john_silver

Настроения участников рынка

345 15 9
Родилась сегодня идея помониторить спреды между фьючами на МОЕХ. Фьючи на брент. синий апрель (то есть разница между ближним, текущим и апрельским), зеленый май (март-май) и малиновый июнь. Для наглядности график снабжен горизонтальной линией 0. Если идея понравилась плюсуйте. все гениальное просто)
Комментарий: Первое впечатление таково - не текущий, а следующий фьюч (экспирация в начале мая, если память мне не изменяет) самый привлекательный с точки зрения спекулянта. минус скорее всего в том что не сильно ликвидный....Так же обратите внимание на то, что именно сегодня настроения отечественных участников кардинально изменились - дальние фьючи стоят в моменте выше ближнего. Это означает что как раз сегодня отечественный инвестор ( потому как нерезиденты отдыхают) поверил в то что в перспективе месяца-двух цены на нефть скорее всего будут выше текущих.
Комментарий: стоп. кажется все как раз наоборот) если разница между текущим и дальним фьючом больше 0, то дальний стоит меньше). и наоборот, если спред в отрицательной области, то дальний фьюч стоит дороже текущего. кажется сейчас правильно. так что наоборот продают дальние фьючи и в моменте они стоят дешевле текущего. пардон)
Комментарий: в общем... быстро сказка сказывается) обнаружен глюк у трейдинга. сделал более внятную картинку, а интерактивный график на идее не меняется. значит, придется заменить идею. вот правильная картинка - контанго на дальних фьючах стремится к 0 с приближением к дате экспирации
snapshot
Комментарий:
Настроения участников рынка (BRENT) 2
здесь неточности, которые уже нельзя устранить. переходим к
Настроения участников рынка (BRENT) 2
Ответить
идея в ом виде, в котором задумывалась, на графике не реализована, поспешил + накладки сайта - неправильно представлена разница фьючей. В более понятном виде в идее "https://ru.tradingview.com/chart/BRK2016/q3eigyqZ-nastroeniya-uchastnikov-rynka-brent-2/"
Ответить
Из личного опыта - графики искажают реальность на неликвидных инструментах. Сделки проходят редко и в единый момент времени на дневках вы можете увидеть неактуальный спред. Для мониторинга текущего спреда я использовал банальный Excel, где в онлайне считался спред по bid/ask бвух инструментов. Вычитаешь еще спред каждого инструмента и получается не так уж и вкусно.
Ответить
john_silver Maribozu
согласен, без погрешностей никак
Ответить
Maribozu john_silver
Для тех, у кого руки из правильного места, предложил бы рассмотреть стратегию копирования роботом спреда по дальнем фьючи и хеджем этой позиции ближним. Особого обогащения данная стратегия не даст, но как опыт и личного портфолио будет полезна.
Ответить
Ну вот, я уж обрадовался...Полез смотреть, а бэквордации то и нет( сплошное контанго до самых дальних фьючей( Наверное глюк ТВ...?
Ответить
я вот тоже сначала обрадовался). но будем смотреть, надеюсь скоро вылезет. штука полезная, жаль не дают мне динамику глянуть, только день. не та подписка...
Ответить
Привет Сильвер .. все это все равно означает одно слово спекуляция
но если подключить логику - я например уверен что это был слишком быстрый полет нефти вниз
если открыть ящик тушенки с расчетом по 1 банке день, то сегодня да ее относительно много - но не может ее стать мало завтра! ибо она кончится только через месяц ибо ты все рассчитал заранее
поэтому конечно я делаю вывод, что негр замутил падение с саудами изза крыма- другого быть не может
достал так сказать козыря (80-х) от безвыходности и проигранной партии
но если все таки предположить что это была месть - то она была чисто технической
если ударить мяч оп пол - он отскочит на половину приложенной силы для удара
поэтому со 100 ударили оп пол в 25 (на что смогли) получаем 75/2=35 , 25+35 = 60 вот ее отскок я вижу
Ответить
john_silver Luckymen
Привет Лакимен. ну я вдаваться в фундамент не стану сильно) жду 50-56, немного поскромнее
Ответить
Luckymen john_silver
да где то тут
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
Malaysia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Приоритетная поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписаны Личные сообщения Чат Выйти