Ранее уже пробовал тут сделать эту стратегию (я назвал скрипт "Week strategy"), но сделал не совсем правильно оказывается, теперь вот переделал. Есть слухи что эта стратегия так же используется трейдером-миллиардером Полом Тюдором Джонсом (он именно трейдер), состояние которого 4,7 миллиардов долларов США:
Источник: en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tudor_Jones
Я не просто так делаю такое вступление. Предлагаю обратить внимание вот на такую еще цитату:
Пол заключает максимально возможное количество сделок, и только небольшой их процент оказывается успешным. Не более 20-25% — по одним источникам, не более 10% — по другим! Но умение управлять капиталом — вот еще один ключ к успехам.
Источник: smart-lab.ru/blog/22581.php
И как видим % прибыльных прогнозов у этой стратегии тоже низкий получается для биткойна или эфира (около 25%, если не добавлять мои фильтры, с фильтрами часто лучше). То есть низкий процент верных прогнозов не является чем-то плохим, чтобы делать миллиарды долларов некоторым достаточно иметь 10-20% верных прогнозов (остальные 80-90% это неверные убыточные прогнозы).
Стратегия
Это если я верно понял описание (в прошлый раз понял не верно)))). Хотя Week Strategy показывает +9% на биткойн-доллар с той даты, когда я выложил скрипт (за 3 месяца).
Шаг 1) Берется недельный таймфрейм и от цены закрытия недели проводится уровень
Шаг 2) Берется дневной тайфрейм и от цены закрытия дня проводится уровень
Шаг 3) Берется часовой таймфрейм (либо 2, 3, 4 часа ТФ), если свеча закрывается выше обоих уровней (и недельного и дневного) - значит начался аптренд, если закрывается ниже обоих - даунтренд
Так эти линии (на графике выше) похожи чем-то на скользящие средние, но по сути ими не являются. А использование двух таймфреймов даёт как бы двойную проверку, так надежнее. Ниже тест с комиссией 0.1% что бы было если бы использовалась эта стратегия как в оригинальном описании (дать описание не могу).
Добавки
Но чтобы не выпускать опять кучу новых версий, я решил сразу "прокачать" стратегию всем что есть. Вот что я добавил (можно мои добавки отключить все):
1) Можно выбирать источник цен. Не только от закрытия свечи, но и например от минимума свечи. Так же хорошо на тестах работало OHLC4 *.
2) Можно выбирать таймфреймы для обоих уровней. Например, взять дневной и 4-часовой и запустить на 5 минутке.
3) Можно ставить одинаковые тайфреймы для обоих уровней, тогда торгует от одного уровня (так было в Week)
4) Можно включить "антипилу" (считается что цена пересекла уровень только если свеча не касается уровня, то есть low свечи выше уровня)
5) Можно включить фильтр по цвету свечи ("покупаем только на красных)
* OHLC4 = (открытие + максимум + минимум + закрытие ) / 4 = эдакая среднесвечная цена
Чтобы получить оригинал стратегии, надо убрать галку антипилы и цветного фильтра, поставить в источник цен закрытие свечи.
Скрипт прикреплен внизу. Использует команду security, однако в будущее не подглядывает (не перерисовывается), так как смотрит только прошлую свечу.
Источник: en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tudor_Jones
Я не просто так делаю такое вступление. Предлагаю обратить внимание вот на такую еще цитату:
Пол заключает максимально возможное количество сделок, и только небольшой их процент оказывается успешным. Не более 20-25% — по одним источникам, не более 10% — по другим! Но умение управлять капиталом — вот еще один ключ к успехам.
Источник: smart-lab.ru/blog/22581.php
И как видим % прибыльных прогнозов у этой стратегии тоже низкий получается для биткойна или эфира (около 25%, если не добавлять мои фильтры, с фильтрами часто лучше). То есть низкий процент верных прогнозов не является чем-то плохим, чтобы делать миллиарды долларов некоторым достаточно иметь 10-20% верных прогнозов (остальные 80-90% это неверные убыточные прогнозы).
Стратегия
Это если я верно понял описание (в прошлый раз понял не верно)))). Хотя Week Strategy показывает +9% на биткойн-доллар с той даты, когда я выложил скрипт (за 3 месяца).
Шаг 1) Берется недельный таймфрейм и от цены закрытия недели проводится уровень
Шаг 2) Берется дневной тайфрейм и от цены закрытия дня проводится уровень
Шаг 3) Берется часовой таймфрейм (либо 2, 3, 4 часа ТФ), если свеча закрывается выше обоих уровней (и недельного и дневного) - значит начался аптренд, если закрывается ниже обоих - даунтренд
Так эти линии (на графике выше) похожи чем-то на скользящие средние, но по сути ими не являются. А использование двух таймфреймов даёт как бы двойную проверку, так надежнее. Ниже тест с комиссией 0.1% что бы было если бы использовалась эта стратегия как в оригинальном описании (дать описание не могу).
Добавки
Но чтобы не выпускать опять кучу новых версий, я решил сразу "прокачать" стратегию всем что есть. Вот что я добавил (можно мои добавки отключить все):
1) Можно выбирать источник цен. Не только от закрытия свечи, но и например от минимума свечи. Так же хорошо на тестах работало OHLC4 *.
2) Можно выбирать таймфреймы для обоих уровней. Например, взять дневной и 4-часовой и запустить на 5 минутке.
3) Можно ставить одинаковые тайфреймы для обоих уровней, тогда торгует от одного уровня (так было в Week)
4) Можно включить "антипилу" (считается что цена пересекла уровень только если свеча не касается уровня, то есть low свечи выше уровня)
5) Можно включить фильтр по цвету свечи ("покупаем только на красных)
* OHLC4 = (открытие + максимум + минимум + закрытие ) / 4 = эдакая среднесвечная цена
Чтобы получить оригинал стратегии, надо убрать галку антипилы и цветного фильтра, поставить в источник цен закрытие свечи.
Скрипт прикреплен внизу. Использует команду security, однако в будущее не подглядывает (не перерисовывается), так как смотрит только прошлую свечу.
