ROBO_Trading

Если большинство убыточны

Короткая
BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Вот стратегию сваял на скорую руку, имеет всего лишь 41% верных прогнозов и прибыль более 600% годовых. Если учесть её низкий размер просадки, то рынок биткойна она сильно обыгрывает, хоть и имеет доходность ниже рыночной. Всё же без учета просадки никто оценивать не будет. Это хорошо демонстрирует что вовсе не нужно иметь много верных прогнозов. Для многих стратегий достаточно иметь 20-25% верных прогнозов (значит остальные 75-80% прогнозов будут убыточными).
Комментарий: Ну и добавлю, что вообще то просадка в 39% как бы допускает возможность использования плеча х2, что без учета комиссия плеча вдвое повышает доходность, делая её уже выше рыночной. Согласно отчету стратегии, рынок за тот же период вырос на 1042%, что меньше чем 686" * 2 = 1372%. Это для тех кто уже захотел написать "Дак оно ж не обгоняет холду!" :)

Причем это просто 2 SMA, тут ничего заумного не используется. Код открыт, простой-понятный, не мухлюет.
Комментарий: Холдить биткойн с плечом никак нельзя, так как имеются просадки до 92%. Это значит что маленькое плечо при холде просто сольёт Ваш депозит полностью рано или поздно (счет будет ликвидирован). А так как заранее известно, что счет будут полностью слит, то уже и не важно какую доходность можно было бы иметь до этого слива. Какая разница если в итоге всё равно ноль?

А вот стратегии с низкой просадкой, позволяют подключать плечо, таким образом, стратегия с доходностью ниже рыночной после подключения плеча вполне может иметь доходность выше рыночной.

Вот по этой причине оценивать доходность отдельно от просадки и нельзя.

Если стратегия какая-нибудь, будет иметь доходность в 2 раза меньше чем у биткойна, но при этом просадки в пределах 10%, то она превосходит рынок очень значительно. Такой стратегии вполне можно давать плечо х5.

Что касается разумности использования плеч вообще. Мой второй фонд работал чуть более двух лет и на всех позициях было плечо х3. Вот что-то не слили ведь :) А без этого плеча, мы бы Buy&Hold биткойна не обогнали бы.

Вот почему просадка стратегии не менее важна чем её доходность. Из-за возможности улучшать её результаты плечом.
Комментарий: Ну и стратегию это не стоит использовать имхо :) Я не использую. А если кому понравилось, тогда хотя бы ордер ставьте на уровне быстрой MA, а не где стратегия показывает. Стратегия показывает лишь при закрытии свечи, а свечам может очень далеко улететь, из-за чего прибыль от стратегии снижается, а просадки увеличиваются.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена: а на битфайнексе до стопа доходило

👍🏻👍🏻👍🏻 Здесь всё что вам нужно: https://bit.ly/3CWgaki

🔥🚀 Канал про Биткоин, Криптовалюты и Инвестиции: https://t.me/+Vh1b4IOQofE4NzEy

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://www.mytrades.link/rating?stock=bitmex

Связанные идеи