john_silver

Настроения участников рынка

344 15 9
8 месяцев назад
Родилась сегодня идея помониторить спреды между фьючами на МОЕХ. Фьючи на брент. синий апрель (то есть разница между ближним, текущим и апрельским), зеленый май (март-май) и малиновый июнь. Для наглядности график снабжен горизонтальной линией 0. Если идея понравилась плюсуйте. все гениальное просто)
8 месяцев назад
Комментарий: Первое впечатление таково - не текущий, а следующий фьюч (экспирация в начале мая, если память мне не изменяет) самый привлекательный с точки зрения спекулянта. минус скорее всего в том что не сильно ликвидный....Так же обратите внимание на то, что именно сегодня настроения отечественных участников кардинально изменились - дальние фьючи стоят в моменте выше ближнего. Это означает что как раз сегодня отечественный инвестор ( потому как нерезиденты отдыхают) поверил в то что в перспективе месяца-двух цены на нефть скорее всего будут выше текущих.
8 месяцев назад
Комментарий: стоп. кажется все как раз наоборот) если разница между текущим и дальним фьючом больше 0, то дальний стоит меньше). и наоборот, если спред в отрицательной области, то дальний фьюч стоит дороже текущего. кажется сейчас правильно. так что наоборот продают дальние фьючи и в моменте они стоят дешевле текущего. пардон)
8 месяцев назад
Комментарий: в общем... быстро сказка сказывается) обнаружен глюк у трейдинга. сделал более внятную картинку, а интерактивный график на идее не меняется. значит, придется заменить идею. вот правильная картинка - контанго на дальних фьючах стремится к 0 с приближением к дате экспирации
snapshot
8 месяцев назад
Комментарий:
Настроения участников рынка (BRENT) 2

Идеи по теме

Heilinka
8 месяцев назад
22.02 сошлись в одной точке
Ответить
john_silver Heilinka
8 месяцев назад
Кроме встречи с Керри новостей не было. значит он?
Ответить
Heilinka john_silver
8 месяцев назад
Если других новостей не было, то да. Я бы трактовала, как точка неопределённости. Вот в данный момент есть цена и она справедлива, а дальше может быть всё, что угодно.
Ответить
Heilinka Heilinka
8 месяцев назад
и можно сделать прогноз, что в ожидании подобных событий, спрэд будет минимизироваться. То есть интересная торговая идея. Спасибо.
Ответить
john_silver Heilinka
8 месяцев назад
думаю примерно такая логика - смотрим тенденцию, на хорошем движении вверх или вниз спреды должны меняться. на графике 4 часа, но лучше смотреть от часа и меньше. наверное). тогда можно понять насколько инвесторы уверены в текущем тренде, допустим на росте спред должен уходить глубже в отрицательную область, то есть дальний фьюч расти быстрее чем ближний, и наоборот
Ответить
Luckymen PRO
8 месяцев назад
Привет Сильвер .. все это все равно означает одно слово спекуляция
но если подключить логику - я например уверен что это был слишком быстрый полет нефти вниз
если открыть ящик тушенки с расчетом по 1 банке день, то сегодня да ее относительно много - но не может ее стать мало завтра! ибо она кончится только через месяц ибо ты все рассчитал заранее
поэтому конечно я делаю вывод, что негр замутил падение с саудами изза крыма- другого быть не может
достал так сказать козыря (80-х) от безвыходности и проигранной партии
но если все таки предположить что это была месть - то она была чисто технической
если ударить мяч оп пол - он отскочит на половину приложенной силы для удара
поэтому со 100 ударили оп пол в 25 (на что смогли) получаем 75/2=35 , 25+35 = 60 вот ее отскок я вижу
Ответить
john_silver Luckymen
8 месяцев назад
Привет Лакимен. ну я вдаваться в фундамент не стану сильно) жду 50-56, немного поскромнее
Ответить
Luckymen PRO john_silver
8 месяцев назад
да где то тут
Ответить
alelass
8 месяцев назад
Ну вот, я уж обрадовался...Полез смотреть, а бэквордации то и нет( сплошное контанго до самых дальних фьючей( Наверное глюк ТВ...?
Ответить
john_silver alelass
8 месяцев назад
я вот тоже сначала обрадовался). но будем смотреть, надеюсь скоро вылезет. штука полезная, жаль не дают мне динамику глянуть, только день. не та подписка...
Ответить
Maribozu
8 месяцев назад
Из личного опыта - графики искажают реальность на неликвидных инструментах. Сделки проходят редко и в единый момент времени на дневках вы можете увидеть неактуальный спред. Для мониторинга текущего спреда я использовал банальный Excel, где в онлайне считался спред по bid/ask бвух инструментов. Вычитаешь еще спред каждого инструмента и получается не так уж и вкусно.
Ответить
john_silver Maribozu
8 месяцев назад
согласен, без погрешностей никак
Ответить
Maribozu john_silver
8 месяцев назад
Для тех, у кого руки из правильного места, предложил бы рассмотреть стратегию копирования роботом спреда по дальнем фьючи и хеджем этой позиции ближним. Особого обогащения данная стратегия не даст, но как опыт и личного портфолио будет полезна.
Ответить
john_silver
8 месяцев назад
идея в ом виде, в котором задумывалась, на графике не реализована, поспешил + накладки сайта - неправильно представлена разница фьючей. В более понятном виде в идее "https://ru.tradingview.com/chart/BRK2016/q3eigyqZ-nastroeniya-uchastnikov-rynka-brent-2/"
Ответить
john_silver
8 месяцев назад
здесь неточности, которые уже нельзя устранить. переходим к
Настроения участников рынка (BRENT) 2
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти