Понимание аккумуляции и дистрибуции по Вайкоффу. Мега упаковка.

30 июн.

Как говорится, с него всё и началось. Ричард Вайкофф (Richard Demille Wyckoff).
Следуй за китом - читай объём 🐳
Тут больше нечего добавить. Большинство современных стратегий торговли корнями идут именно из метода Вайкоффа, не знать его = не уметь торговать.

Метод Вайкоффа помогает анализировать фазы аккумуляции и дистрибуции на рынке.
В этой статье коснёмся самого важного - схем, и не просто собранных из книжек. Это будет мега упаковка. Рынок действительно меняется от цикла к циклу, всё больше алгоритмов, всё быстрее реакции, всё меньше "живой" ликвидности, здесь нельзя стоять на месте.

Метод Вайкоффа бесспорно эффективен, но имеет ограничения, особенно в сложных рыночных условиях, почему:

• Трудно точно распознать стадии аккумуляции и дистрибуции, это может привести к ошибкам.
  
• Определение времени входа и выхода требует опыта, а точки стоп-лоса часто не очевидны.
  
• Торговля в фазах роста и падения требует высокой экспертности из-за действительно сложных ценовых паттернов.
  
• Ценовой цикл может вести себя случайно, не следуя ожидаемым паттернам, особенно при высокой волатильности. А уж в крипте, а на альте.... ммм...🤭
  

Каждая фаза (аккумуляция, дистрибуция, реаккумуляция, редистрибуция) имеет характерные события, такие как кульминация продаж или покупок.

📕Глоссарий терминов
Для начала давайте кратко познакомимся с основными терминам метода Вайкоффа, и 3 законами его концепции, чтобы новичкам было проще понять, о чем идет речь.

• Закон спроса и предложения: Цена растет, если спрос выше предложения, и падает, если предложение выше спроса.
  
• Закон причины и следствия: Закон утверждает, что рыночные движения не случайны, а являются результатом определенных действий и событий, происходящих на рынке. Например, фазы накопления или распределения (причина) предшествуют последующим трендам (следствие)
  
• Закон усилия против результата: Расхождения между объемом и ценой могут сигнализировать о возможных изменениях тренда. Дивергенции.
  
• PS (Предварительная поддержка): Точка, где давление на продажу уменьшается, сигнализируя о возможном развороте.
  
• SC (Кульминация продаж): Резкий сброс цены с высоким объемом, указывающий на истощение продавцов.
  
• AR (Автоматический ралли): Отскок цены после кульминации продаж, часто с меньшим объемом.
  
• ST (Вторичный тест): Повторное тестирование минимума, обычно с меньшим объемом, показывающее интерес покупателей.
  
• SOS (Признак силы): Сильное закрытие свечи, указывающее на интерес покупателей.
  
• LPS (Последняя точка поддержки): Финальный минимум перед устойчивым ростом цены.
  
• BU (Откат назад): Серия более высоких минимумов и максимумов, подтверждающая начало uptrend.
  
• Spring: Ложный прорыв ниже поддержки, часто с низким объемом. Shakeout: Финальный выброс, после которого цена начинает расти. PSY (Предварительное предложение): Точка, где давление на покупку уменьшается, сигнализируя о возможном развороте.
  
• BC (Кульминация покупок): Резкий рост цены с высоким объемом, указывающий на эйфорию.
  
• SOW (Признак слабости): Слабое закрытие свечи, указывающее на интерес продавцов.
  
• LPSY (Последняя точка предложения): Финальный максимум перед устойчивым падением цены.
  
• UTAD (Upthrust After Distribution): Ложный прорыв выше сопротивления после дистрибуции.
  

☝️Описание событий на графиках зависит от схем, это очень важно учитывать, но общие паттерны включают поддержку, сопротивление и ложные прорывы.

Сложность анализа требует визуального изучения графиков для точного определения фаз. А написать полноценный индикатор для Trading View к сожалению не представляется возможным из-за ограничений самой платформы на данный момент (большая нагрузка, сложность расчётов), и мы тоже пробовали - безуспешно :) Потому тут только учиться, учиться и ещё раз учиться. Но оно и к лучшему, не садиться же за руль не получив права? 🪪

🏁 Теперь начнём
Метод Вайкоффа — это подход к техническому анализу, разработанный Ричардом Вайкоффом в ±1930-х годах.
Он фокусируется на том, как крупные институциональные игроки, или "умные деньги" влияют на рынок через фазы аккумуляции (накопления) и дистрибуции (распределения).

🗿Для справки. Господин Вайкофф изобрёл свой термин,- он называл эти деньги "Композитный человек". Это глубокая тема в целом, осознавать необходимо, если хотите погрузиться, вам сюда👇

Описание фаз и событий
Каждая фаза имеет характерные события, которые можно наблюдать на графиках.

🛍️Фаза Аккумуляции
Аккумуляция - это боковой или диапазонный период после длительного снижения цены, где "умные деньги" накапливают позиции. Эта фаза включает следующие события:

• Предварительная Поддержка (PS): Первый уровень поддержки, где покупатели начинают показывать интерес.
  
• Кульминация Продаж (SC): Точка, где давление продаж исчерпано, часто с высоким объемом и резким снижением цены.
  
• Автоматический Ралли (AR): Быстрое восстановление цены после SC, показывающее, что продавцы теряют контроль.
  
• Вторичный Тест (ST): Тест минимума SC с уменьшенным объемом, подтверждающий ослабление продавцов.
  
• Спринг: Ложный прорыв ниже поддержки, предназначенный для вытеснения слабых рук
  
• Последняя Точка Поддержки (LPS): Финальный минимум перед началом восходящего движения.
  
• Признак Силы (SOS): Прорыв выше сопротивления, сигнализирующий о начале нового тренда.
  

Для схем аккумуляции можно ожидать увидеть эти события в последовательности, с возможными вариациями в зависимости от рыночных условий.
Вот вам четыре схемы:




📉Фаза Дистрибуции
Дистрибуция — это боковой период после значительного роста, где "умные деньги" распределяют позиции, эта фаза включает:

• Предварительное Предложение (PSY): Первый уровень сопротивления, где продавцы начинают доминировать.
  
• Кульминация Покупок (BC): Точка, где давление покупок исчерпано, часто с высоким объемом и резким ростом цены.
  
• Автоматическая Реакция (AR): Быстрое снижение цены после BC, показывающее, что покупатели теряют контроль.
  
• Вторичный Тест (ST): Тест максимума BC с уменьшенным объемом, подтверждающий ослабление покупателей.
  
• Upthrust (UT): Ложный прорыв выше сопротивления, предназначенный для ловушки поздних покупателей.
  
• Признак Слабости (SOW): Прорыв ниже поддержки, сигнализирующий о начале нисходящего тренда.
  
• Последняя Точка Предложения (LPSY): Финальный максимум перед началом снижения.
  

Для схем дистрибуции эти события должны быть представлены в последовательности, с возможными различиями в интенсивности и временных рамках. Теперь изучите ещё 4 схемы с представленной дистрибуцией:





🦻Фаза Реаккумуляции
Реаккумуляция - это вариация аккумуляции, которая происходит во время восходящего тренда, когда цена "паузирует" для накопления дополнительных позиций умными деньгами. Эта фаза включает:

• Предварительное Предложение (PSY): Уровень сопротивления, где начинается продажа.
  
• Кульминация Покупок (BC): Пик давления покупок.
  
• Автоматическая Реакция (AR): Снижение цены после кульминации.
  
• Вторичный Тест (ST): Тест максимума.
  
• Спринг: Ложный прорыв ниже поддержки для вытеснения слабых лонгов.
  
• Последняя Точка Поддержки (LPS): Финальный минимум перед продолжением тренда.
  
• Признак Силы (SOS): Прорыв выше сопротивления для продолжения восходящего тренда.
  

Для схем реаккумуляции эти события должны быть наблюдаемы, с учетом контекста восходящего тренда. И ещё 4 схемы:





🐻Фаза Редистрибуции
Редистрибуция - это вариация дистрибуции, которая происходит во время нисходящего тренда, когда цена "паузирует", возможно, для распределения позиций или подготовки к развороту. Эта фаза включает:

• Предварительная Поддержка (PS): Уровень поддержки, где начинается покупка.
  
• Кульминация Продаж (SC): Дно давления продаж.
  
• Автоматический Ралли (AR): Подъем цены после кульминации.
  
• Вторичный Тест (ST): Тест минимума.
  
• Upthrust (UT): Ложный прорыв для ловушки шортов.
  
• Признак Слабости (SOW): Прорыв ниже поддержки для продолжения нисходящего тренда.
  
• Последняя Точка Предложения (LPSY): Финальный максимум перед дальнейшим снижением.
  

Для схем редистрибуции эти события должны быть представлены, с учетом контекста нисходящего тренда. Держите 4 финальные схемы на этот случай:






Метод Вайкоффа - это технический анализ, который помогает трейдерам идентифицировать фазы аккумуляции (накопления) и дистрибуции (распределения), а также их вариации, такие как реаккумуляция и редистрибуция. Контекст и основные принципы Метода Вайкоффа основаны на идее, что цена акции определяется взаимодействием спроса и предложения. Фазы аккумуляции и дистрибуции отражают, как крупные игроки накапливают или распределяют акции, влияя на рыночные тренды. Исследования и практика показывают, что аккумуляция происходит после длительного снижения, а дистрибуция - после значительного роста. Реаккумуляция и редистрибуция рассматриваются как вариации этих фаз в контексте существующих трендов. Хоть в целом метод +, конечно же, анализ объёмов, и является самодостаточной стратегией для торговли, но он так же успешно комбинируется и с применением более молодого индикатора - RSI. И естественно ICT, ведь Вайкофф и лёг в основу этой стратегии. Так же не забываем о фрактальности графика, паттерны вида AMD/AMDX/Po3 - они буквально созданы по методу Вайкоффа, знания основ позволят быстрее идентифицировать образования паттернов на вашем графике и эффективно их проторговать.

🧩 И для удобства, держите таблицу сравнения событий по фазам, она выступит отличным помощником в деле:


Метод Вайкоффа гибок и может быть адаптирован для различных стилей торговли. Для примера:

• Скальпинг. Используйте очень короткие таймфреймы, такие как 1-минутные или 5-минутные графики, для поиска быстрых паттернов аккумуляции или дистрибуции. Это требует быстрого реагирования на изменения цены и объема. Именно на младших таймфреймах вы будете намного чаще встречать Вайкоффа.
  
• Интрадэй-трейдинг. Подходит для 15-минутных или 30-минутных графиков, чтобы уловить движения внутри дня.
  
• Свинг-трейдинг: Используйте дневные или 4-часовые графики для идентификации крупных фаз аккумуляции или дистрибуции, что позволяет ловить движения на несколько дней.
  
• Позиционная торговля: Анализируйте недельные или месячные графики для выявления долгосрочных трендов, что лучше подходит для метода из-за меньшего шума на больших таймфреймах.
  

🎬В заключение
Сложно? Нет, это не сложно, это проверка на усидчивость. Новичку всегда будет казаться что это какие-то непроходимые лабиринты! Но вы просто сделайте это, уделите время, инвестируйте в метод Вайкоффа, он поможет вам стать уверенным трейдером, это основа основ, ваш фундамент, прочный. Возвращайтесь к данной статье, периодически посматривайте на приведённые схемы, сравнивайте со своими графиками, обретайте насмотренность. Это самый ценный инструмент для анализа рыночных движений через фазы аккумуляции, дистрибуции, реаккумуляции и редистрибуции. Каждое событие на графиках отражает поведение "умных денег", и понимание этих паттернов помогает трейдерам принимать более обоснованные решения.

Всех благ коллеги, до следующих встреч 👋
Непросто было отрисовать схемы, непросто... 😉

6 июл.

Заметка

И да, краткое, но полезное дополнение, не многие почему-то знали. Вы можете сохранить скриншоты из этой статьи и добавить их прямо на свой график, сужайте или увеличивайте их на своём графике, подстраивайте под ситуацию, всё фрактально, ищите модель💡