Небольшое отступление.
"Дмитрий, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за анализ ADT, свои 20% я забрал)))"
Приятно читать такие сообщения и осознавать, что твой труд не напрасен. Так что, если у кого-то есть вопросы - обращайтесь, с радостью помогу.
Ну а теперь, собственно, к теме поста.
Недавно наткнулся в одной книге на идеи Уэллса Уайлдера, которые были им разработаны ещё в 70-х годах прошлого века. Это 2 системы. Первая - следует за тенденцией - Параболическая система (SAR). Вторая - является фильтром ложных сигналов, определяет силу тенденции - Индекс "направленного движения" (DMI) - ADX&DI.
Теперь поподробнее о каждой системе.
SAR:
На примере BTC видно, что на рынке с четко выраженной тенденцией параболическая система работает безукоризненно. Так, система точно следовала тенденции с 16.11.2017 по 08.12.2017. Однако в периоды "застоя" и неопределенности она может давать сбои (как, например с 25.06.2017 по 02.07.2017).
Индекс "направленного движения" (DMI):
Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода
механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутствие. Таким фильтром и стал индекс "направленного движения" (Directional Movement Index).
Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке тенденции. Разработанная Уайлдером кривая ADXR (чёрная) позволяет измерять степень "направленного движения" по шкале от О до 100. Чем выше кривая ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероятность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна. Очень низкие показатели линии ADXR (ниже 20) показывают отсутствие на рынке четко выраженной тенденции, что явно ухудшает эффективность систем, основанных на следовании за тенденцией (SAR). С первого января по 16 января и начиная с 23 февраля её не стоит использовать.
Когда кривая +DI (зелёная) пересекает и оказывается выше -DI (красная), поступает сигнал к покупке. Если после пересечения она оказывается ниже кривой -DI, значит, надо продавать.
В настоящее время на рынке нет определенного тренда (ADXR ниже 20), значит лучше ничего не предпринимать.
А теперь давайте объединим эти две системы.
Вообще для начала нужно выбрать рынок (валюту), на котором ADXR выше 20 (а лучше 30).
Но мы возьмём уже готовый график BTC. Рассмотрим его с 16.11.2017 по 22.12.2017.
16.11.2017. ADXR выше 20.
+DI над -DI - это первый сигнал к покупке. Смотрим на SAR - он тоже указывает на рост. Всё сходится, покупаем (примерно по 7400).
8.12.2017. SAR указывает на падение, в то время, как DMI на рост. Значит, выходим (примерно на 15200).
11.12.2017. Сигнал на покупку. 15800.
19.12.2017. Сигнал на выход. 18000.
Итог. Чуть больше, чем за месяц - +130%. Да, если бы остались в позии до конца, то было бы +143%. Но ведь могли бы прогореть, если бы 8.12.2017 начался даунтренд. Так что - тише едешь дальше будешь.
Итак, с 14.10.2017 по сегодняшний день было 8 "чистых сигналов", из которых если и была где-то просадка, то очень минимальная. Система работает, как на лонгах, так и на шортах.
Немного пояснений:
Синяя стрелка: открытия шорта.
Зелёная стрелка: открытие лонга.
Красный крест: закрытия сделки (либо из-за того, что DMI и SAR указывают разные направления, либо из-за того, что ADXR пересекает 20 вниз).
Почему ТФ на 1Д?
Потому что эта система предназначена для долго- или среднесрочного трейдинга.
Можно ли добавить ещё индикаторов?
Думаю, можно попробовать, что-то на подобии RSI, Stoch, MACD, Объёмов. Может, что-то и получится из этого. Но писать скрипты и программировать я не умею, а в ручную рассчитывать всё это и сравнивать довольно геморно. Так что, если кто умеет и захочет - милости прошу.
"Дмитрий, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за анализ ADT, свои 20% я забрал)))"
Приятно читать такие сообщения и осознавать, что твой труд не напрасен. Так что, если у кого-то есть вопросы - обращайтесь, с радостью помогу.
