ROBO_Trading

Делистинг и ShiftMA

Обучение
BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
847 просмотров
30
Писать "глядите-ка как я опять угадал" это конечно здорово, но писать "глядите-ка как я лохонулся" может быть тоже полезно. Тут и правда полезно.

(все ссылки в тексте ведут на TradingView)

Делистинг монет

Присказка. Биржа Binance объявила о делистинге сразу пяти монет (что не редкость и нормально). От чего их цены полетили вниз. Система у меня запищала что их надо покупать. Я и купил. Кстати, первое гугление ничего не выявило. Несмотря на то что новость об этом вообще то была на официальном сайте биржи (а она обязательно должна была быть, всегда так), я её не находил сначала. Так что не видя проблемы стал покупать, о чем и опубликовал сигналы. Удалось купить по сигналу только 4 из 5 монет, так как монету "SALT" купить просто не успел.

Далее пришли комментарии а-ля "Ты чего творишь?!", ну и новость выгуглилась. Во все 4 идеи я выложил ссылку на новость довольно оперативно. Так каждый мог решить стоить ли брать, и судя по коментариям брать то особо не хотели. Хоть я и знал теперь уже новость, но решил не закрывать всё равно. Из следующих соображений: по моей задумки потом это всё будет делать полностью автоматический робот, а новости читать и понимать он не умеет и никогда не научится. Поэтому для чистоты эксперимента мне нужно всё же эти сделки провести по стратегии. Что я и сделал.

Одна из сделок еще не закрыта, но там тоже будет убыток, и тоже понятно на сколько. Так что могу уже сейчас опубликовать что из этого вышло.

-11,7%
-11,5%
-11,7%
-5,7%

Простой суммой получается -40,6%, комиссия биржи учтена. Но не нужно это понимать как "убыток в 40% за пару дней", ведь все сигналы и сделки были одновременными, а значит сделать на всю котлету было возможно только одну такую сделку. Кроме того, как я уже писал, загружал по 10% депозита в каждую сделку, что уже не суть. Если любопытно для меня это вышло в минус -4,06% от депозита, так что можете попредержать свои фейспалмы, если вдруг намеревались :)

Ошибку легко избежать

Надо просто читать новости на сайте биржи (кстати, койндар отстает сильно, увы). И никогда не покупать то что делистят с биржи. Минус в том, что робот читать не будет, и такие убытки робот делать будет. Вопрос в том, а перекроют ли прибыли убытки?

Как будем выводы делать?

Опыт нам позволяет не делать глупости. Такие как:

1) Судить о стратегии только по бектестам (ведь может быть подгонка под прошлое просто)
2) Судить по недостаточному количеству сделок (или вообще по одной-единственной)
3) Судить по тому что поверил на слово (напи...ят)
4) Судить за слишком малый срок

К сожалению то что ниже соответствует пунктам 1, 2, 3, но не 4. Достаточный срок будем ждать еще, больше ничего с этим не сделать, кроме как ждать. А значит, мы будем судить по реальным трейдам на деньгам (а не по одному лишь бектесту), по достаточно не малому уже количеству сделок, и с пруфиками. Где пруфиками выступают идеи на сайте TradingView, которые, напомню, нельзя ни удалять ни редактировать задним числом (и хорошо что нельзя).

Остальные сделки по ShiftMA

Здесь только прогнозы по ShiftMA и только на дневном ТФ. Кстати, я намеренно исключил сделки-прогнозы ShiftMA на часовом ТФ, несмотря на то что они тоже прибыльны. Так что все прогнозы по ShiftMA не дневном ТФ за всё время такие вот (кликабельные ссылочки удобства ради ведут на идею TradingView):

+8,9%
-1,9%
+2,4%
+13,1%
+20,1%
-1,9%
-0,2%
-16,0%
+11,0%
+7,5%
+3,0%
+17,5%
+11,0%
+8,3%
+6,6%

Простой суммой получается +89,4%. Вместе с убыточными сделками делистинга получается +48,8%. Комиссия учтена. Это не сложный процент, а простая сумма, кстати.

Значит ли это что я заработал за пару месяцев +48,8%? Нет. Во-первых, некоторые сигналы были одновременными, а значит загрузить на всю котлету можно было только по одному сигналу. Бывало. Во-вторых, я на всю и не загружаю там. В-третьих, что более печально, бывает ликвидности просто не хватает чтобы открыть лонг по сигналу. Однако, закрыть ликвидности хватает куда более вероятнее. Потому что закрывать то на надо на SMA , а цена гораздо вероятнее будет ходить около SMA , чем на большом расстоянии (шифте) от SMA . Вот поэтому.

Выводы

Вы их делать и сами умеете, я думаю. Но я предложу лишь свой вариант набора выводов:

1) Нефиг брать лонг если делистят
2) Робот всё равно возьмет лонг, увы
3) Робот скорее всего торговал бы по стратегии в плюс несмотря на делистинги (ибо плюсы перекрыли убыток)
4) На данный момент стратегия ShiftMA пока прибыльна (но срок маловат для уверенности)

Хотя несмотря на то что срок маловат, лично я в ней очень уверен. Ведь кроме срока есть бектесты, а простота и понятность стратегии меня успокаивает :) То есть мне понятно какие закономерности использует стратегия. А именно: "цену иногда слишком сильно заносит", "цена всегда возвращается к средней". То есть я понимаю что и в далеком будущем эти 2 закономерности никуда не исчезнут. Пампы будут всегда, дампы будут всегда, возврат к среднему значению цены будет всегда. Сейчас это у меня любимая стратегия, и я от неё наверное даже и не откажусь никогда. Другие стратегии буду использовать для диверсификации рисков просто. Второе место стратегии ZZ-2 отдал бы. Это по результатам торговли выводы такие, а не по одним лишь бектестам*

Кстати, имейте ввиду что очень уж многие нахваливают какие-то стратегии (свои или не свои) на основе одних лишь бектестов. А на практике потом выясняется... Я кстати тоже этой болезнью по началу страдал. А потом решил что если реально стратегия не торговалась, то и не известно хорошая она или нет. Сами бектесты на прошлом могут что-то не учитывать (проскальзывание как вариант), а могут быть неправильно сделаны из-за ошибок в коде программе например (подглядывание в будущее, оно же значит "перерисовывается").

Все пары были к биткойну, и вся доходность мерялась в % биткойна. Не в долларах.
👍 Бесплатный терминал и бот для Binance.com и других бирж:
https://capico.app/?z=free

👁 Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UCX6O8lLJbeqGScTG0wHxdHA/

🏆 [бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating

Комментарии

Никогда не признавал неосознанную механическую торговлю, потому что так или иначе, нужно понимать что происходит, прежде чем что-то делать. Нет еще такого алгоритма, который бы думал об этом, за человека.

Лойс не за самокритику, а за самообучение.
Ответить
ROBO_Trading PolarSolar
@PolarSolar, Я описываю как работают алгоритмы мои весьма подробно, и тоже считаю что юзер должен понимать. Сам то я их разумеется тоже хорошо понимаю. Если копнуть глубже то конечная цель в том чтобы обыграть рынок, иначе затея не имеет смысла (кому-нибудь надо доходность ниже рыночной?). Если мы посмотрим компании, которые достаточно давно и достаточно стабильно обыгрывают рынок то придем к выводу типа "У них там армия роботов". Многие компании (и хедж-фонды) вполне прямо заявляют что ничего кроме роботов они не используют вообще. То есть сотрудникам запрещено что-либо делать вручную. Если кто-то считает это неверным подходом, то замечу что в списке миллиардеров Forbes в первой сотне находится 6 человек, которые делают именно это - используют армию роботов. Более того, некоторые из них прямо говорят в интервью что считают данный подход наилучшим (я тоже так считаю, но спорить если что не хочу). С моей точки зрения не такая уж глупая идея брать пример с лучших. Но не факт что получится из этого что хорошее.

