Данный пост открывает серию из ознакомительных публикаций с моей торговой стратегией. В нем описана важнейшая составляющая, система контроля риска. Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, сложных алгоритмов ведущих к успеху, я не пытаюсь все усложнить и запутать, наоборот все максимально просто, но главное в этой формуле результат. Я торгую строго по системе, моя точка входа не питает надежд на положительный исход при каждом трейде, я работаю с цифрами, а не историей, моя точка входа это верхушка айсберга в основе которого скрыты расчеты рисков, учет комиссий, вероятностей и математическое ожидание.
Опубликовав серию публикаций я намерен поделиться своей стратегией, она состоит из нескольких частей, большинство из которых широко известны, но тебе интересно как я её собрал, адаптировал и использую? Какие получаю результаты? Мне важно твоё мнение и возможно помощь, если есть что привнести! Пиши комментарии, найди меня и свяжись по истечении любого времени с момента публикации, поделись мыслями, возможно я объясню почему это не сработает, но если твои идеи действительно интересны, мы попробуем их использовать совместив с моим опытом!
Система контроля риска
Рассмотрим два сценария торговли и научимся использовать систему контроля рисков R.
Система контроля рисков является важнейшей составляющей любой стратеги. Трейдер, который безответственно относиться к рискам не имеет права рассчитывать на положительный исход в своей торговле на длинной дистанции.
Основной принцип данного подхода заключается в том, что убыток всегда ограничен, а доходность нет. В каждой сделке stop loss будет равен 1R, в прибыльной же сделке вы обязаны получить не менее 3R, но чаще и больше, в зависимости от вашей стратегии и других факторов о которых мы поговорим в дальнейшем.
Сценарий 1 (см. график) В первом сценарии профессиональный трейдер ведет учет сделок, контролирует риски и анализирует результаты серии.
Сценарий 2 (см. график) Во втором сценарии трейдер желает быстрых результатов, не контролирует размер позиции, не пользуется стоп ордерами и торгует по наитию.
Риск R
"R" - величина риска, фиксированная сумма в долларах которую вы принимаете на сделку. В каждой сделке стоп лосс расположен на таком уровне от точки входа, что потеря при его достижении не превысит заданного долларового эквивалента.
Пример №1
У нас есть точка входа и уровень, на котором хотим разместить stop loss Допустим объем торгового капитала составляет $1000 В каждой сделке рискуем не более 1% ($10) от капитала Наш R=$10 Отсюда следует, что при достижении stop loss потеря составит не более 1R ($10)
Тейк профит нужно расположить так, чтобы соотношение риск к прибыли составляло минимум 1 к 3 Соответственно узнав величину stop loss 1R нужно умножить данное расстояние на 3 и разместить take profit отмеряв от точки входа Таким образом при достижении ценой нашего take profit мы получим +3R($30)
Пример №2
Риск на сделку равен $100 (1R=$100) Убыточная сделка -1R(-$100) Прибыльная сделка +3R(+$300) Вы совершаете 100 сделок, из которых 75 убыточных, 35 прибыльных 1R($100) умножаем на 75 убыточных сделок =-$7500 3R($300) умножаем на 35 прибыльных сделок =+$10500 Отнимаем суммарный убыток от прибыли $10500-$7500=$3000 Итог серии: +$300
Пример №3
Вы купили 100 монет по $1 за монету и поставили стоп лосс на уровне 0.95 центов за монету Ваш риск на сделку R1=($5) Тейк профит установлен на уровне 1.15 за монету В случае продажи на уровне стоп лосса вы потеряете 1R=($5) В случае продажи на уровне тейк профита вы заработаете 3R=($15)
Возьмите все "R" за определенное время, суммируйте их, и вы получите чистый "R" для своей стратегии. Если результат положительный, то стратегия работает, если отрицательный, то следует подумать о замене стратегии на более эффективную.
В предстоящих публикациях мы разберем такие темы: - Как закладывать комиссии и в риск - Максимизация прибыли R по сделкам - Примеры коротких stop loss - Разберем примеры точек входа - Принцип выбора направления - Механики переворота позиции
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи! ⚡️
Комментарий
⋅
В примере №2 была допущена опечатка в общем количестве сделок и итоговой сумме, спасибо за внимательность читателю!
Вот так выглядит исправленный пример:
Пример №2
Риск на сделку равен $100 (1R=$100) Убыточная сделка -1R(-$100) Прибыльная сделка +3R(+$300) Вы совершаете 110 сделок, из которых 75 убыточных, 35 прибыльных 1R($100) умножаем на 75 убыточных сделок =-$7500 3R($300) умножаем на 35 прибыльных сделок =+$10500 Отнимаем суммарный убыток от прибыли $10500-$7500=$3000 Итог серии: +$3000
Привет. Важная тема, продолжай, новичкам будет оооочень полезно. Подписался 👌
Subrin
⋅
@zakharovstartinvest, Постарался изложить достаточно просто, чтобы смогли разобраться и новички!
Спасибо за сабскрайб 🙌
Best_Deals
⋅
Вот это красота! Приятно смотреть и сразу понятно!!
yelizarovs
⋅
A kak rasshitat' stop loss na f'yuhersax? Na primere s cenoj BTC ponyatno. A vot s drugimi monetami ne poluhaetsya. Dopustim, stoimost' monetki 2.41. Vkladzvayu 140 USDT. Gde moya tohka vyhoda? Kak shitat'?
DocGreens
⋅
Класс. Подписался. Буду изучать. Спасибище за пост!
netsh_kg
⋅
При такой стратегии если каждая 4я сделка будет давать +3R, то тог будет в 0. Т.е. при 25% правильных сделок. В любом случае работа трейдера тяжёлая, жаль что нельзя ставить параллельно 2 сделки, одну на пробой, вторую на отскок при R 3к1.Тогда получалось бы 40-45% положительных сделок)))) Кстати, на 2х учетках такое возможно? или все равно общий результат будет в районе 25-30% при условии правильно выбранных уровней?
Subrin
⋅
@netsh_kg, Изучите вторую опубликованную часть моей стратегии, механика набора позиции с учетом рисков и удобные уровни в ней описаны.
CaSHalot
⋅
При соблюдении РМ получается, что даже если число сделок в - превышает чисто сделок в + то в общем выходит плюс )) А если будет 50/50 то вообще можно озолотиться