Ну а теперь, собственно, к теме поста.
Недавно наткнулся в одной книге на идеи Уэллса Уайлдера, которые были им разработаны ещё в 70-х годах прошлого века. Это 2 системы. Первая - следует за тенденцией - Параболическая система (SAR). Вторая - является фильтром ложных сигналов, определяет силу тенденции - Индекс "направленного движения" (DMI) - ADX&DI.
Теперь поподробнее о каждой системе.
SAR:
На примере BTC видно, что на рынке с четко выраженной тенденцией параболическая система работает безукоризненно. Так, система точно следовала тенденции с 16.11.2017 по 08.12.2017. Однако в периоды "застоя" и неопределенности она может давать сбои (как, например с 25.06.2017 по 02.07.2017).
Индекс "направленного движения" (DMI):
Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода
механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутствие. Таким фильтром и стал индекс "направленного движения" (Directional Movement Index).
Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке тенденции. Разработанная Уайлдером кривая ADXR (чёрная) позволяет измерять степень "направленного движения" по шкале от О до 100. Чем выше кривая ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероятность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна. Очень низкие показатели линии ADXR (ниже 20) показывают отсутствие на рынке четко выраженной тенденции, что явно ухудшает эффективность систем, основанных на следовании за тенденцией (SAR). С первого января по 16 января и начиная с 23 февраля её не стоит использовать.
Когда кривая +DI (зелёная) пересекает и оказывается выше -DI (красная), поступает сигнал к покупке. Если после пересечения она оказывается ниже кривой -DI, значит, надо продавать.
В настоящее время на рынке нет определенного тренда (ADXR ниже 20), значит лучше ничего не предпринимать.
А теперь давайте объединим эти две системы.
Вообще для начала нужно выбрать рынок (валюту), на котором ADXR выше 20 (а лучше 30).
Но мы возьмём уже готовый график BTC. Рассмотрим его с 16.11.2017 по 22.12.2017.
16.11.2017. ADXR выше 20.
+DI над -DI - это первый сигнал к покупке. Смотрим на SAR - он тоже указывает на рост. Всё сходится, покупаем (примерно по 7400).
8.12.2017. SAR указывает на падение, в то время, как DMI на рост. Значит, выходим (примерно на 15200).
11.12.2017. Сигнал на покупку. 15800.
19.12.2017. Сигнал на выход. 18000.
Итог. Чуть больше, чем за месяц - +130%. Да, если бы остались в позии до конца, то было бы +143%. Но ведь могли бы прогореть, если бы 8.12.2017 начался даунтренд. Так что - тише едешь дальше будешь.
Итак, с 14.10.2017 по сегодняшний день было 8 "чистых сигналов", из которых если и была где-то просадка, то очень минимальная. Система работает, как на лонгах, так и на шортах.
Немного пояснений:
Синяя стрелка: открытия шорта.
Зелёная стрелка: открытие лонга.
Красный крест: закрытия сделки (либо из-за того, что DMI и SAR указывают разные направления, либо из-за того, что ADXR пересекает 20 вниз).
Почему ТФ на 1Д?
Потому что эта система предназначена для долго- или среднесрочного трейдинга.
Можно ли добавить ещё индикаторов?
Думаю, можно попробовать, что-то на подобии RSI, Stoch, MACD, Объёмов. Может, что-то и получится из этого. Но писать скрипты и программировать я не умею, а в ручную рассчитывать всё это и сравнивать довольно геморно. Так что, если кто умеет и захочет - милости прошу.
Комментарий:
Пример того, что происходим на малом ТФ.
Решать Вам, что делать.
Комментарий:
Можно попробовать войти сейчас в ETHBTC . Но идеально было бы второго марта.
Комментарий:
Кстати, на НЕМ можно было заработать за 15 дней около 40%. Неплохо. И ещё можно будет заработать.
Комментарий:
А по ETHBTC можно было взять 30% за 28 дней. Неплохо.