Я бы предложил следующую классификацию "мастерства", так сказать:

1 место - большая армия роботов (любой крупный хедж-фонд крутит миллиарды именно так, у некоторых овер 5000 роботов одновременно)
2 место - осознанный трейдинг вручную, если очень опытный человек понимает что делает
3 место - бездумное использование одного-единственного робота, без диверсификации, не соображая как оно работает

То есть неверно сравнивать как лучше, руками или роботом. Тут уж смотря кто и как. Даже среди миллиардеров есть примеры обоих подходов. Вроде как Сорос и Пол Тюдор Джонс миллиардеры от биржи, роботов оба не любят от слова совсем. Но там же в списке есть Саймонс и Рей Далио, которые только роботами. Стало быть и тот и тот подход может приводить к вершинам, о которых мы тут даже и не мечтаем. Было бы ошибочно говорить какой подход лучше. Смотря кто и как будет это делать. В конечном счете мы все конкурируем мозгами. Если человеку нравится вручную и он меня умнее, то он заработает больше моего робота. Не потому что роботы это плохая идея, а потому что он поумнее.
Ответить
PolarSolar ROBO_Trading
@ROBO_Trading, лучший робот, это тот, который максимально тупой и работает на сверхкоротких интервалах (UHFT), если говорить о роботах. Тому есть объективные причины.
А механическая торговля, хоть через робота хоть по сигналам, никогда успехов не имела и иметь не будет.
Ответить
ROBO_Trading PolarSolar
@PolarSolar, это если о роботах говорить. Ну а если говорить о роботах на крипте то ситуация иная :) А именно, всё что очень быстрое и очень простое - всем этим уже давным давно занимаются сами биржи. И лезть туда бесполезно. Других они туда и не пустят. И никто им это не запретит, так как никто их не регулирует. А самое главное - именно у бирж и есть самый быстрый доступ к торгам. Для HFT скорость это скорее главное даже.

А то что механическая торговля никогда успехов не имела - это Вы миллиардерам Джимми Саймонсу, Рею Далио - вот им рассказывайте :) Далио хотя бы сроки говорит, у них позиция около года удерживается в среднем, и тоже механически всё.
Ответить
PolarSolar ROBO_Trading
@ROBO_Trading, если срок удержания позиции около года зачем тогда нужен робот? XD Это и руками легко сделать.
Ответить
ROBO_Trading PolarSolar
@PolarSolar, робот им нужен для исключения человеческого фактора. В интернете можно найти несколько статей о том как работает их компания. Я это оттуда и взял. К тому же компания может удерживать и тысячи позиций одновременно, так что робот хотя бы время сотрудников экономит.
Ответить
ROBO_Trading PolarSolar
@PolarSolar, кстати, я считаю что если человеку не нравится идея использовать робота, то лучше не использовать ему. Если некий метод не нравится, то он не работает :) Не только в трейдинге так.
Ответить
а Сережа молодец! )))
правда - респект за самокритику!
Сережа, никогда не мог понять и не понимаю сейчас простой сумы положительных или отрицательных сделок. Это же просто число, которое абсолютно ни о чем не говорит и нигде не может примениться математически. Как математик ты должен это понимать.
Куда правильнее использовать средний процент успешных и неуспешных сделок, например, у тебя сделки
-11,7%
-11,5%
-11,7%
-5,7%
суммируем их и делим на 4 получаем средний процент по сделкам -10,15
как по мне, то это число говорит куда больше чем -40,6% по 4-м сделкам, потому как от вложенных денег в сделки потеря составила же не 40,6% а 10,15% ведь так?
Ответить
ROBO_Trading westautocomua
@westautocomua, а потому что уже не знаешь какие сделки были одновременными, а какие нет. Вот эти 4 я помню что одновременные все, а те что были позже уже не помню. Потому как бы проще и нагляднее просто просуммировать. Если итог суммы положительный, значит и средний результат сделки тоже ведь положительный. А для выводов этого достаточно.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О нас Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Личные сообщения Чат Выйти