lastriv
попробуй с пересечением середины канала Боллинджера
Центральная линия индикатора Bollinger Bands вообще то всего навсего простая скользящая средняя (SMA) с периодом в 20 свечек по умолчанию, и строится от цен закрытия. Что почему то не все знают. То есть ничего такого магического и особенного в этой линии нет. И особо толку от неё быть не должно. Проверим.
У меня в профиле давно выложен скрипт MAs Tests, там можно выбрать тип скользящей средней, период и источник цены. Вот я выбрал тип 1 (это значит SMA, в описании индикатора расшифровка есть), период 20, источник close. Если свеча закрывается выше линии - открывается лонг по цене закрытия свечи, и верно обратное для шорта.
Бектест с нулевой комиссией, но на нём уже видно достаточно большая просадка и доходность в разы меньше рыночной. Эксперимент Вы можете повторить самостоятельно при желании.
А вообще Bollinger для крипты не подходит. Во всяком случае мне не удалось создать какой-либо прибыльной системы, используя только этот индикатор, как по тренду так и контр-трендово. Для этих экспериментов тоже был сделан отдельный скрипт стратегии, называется Noro's Bollinger Strategy, там несколько версий есть еще, тоже можно поэкспериментировать и убедиться.
Почему BB бесполезен для крипты
Остальные 2 линии, кроме центральной, строятся на расстоянии среднеквадратичного отклонения, и вот в этом то вся проблема - крипта очень часто нам показывает то что называется "Pump&Dump". То есть мы часто видим как неожиданно появляется одна-две свечи, которые в десятки раз длиннее средних свечей, эдакий резкий взрывной рост, но по времени очень не продолжительный. И вот это вот слабое место индикатора BB вообще. Если Вы ему выбрали период в 20 свечей, например, то он и рассчитывает среднеквадратичное отклонение только от этих 20 свечей, а пампы случают гораздо реже. Поэтому по задумке создателя индикатора цена не должна выходить за пределы крайних линий, а она за их пределы у крипты выходит очень даже регулярно и даже стабильно. Что и делает данный индикатор для крипты бесполезным вообще. Центральная SMA тоже бесполезна (см. бектест ниже). То есть все 3 линии выходят бесполезными, а кроме них у индикатора больше ничего и нет.
Тут можно возразить, мол, "раз уже 20 свечек недостаточно чтобы захватывать и редкие пампы тоже, значит надо просто увеличить период чтобы было достаточно". И вот это как бы верно, но тогда Вам период надо ставить от 1000 и более :) И что получится? Среднеквадратичное отклонение сгладится настолько сильно что крайние линии BB окажутся почти такими же как центральная линия, но будут отходить на несколько процентов. Короче, получится ну очень похожий индикатор на ShiftMA :) ShiftMA - это как BB, только крайние линии находятся на постоянном одинаковом расстоянии. Можно так выразиться, ShiftMA рассчитывает не средний разброс свечек, а размер среднего пампа :) Что для особенность криптовалютного рынка, где пампов полно очень даже в кассу. И бектесты эту теорию только подтвердили. Ну и не только бектесты, робот на ShiftMA меня радует с 1 октября довольно стабильно, стал торговать им пару "TRX/BTC" на битмексе, с разбросом всего по 2% для шорта и лонга - тогда почти каждый день есть сигналы и сделки (чтобы быстрее тестировалось). А вот с BB ничего хорошего не получалось ранее. Так что я бы BB юзать вообще бы не стал, для рынков с регулярными пампами BB принципиально не подходит. Если эту мысль продолжить, то и весьма похожий канал Кельтнера тоже не подходит.
попробуй с пересечением середины канала Боллинджера
Центральная линия индикатора Bollinger Bands вообще то всего навсего простая скользящая средняя (SMA) с периодом в 20 свечек по умолчанию, и строится от цен закрытия. Что почему то не все знают. То есть ничего такого магического и особенного в этой линии нет. И особо толку от неё быть не должно. Проверим.
У меня в профиле давно выложен скрипт MAs Tests, там можно выбрать тип скользящей средней, период и источник цены. Вот я выбрал тип 1 (это значит SMA, в описании индикатора расшифровка есть), период 20, источник close. Если свеча закрывается выше линии - открывается лонг по цене закрытия свечи, и верно обратное для шорта.
Бектест с нулевой комиссией, но на нём уже видно достаточно большая просадка и доходность в разы меньше рыночной. Эксперимент Вы можете повторить самостоятельно при желании.
А вообще Bollinger для крипты не подходит. Во всяком случае мне не удалось создать какой-либо прибыльной системы, используя только этот индикатор, как по тренду так и контр-трендово. Для этих экспериментов тоже был сделан отдельный скрипт стратегии, называется Noro's Bollinger Strategy, там несколько версий есть еще, тоже можно поэкспериментировать и убедиться.
Почему BB бесполезен для крипты
Остальные 2 линии, кроме центральной, строятся на расстоянии среднеквадратичного отклонения, и вот в этом то вся проблема - крипта очень часто нам показывает то что называется "Pump&Dump". То есть мы часто видим как неожиданно появляется одна-две свечи, которые в десятки раз длиннее средних свечей, эдакий резкий взрывной рост, но по времени очень не продолжительный. И вот это вот слабое место индикатора BB вообще. Если Вы ему выбрали период в 20 свечей, например, то он и рассчитывает среднеквадратичное отклонение только от этих 20 свечей, а пампы случают гораздо реже. Поэтому по задумке создателя индикатора цена не должна выходить за пределы крайних линий, а она за их пределы у крипты выходит очень даже регулярно и даже стабильно. Что и делает данный индикатор для крипты бесполезным вообще. Центральная SMA тоже бесполезна (см. бектест ниже). То есть все 3 линии выходят бесполезными, а кроме них у индикатора больше ничего и нет.
Тут можно возразить, мол, "раз уже 20 свечек недостаточно чтобы захватывать и редкие пампы тоже, значит надо просто увеличить период чтобы было достаточно". И вот это как бы верно, но тогда Вам период надо ставить от 1000 и более :) И что получится? Среднеквадратичное отклонение сгладится настолько сильно что крайние линии BB окажутся почти такими же как центральная линия, но будут отходить на несколько процентов. Короче, получится ну очень похожий индикатор на ShiftMA :) ShiftMA - это как BB, только крайние линии находятся на постоянном одинаковом расстоянии. Можно так выразиться, ShiftMA рассчитывает не средний разброс свечек, а размер среднего пампа :) Что для особенность криптовалютного рынка, где пампов полно очень даже в кассу. И бектесты эту теорию только подтвердили. Ну и не только бектесты, робот на ShiftMA меня радует с 1 октября довольно стабильно, стал торговать им пару "TRX/BTC" на битмексе, с разбросом всего по 2% для шорта и лонга - тогда почти каждый день есть сигналы и сделки (чтобы быстрее тестировалось). А вот с BB ничего хорошего не получалось ранее. Так что я бы BB юзать вообще бы не стал, для рынков с регулярными пампами BB принципиально не подходит. Если эту мысль продолжить, то и весьма похожий канал Кельтнера тоже не подходит.