предлагаю вашему вниманию картинку распределения спредов между различными фьючами на брент на мосбирже. на графике дневные свечи текущего контракта (март 2019) и добавлены еще четыре графика линией - разница между ценой закрытия текущего контракта и следующего, апрельского (синий цвет), текущего и майского (малиновый), июньского (белый) и июльского (голубой). объемы если и проходят сколь-нибудь существенные, то на следующем (апрельском) и возможно майском, остальные два дальних фьюча объемов никаких скорее всего не покажут. но могут дать некое представление о приоритетах участников рынка. допустим, сейчас, когда наблюдается небольшой рост на текущем контракте, только майский стоит немного выше, и разница (спред) положительная. то есть, буквально, если текущий закрылся на 62.88, то майский +0.08, то есть на 8 центов выше. цены спредов видны на шкале справа. отсюда можно сделать предположение о том, что в основной своей массе участники рынка склонны полагать, что текущий рост котировок не является долгосрочным повышательным трендом и цена через месяц, два, три, пять будет ниже текущей, и дальние фьючерсы находятся в небольшой бэквордации azbukatreydera.ru/kontango-i-behkvordaciya.html думаю что наблюдение за четырьмя следующими фьючами поможет понять настроение участников рынка и иметь обоснованное суждение о том, насколько согласовано то или иное движение на текущем фьюче. если информация показалось интересной, укажите в комментарии, или поставьте просто плюс. тогда я стану ежедневно (ну, по возможности) обновлять эту тему, чтобы вам самим не тратить график на создание такого рисунка. успехов!
Комментарий
⋅
все кроме июня перешли в небольшое контанго
Комментарий
⋅
хмм, интересно. дальние фьючерсы пучком ушли в минуса. что бы это значило?)
Давно заметил что контанго создает благоприятную почву для среднесрочного снижения нефти. Бэквордация создает обратную ситуацию. Но это не всегда работает в моменте. Но, на спреды поглядывать полезно. Так же, могу посоветовать всем тем кто активно торгует нефть вот этот сайт investbrothers.ru/stata_other/posicii_trejderov_brent , здесь можно следить за соотношением нетто лонгов и шортов по разным сортам нефти и на разных площадках. Очень не плохой параметр для понимания дальнейшего среднесрочного направления, если внимательно изучить историю этого индикатора