Как увеличить прибыль не увеличивая риск (просадку)? Одни скажут никак, а другие скажут что-то о диверсификации. Так же как у инвестора в целях диверсификации есть портфель стратегий, а не один единственный актив, так же и у любого алго-трейдера (и у любого алгоритмического хедж-фонда тоже, кстати) есть портфель стратегий. В этой статье наглядно покажу как именно это работает, а так же есть возможность это проверить "но отходя от кассы" очередным скриптом (прикреплен внизу).
Тестирование
Тестируется на бирже BitStamp, так как только у неё тут есть данные с 2011 года. Все тесты в статье с комиссией 0.1%, так как мы не обязаны торговать на BitStamp и можем выбрать биржу подешевле, например Binance или BitMEX. Так же для правильного теста надо ограничить даты до той же даты как сделано у меня, ведь в будущем появятся новые дневные свечи, новые сделки, и Ваш тест без ограничения по датам будет уже отличаться от моего. Чтобы ничего не перепутать сделан скрин настроек:
hkar.ru/V2AX
Результаты тестирования
Отдельно тестировал 4 варианта как использовать. Либо одну самую быструю стратегию RSI с периодом 4, либо одну с периодом 7, либо одну с периодом 14, либо все 3 одновременно. И вот всё познается в сравнении:
hkar.ru/V2Bd
Используя этот скрипт и предложенные настройки Вы можете повторить все 4 теста и получить те же самые результаты. Которые наглядно показывают полезность приема "портфель стратегий", который, на минуточку, используют абсолютно все алгоритмические хедж-фонды с Уолл-Стрит. Все! Это к вопросу, а стоит ли придавать значение этому приёму вообще.
Стратегия
Опишу как работает скрипт (исходный код, кстати, как всегда открытый) в обоих сценариях, если одна RSI-стратегия, или если много. Шорт тут отключен и включить его даже нельзя, так как на дневном шортить крипту очень не стоит.
Если включена одна RSI-стратегия из всех пяти, то просто ждёт сигнала, при первом же сигнале открывает лонг при закрытии свечи, при следующей свече докупается, и так пока не исчезнет сигнал перепроданности рынка (лаймовый фон), а потом лонг закрывается так же при закрытии свечи.
Более интересно работает при использовании двух или более стратегий сразу. Если есть сигнал от одной из стратегий, то скрипт действует по её сигналам и игнорирует сигналы всех остальных 4 стратегий. Лонг закроется когда исчезнет сигнал по изначально выбранной стратегии. Если же на одной свече появилось несколько первых сигналов перепроданности одновременно, то выбирается стратегия с большим числом. То есть в приоритете 5-ая, потом 4-ая, и так далее. Допустим появился сигнал от 3-ей и от 1-ой одновременно, тогда выбирается 3-я стратегия, и игнорируются все остальные.
Про смысл
Получается что для использования трёх стратегий нам не нужно больше денег. Нужно ровно столько же денег, как и при использовании одной стратегии. Поэтому:
1) Увеличивается прибыль (больше сигналов)
2) Не увеличивается просадка (риск прежний)
3) Увеличивается диверсификация (стратегии чуть-чуть разные)
В итоге мы получаем более прибыльную стратегию, которая при этом даже менее рискованная, раз уж дает немного диверсификации, при той же просадке. В фондах это обычно называют "семейством стратегий" или "семейством роботов", тут у нас до 5 штук в этом семействе может быть.
Альты
Если хотите попробовать эта на альткойнах то рекомендую уменьшить порог лимита, то есть 15 вместо 20 для первой, 20 вместо 25 для второй и так далее.
А вообще лучше сначала все отключить и включать по одной, подогнать под пару каждую из стратегий, а уже потом включая все тестировать всю связку.
Лайки я у Вас редко клянчу, но если надо такие статьи еще... :)
Тестирование
Тестируется на бирже BitStamp, так как только у неё тут есть данные с 2011 года. Все тесты в статье с комиссией 0.1%, так как мы не обязаны торговать на BitStamp и можем выбрать биржу подешевле, например Binance или BitMEX. Так же для правильного теста надо ограничить даты до той же даты как сделано у меня, ведь в будущем появятся новые дневные свечи, новые сделки, и Ваш тест без ограничения по датам будет уже отличаться от моего. Чтобы ничего не перепутать сделан скрин настроек:
hkar.ru/V2AX
Результаты тестирования
Отдельно тестировал 4 варианта как использовать. Либо одну самую быструю стратегию RSI с периодом 4, либо одну с периодом 7, либо одну с периодом 14, либо все 3 одновременно. И вот всё познается в сравнении:
hkar.ru/V2Bd
Используя этот скрипт и предложенные настройки Вы можете повторить все 4 теста и получить те же самые результаты. Которые наглядно показывают полезность приема "портфель стратегий", который, на минуточку, используют абсолютно все алгоритмические хедж-фонды с Уолл-Стрит. Все! Это к вопросу, а стоит ли придавать значение этому приёму вообще.
Стратегия
Опишу как работает скрипт (исходный код, кстати, как всегда открытый) в обоих сценариях, если одна RSI-стратегия, или если много. Шорт тут отключен и включить его даже нельзя, так как на дневном шортить крипту очень не стоит.
Если включена одна RSI-стратегия из всех пяти, то просто ждёт сигнала, при первом же сигнале открывает лонг при закрытии свечи, при следующей свече докупается, и так пока не исчезнет сигнал перепроданности рынка (лаймовый фон), а потом лонг закрывается так же при закрытии свечи.
Более интересно работает при использовании двух или более стратегий сразу. Если есть сигнал от одной из стратегий, то скрипт действует по её сигналам и игнорирует сигналы всех остальных 4 стратегий. Лонг закроется когда исчезнет сигнал по изначально выбранной стратегии. Если же на одной свече появилось несколько первых сигналов перепроданности одновременно, то выбирается стратегия с большим числом. То есть в приоритете 5-ая, потом 4-ая, и так далее. Допустим появился сигнал от 3-ей и от 1-ой одновременно, тогда выбирается 3-я стратегия, и игнорируются все остальные.
Про смысл
Получается что для использования трёх стратегий нам не нужно больше денег. Нужно ровно столько же денег, как и при использовании одной стратегии. Поэтому:
1) Увеличивается прибыль (больше сигналов)
2) Не увеличивается просадка (риск прежний)
3) Увеличивается диверсификация (стратегии чуть-чуть разные)
В итоге мы получаем более прибыльную стратегию, которая при этом даже менее рискованная, раз уж дает немного диверсификации, при той же просадке. В фондах это обычно называют "семейством стратегий" или "семейством роботов", тут у нас до 5 штук в этом семействе может быть.
Альты
Если хотите попробовать эта на альткойнах то рекомендую уменьшить порог лимита, то есть 15 вместо 20 для первой, 20 вместо 25 для второй и так далее.
А вообще лучше сначала все отключить и включать по одной, подогнать под пару каждую из стратегий, а уже потом включая все тестировать всю связку.
Лайки я у Вас редко клянчу, но если надо такие статьи еще... :)
