noro

Стратегия с уровнями

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
1006 просмотров
27
1006 11
Ранее уже пробовал тут сделать эту стратегию (я назвал скрипт "Week strategy"), но сделал не совсем правильно оказывается, теперь вот переделал. Есть слухи что эта стратегия так же используется трейдером-миллиардером Полом Тюдором Джонсом (он именно трейдер), состояние которого 4,7 миллиардов долларов США:

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tudor...

Я не просто так делаю такое вступление. Предлагаю обратить внимание вот на такую еще цитату:

Пол заключает максимально возможное количество сделок, и только небольшой их процент оказывается успешным. Не более 20-25% — по одним источникам, не более 10% — по другим! Но умение управлять капиталом — вот еще один ключ к успехам.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/22581.php

И как видим % прибыльных прогнозов у этой стратегии тоже низкий получается для биткойна или эфира (около 25%, если не добавлять мои фильтры, с фильтрами часто лучше). То есть низкий процент верных прогнозов не является чем-то плохим, чтобы делать миллиарды долларов некоторым достаточно иметь 10-20% верных прогнозов (остальные 80-90% это неверные убыточные прогнозы).

Стратегия

Это если я верно понял описание (в прошлый раз понял не верно)))). Хотя Week Strategy показывает +9% на биткойн-доллар с той даты, когда я выложил скрипт (за 3 месяца).

Шаг 1) Берется недельный таймфрейм и от цены закрытия недели проводится уровень
Шаг 2) Берется дневной тайфрейм и от цены закрытия дня проводится уровень
Шаг 3) Берется часовой таймфрейм (либо 2, 3, 4 часа ТФ), если свеча закрывается выше обоих уровней (и недельного и дневного) - значит начался аптренд, если закрывается ниже обоих - даунтренд

Так эти линии (на графике выше) похожи чем-то на скользящие средние, но по сути ими не являются. А использование двух таймфреймов даёт как бы двойную проверку, так надежнее. Ниже тест с комиссией 0.1% что бы было если бы использовалась эта стратегия как в оригинальном описании (дать описание не могу).

Добавки

Но чтобы не выпускать опять кучу новых версий, я решил сразу "прокачать" стратегию всем что есть. Вот что я добавил (можно мои добавки отключить все):

1) Можно выбирать источник цен. Не только от закрытия свечи, но и например от минимума свечи. Так же хорошо на тестах работало OHLC4 *.
2) Можно выбирать таймфреймы для обоих уровней. Например, взять дневной и 4-часовой и запустить на 5 минутке.
3) Можно ставить одинаковые тайфреймы для обоих уровней, тогда торгует от одного уровня (так было в Week)
4) Можно включить "антипилу" (считается что цена пересекла уровень только если свеча не касается уровня, то есть low свечи выше уровня)
5) Можно включить фильтр по цвету свечи ("покупаем только на красных)

* OHLC4 = (открытие + максимум + минимум + закрытие ) / 4 = эдакая среднесвечная цена

Чтобы получить оригинал стратегии, надо убрать галку антипилы и цветного фильтра, поставить в источник цен закрытие свечи.

Скрипт прикреплен внизу. Использует команду security, однако в будущее не подглядывает (не перерисовывается), так как смотрит только прошлую свечу.
RADDAR.IO - полная картина рынка в два клика https://u.to/fU_QFA

Мой сайт http://boto.trading/

Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w

Результаты робота WhiteBox за год, отзыв c пруфом: https://www.youtube.com/watch?v=X9p4cmTaes8

Связанные идеи

Ответить
Стратегия реверсивная, как я понимаю?
Ответить
noro NBAJam
@NBAJam, да, верно
Ответить
Приветствую. Норо, почему наиболее распространенного 4-х часового ТФ нет?
Ответить
noro DDM77
@DDM77, а это меня тоже бесит :) Это не я придумал, это на местном языке программирования PineScrypt так сделано. То есть я хочу 4ч туда добавить, но не могу.
Ответить
DDM77 noro
@noro, А, вот теперь понял, почему у других программистов тоже аналогичные настройки.
Ответить
Какой в данном случаи это % от депо ?
Ответить
noro AndreyKrugovoy
@AndreyKrugovoy, на этом тесте 100 было
Ответить
Приветствую! Сергей я правильно понимаю, что каждая сделка открывается на 100 т. $ ?
Ответить
noro AndreyKrugovoy
@AndreyKrugovoy, да. Там надо учесть что тестер не умеет торговать дробные доли актива. То есть либо 1 биток купит либо 2 битка, но не 1.5 битка. Поэтому если капитал сделать 1000 долларов - нифига не купит, не хватит на 1 биток. Так что надо именно большую сумму ставить, ставлю 100.000 долларов всегда я.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Справочный центр Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата TradingView Coins Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти