john_silver
Обучение

спреды на нефтяных фьючах

MOEX:BRH2019   BRENT OIL FUTURES (MAR 2019)
355 просмотров
26
355 3
предлагаю вашему вниманию картинку распределения спредов между различными фьючами на брент на мосбирже. на графике дневные свечи текущего контракта (март 2019) и добавлены еще четыре графика линией - разница между ценой закрытия текущего контракта и следующего, апрельского (синий цвет), текущего и майского (малиновый), июньского (белый) и июльского (голубой). объемы если и проходят сколь-нибудь существенные, то на следующем (апрельском) и возможно майском, остальные два дальних фьюча объемов никаких скорее всего не покажут. но могут дать некое представление о приоритетах участников рынка. допустим, сейчас, когда наблюдается небольшой рост на текущем контракте, только майский стоит немного выше, и разница (спред) положительная. то есть, буквально, если текущий закрылся на 62.88, то майский +0.08, то есть на 8 центов выше. цены спредов видны на шкале справа.
отсюда можно сделать предположение о том, что в основной своей массе участники рынка склонны полагать, что текущий рост котировок не является долгосрочным повышательным трендом и цена через месяц, два, три, пять будет ниже текущей, и дальние фьючерсы находятся в небольшой бэквордации https://www.azbukatreydera.ru/kontango-i...
думаю что наблюдение за четырьмя следующими фьючами поможет понять настроение участников рынка и иметь обоснованное суждение о том, насколько согласовано то или иное движение на текущем фьюче. если информация показалось интересной, укажите в комментарии, или поставьте просто плюс. тогда я стану ежедневно (ну, по возможности) обновлять эту тему, чтобы вам самим не тратить график на создание такого рисунка.
успехов!
Комментарий: все кроме июня перешли в небольшое контанго
Комментарий: хмм, интересно. дальние фьючерсы пучком ушли в минуса. что бы это значило?)
Получи полную картину рынка в два клика с RADDAR.IO! Торгуй с RADDAR! https://ru.raddar.io/?utm_source=tview&utm_medium=pbl&utm_campaign=Silver

Подписывайся на канал https://t.me/raddar_io, где успешные трейдеры уже торгуют, используя RADDAR
Интересная заметка надо анализировать.
Ответить
Давно заметил что контанго создает благоприятную почву для среднесрочного снижения нефти. Бэквордация создает обратную ситуацию. Но это не всегда работает в моменте. Но, на спреды поглядывать полезно. Так же, могу посоветовать всем тем кто активно торгует нефть вот этот сайт https://investbrothers.ru/stata_other/posicii_trejderov_brent , здесь можно следить за соотношением нетто лонгов и шортов по разным сортам нефти и на разных площадках. Очень не плохой параметр для понимания дальнейшего среднесрочного направления, если внимательно изучить историю этого индикатора
Ответить
john_silver djjelotin14
@djjelotin14, спасибо, полезно
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти