Вот стратегию сваял на скорую руку, имеет всего лишь 41% верных прогнозов и прибыль более 600% годовых. Если учесть её низкий размер просадки, то рынок биткойна она сильно обыгрывает, хоть и имеет доходность ниже рыночной. Всё же без учета просадки никто оценивать не будет. Это хорошо демонстрирует что вовсе не нужно иметь много верных прогнозов. Для многих стратегий достаточно иметь 20-25% верных прогнозов (значит остальные 75-80% прогнозов будут убыточными).
Комментарий
⋅
Ну и добавлю, что вообще то просадка в 39% как бы допускает возможность использования плеча х2, что без учета комиссия плеча вдвое повышает доходность, делая её уже выше рыночной. Согласно отчету стратегии, рынок за тот же период вырос на 1042%, что меньше чем 686" * 2 = 1372%. Это для тех кто уже захотел написать "Дак оно ж не обгоняет холду!" :)
Причем это просто 2 SMA, тут ничего заумного не используется. Код открыт, простой-понятный, не мухлюет.
Комментарий
⋅
Холдить биткойн с плечом никак нельзя, так как имеются просадки до 92%. Это значит что маленькое плечо при холде просто сольёт Ваш депозит полностью рано или поздно (счет будет ликвидирован). А так как заранее известно, что счет будут полностью слит, то уже и не важно какую доходность можно было бы иметь до этого слива. Какая разница если в итоге всё равно ноль?
А вот стратегии с низкой просадкой, позволяют подключать плечо, таким образом, стратегия с доходностью ниже рыночной после подключения плеча вполне может иметь доходность выше рыночной.
Вот по этой причине оценивать доходность отдельно от просадки и нельзя.
Если стратегия какая-нибудь, будет иметь доходность в 2 раза меньше чем у биткойна, но при этом просадки в пределах 10%, то она превосходит рынок очень значительно. Такой стратегии вполне можно давать плечо х5.
Что касается разумности использования плеч вообще. Мой второй фонд работал чуть более двух лет и на всех позициях было плечо х3. Вот что-то не слили ведь :) А без этого плеча, мы бы Buy&Hold биткойна не обогнали бы.
Вот почему просадка стратегии не менее важна чем её доходность. Из-за возможности улучшать её результаты плечом.
Комментарий
⋅
Ну и стратегию это не стоит использовать имхо :) Я не использую. А если кому понравилось, тогда хотя бы ордер ставьте на уровне быстрой MA, а не где стратегия показывает. Стратегия показывает лишь при закрытии свечи, а свечам может очень далеко улететь, из-за чего прибыль от стратегии снижается, а просадки увеличиваются.
Что же поломалось в третьем? Почините. Стратегии с доходностью, а инвесторы ворчат про убытки. При открытии в августе думал отдать часть денег, однако что-то пошло не так.
ROBO_Trading
⋅
@fastp, У меня нет ни одного инвестора который по итогу года получил убыток. За короткий промежуток времени, скажем пару месяцев, результат сильно рандомный и ни о чём не говорит. Может быть и +30% и -30%, но это ничего не значит. Нужно оценивать работу по результату, а для результата нужно достаточное время. У любой стратегии есть черная полоса, которая может длиться и месяцами, но это не делает стратегию убыточной в долгосрочной перспективе.
В качестве аргумента могу предложить размер просадки. В фонде она в основном менее 20% на счетах (если немного у кого более 20% ушло), тогда как за время работы третьего фонда мы наблюдали у рынка просадку более чем 55%. К сожалению мало кто понимает что это отличный результат, получить незначительный убыток при столь значительном падении рынка.
Так что поживём-увидим. Я считаю что инвестиция в фонд сроком в 2 года крайне маловероятно может оказаться убыточной. Впрочем, я не нашел ни одного фонда, который бы закрывал каждый год в плюс. Это стоит тоже учитывать.
fastp
⋅
В любом случае, спасибо за идеи и размышления.
kukasaliona
⋅
@Noro, Noro, u tebia za dva mesiaca byl ubytok pri mega super bycnom rinke kogda vsio prosto strelialo v verch, tak ja neznaju sto mozet izmenit pol goda, god i t.t.
ROBO_Trading
⋅
@kukasaliona, Да, конечно, я не скрываю и не отрицаю. Но в этом нет абсолютно ничего плохого. Для моей стратегии это вполне типичная просадка. К примеру, в 2016 году я влетал в просадки более 40%, но это не помешало мне обогнать биткойн по доходности в итоге. То есть тут не о чём переживать. И кстати, я уже устал объяснять что результат за пару недель или пару месяцев ни о чем говорит. В мире нет ни одного фонда который бы закрывал все годы в плюс, хотя бы один убыточный год есть у любого фонда, включая самый успешный фонд мира (медальон). Мне очень жаль что многие не понимают что инвестиции всегда сопрежены с риском и просадки неизбежная часть работы. Впрочем, я уже далеко не в первый раз сталкиваюсь с подобной критикой. Когда второй фонд на старте почти влетел в просадку более 40% у меня инвесторы так взвыли, что это не сравнить с текущей ситуацией :) Некоторые не выдержали и ушли, так не редко бывает, я уж привык. Кто остались - те сильно в плюсе по итогу. Я не сомневаюсь что со следующим фондом случится та же история, всегда будут те кто не понимают что без просадок большую прибыль не сделать, и будут уходить с убытком, и будут опытные инвесторы, которые понимают что просадки это совершенно нормально и спокойно к этому относятся. Последние заработают, первые побегут искать волшебный фонд торгующих без просадок каждый месяц и в очередной раз окажутся в какой-нибудь пирамидке :)
Winkelmann
⋅
@kukasaliona, Норо прав, приятель. Те кто хорошо наварились за эти пару месяцев ралли уже зафиксировали минусы из-за просадки биткоина и будут долго сидеть с просадкой депозита пока он обратно не отрастет. Здесь ума не надо, закинул на холодный кошель и сиди жди. Судить о результате нужно спустя время, а не по ходу процесса.
ROBO_Trading
⋅
@Vinkelman, есть такая поговорка - "Заботьтесь о просадке, а прибыль сама о себе позаботится". Чтобы сделать много %% много ума не надо, достаточно ставить ордеры от балды и где-нибудь да повезёт. У меня на заре был такой случай когда я заработал +681% за 1 день (точнее даже меньше часа, плечо х20), ну и наверное не обязательно уточнять что вся эта прибыль была потеряна в следующие пару дней :) Размер прибыли мало о чём говорит, а вот размер просадки... вот это истинный показатель.
Я сильно впечатлён фондом Саймонса, их самый убыточный год закрылся в -4%. Саймонс, конечно никого учить не будет, но если бы он взялся меня обучать, то я бы очень интересовался не "Как вы делаете 40% годовых?", а "Как вам удалось так мало просаживать фонд?". Весь секрет успеха таких фондов в низкой просадке, а не в больших прибылях. Не зачем спрашивать "Как вы делаете много?", надо спрашивать "Почему у Вас просадки маленькие?" - там и секреты успеха посыплются :)
С биткойном я это уже проходил в 2013-14 году. Спорщик сделал 1300% за год, я гораздо меньше. За 2014 он полностью слился и ушел с биржи, а я как видите остался до сих пор :) "Тише едешь - дальше будешь".
kozyaikin.yuriy
⋅
@Noro, очень на покер похоже - там даже если у твоего хода будет всегда положительное мат ожидание, дисперсия на достаточно большом промежутке может давать до минус 50% депозита и ничего с этим не сделаешь Однако, нервы у большинства сдают, начинают рисковать и в итоге сливают вместо того, чтобы придерживаться изначально выигрышной стратегии....
Hoochara
⋅
@kozyaikin.yuriy, Ахахах) Ты прям у меня с языка снял. Только сидел думал как описать дисперсию что бы было понятно)
Люди думают что всегда всё можно делать в +, но они очень глубоко ошибаются. Если кинуть монетку 10 раз, она может упасть 8 раз на один бок, и 2 на другой. Если кинуть монетку 10 000 раз, она упадёт очень близко к 50/50. А всё так как в покере: Ты можешь играть в + на протяжении 120 тысяч турниров, но заливать ДИКО последние 2-3 месяца. И это не показатель того, что мастерство или стратегия не та. Обычная дисперсия. Так что как говорится "Дистанция всё покажет"
krikim
⋅
@Hoochara, Все таки рынок это не казино, а здесь доказывается совершенно обратное!? Зачем все дисперсии, мат ожидания, играйте на красное, зеленое, пустое, полное, тем более где-то , здесь приведено наблюдение, с какой вероятностью и после какого количества может наступить то или иное событие, шансы возрастают с 50/50.