше. А если бы поступал по вашей системе то имел бы гораздо больше но не мог понять чтоже не так. Спасибо еще раз испытаю вашу систему и отпишу а так же перечитаю ваши предыдущие статьи...лайк однозначно
ROBO_Trading
⋅
@kshatriy5, Вы делаете как "хочется", но хочется Вам тоже самое что хочется большинству. А результат большинства на бирже Вы знаете. Если у трейдинга вообще есть секреты, тогда один из секретов - "Действовать вопреки желаниям" (тогда Вы действуете в противофазе проигрывающему большинству, которые желаниям своим повинуются, а не противостоят им). Получается своего рода подсказка: если хочется продать - значит не надо продавать. Если не хочется тут покупать - значит лучше купить. Разумеется этого приема не хватит для получения прибыли. Максимальное желание зафиксировать убыток как правило появляется как раз на самом дне рынке, где убыток фиксировать вовсе не стоит. Понять и объяснить этот феномен даже не сложно, ведь там где было сильно желание продать у Вас, там же было и у большинства, а раз уже большинство распродались, то продавать больше некому, и покупатели стают сильнее продавцов, далее цена растет. Вот потому то и образуется дно, там где большинство хотят продать максимально сильно и продают.
Желание брать маленькие профиты не удивительное, а очень даже типичное, так у всех. Нам психологически очень дискомфортно иметь много убыточных сделок, но комфортно иметь много прибыльных. Это позволяет себе говорить "Я умный", а не "Я опять дурак где не надо купил". Потому у большинства будет склонность фиксировать редко, но большие убытки, и очень часто фиксировать прибыли, но маленькие. В итоге большие убытки перекрывают маленькие минусы и счет идет в минус. У профитных обычно наоборот, у них на одну прибыльную сделку будет 3-5 убыточных, что конечно очень дискомфортно по началу, но зато одна прибыль перекрывает множество убытков.
Следующая ошибка тоже берет начало от стремления к психологическому комфорту: хочется чтобы прибыль от следующей сделки была больше чем убыток от предыдущей. Поэтому тейк стоит не логично, а где попало. Рынку глубоко пофиг какой у Вас был убыток в прошлом, потому он вовсе не должен развернуться там, где компенсируется Ваш прошлый убыток. Потому такой тейк не логичен и стоит "от балды". Что на конечный результат влияет тоже вовсе не положительно.
При таком непобедимом стремлении брать маленькие прибыли я бы порекомендовал ограничиться только контр-трендовыми стратегиями, где как раз и нужно брать маленькие профиты. Контр-трендовая - это когда лонг открывается при большой просадке рынка в надежде на скорый отскок. Ну и на отскоке продается. При этом рынок после отскока может продолжать падать, а может и развернутся, но это не важно для контр-трендового подхода.
kshatriy5
⋅
@Noro, да в принципе со всем согласен кроме того что при сильной просадке наоборот очень хочется купить сдесь я не боюсь, просто часто вхожу рано большой суммой и как бы откат + 2-5% уже нормально но когда видишь что потом рынок делает еще 10-20% то немного обидно. с другой стороны никто не знает где дно битка на сегодня 6000 или 3000. и было такое что войдя слишком рано начиная от 8500 хоть и частями но в конечном случае при битке 6500 не хватило уже депозита и он показывал уже -35% и было неясно не пойдем ли ниже. поэтому какбы 2-5% но в плюс кажутся не так уж и плохо чем -35% от всего депо. Ну а так все говорите по делу моя стратегия именно такая как вы описали в последнем обзатце просто иногда это не отскок при падающем тренде а разворот вверх и вместо + 2-10% упускаю 20%-100% Сейчас работаю над системой без стопов просто при дальнейшей просадке докупать биток пока не кончится депозит а потом монеты если кончатся деньги забиток, но там много ньюансов так что пока только наработки...
wade190790
⋅
@kshatriy5, не понимаю как вообще в крипте можно сидеть в убытках))) когда на дистанции все растет, собрал портфель из 10 монет продал на хаях ( в принципе они интуитивно всегда понятны) купил на 30-40% откате, упало ниже сидит жди через 2 недели все отрастет. А сидеть др о чи ть эти по 2% ну это не от большего ума этот не тот рынок
killer_of_hamsters
⋅
ни один вменяемый инвестор не будет орать про 90% прибыльных... просто есть одно маленькое НО, если трейдер ( называющий себя таковым) делает статистику меньше, чем статистика от подкидывания монетки... цена такому трейдеру - номинал этой монетки