Что-то у меня кодерская гиперактивность последние дни (это хорошо). Знать закономерности своего рынка это хорошо, но нужно добиваться чтобы они не конфликтовали. То есть использование всех известных закономерностей сразу может ухудшить результат. Поэтому тестить надо сначала. В идее можно снова наглядно убедиться скриптом, не отходя от кассы, скрипт приложен.
Запускаем скрипт на "btc/usd" bitfinex, убираем все галки Use. Так мы получаем "трендследящую реверсивную стратегию", которая кроме как вынюхивать тренд больше ничего не делает. То есть как только пошел красный фон - сразу открывает шорт, ничего не выжидая. Ну и наоборот.
При таком подходе имеем 42% прибыльных сделок.
Однако, если мы будем покупать только после красной свечи, а продавать только после зеленой, то статистически так должно быть выгоднее. Действительно, если прошлый час цена росла, значит в среднем она должна быть повыше. Это галочка "ColorBar". И вот, после её включения мы получаем уже 47% прибыльных сделок, а не 42 как было до неё.
Далее можно подключить CryptoBottom, работает он примерно так же как обычный RSI, но с тем лишь отличием что учитывает еще и насколько длинное тело у свечи (хвосты не учитываются). CryptoBottom хочет чтобы цена не только далеко ушла от средней, но чтобы еще и тело у свечи было необычно длинным. Что такое обычное тело свечи рассчитывается как среднее-арифметическое у 100 предыдущих свечей. Если тело свечи в 3 раза и более длиннее обычного среднего тела, то такая свечка нравится индикатору CryptoBottom.
Если подключим его галку, то процент прибыльных сделок увеличивается с 47% до 56%.
Далее я решил добавить и обычный RSI, тоже с галкой. Если короткопериодный (быстрый) RSI просел ниже 5 очков, то тут должна покупать, так как слишком уж сильно просело. Вместе с галкой RSI верных прогнозов еще больше, с 56% вырастает до 60% верных.
Всё это хорошо, но потом надо убедиться что это не является просто совпадением, и на других аналогичных парах должны результаты улучшиться тоже. Я это всегда проделываю. Ниже показываю какой % сделок прибыльны.
Таким образом, видно что объединение закономерностей в единую систему улучшает результаты на однотипных парах. Следовательно, разумно включать все галки, даже тогда, когда без какой-то галки тестер показывает более высокую прибыль. Так бывает, что без одной из галок прибыль может быть выше, однако, это совпадение. % верных прогнозов больше говорит о закономерностях чем итоговая прибыль, которая более псевдо-случайная.
Короче говоря, добавлять закономерность в систему можно только в тех случаях, когда она увеличивает % верных прогнозов. Если она увеличивает прибыль, но при этом снижает процент верных прогнозов - это совпадение, и на практике так станет только хуже. Так что не конфликтующие закономерности, это такие, которые не понижают % верных прогнозов друг у друга.
Версия Bands 1.2 устарела через пару часов после выхода :) Не знаю как так вышло :)
Комментарий
⋅
Кстати, версия 1.3 теперь уже бьёт рынок крипты на дневном, в том числе и шортом (они тоже профитные стали), однако, я рекомендую не шортить с дневного графика, тем более мелкие монеты, которые способны за сутки выдать растущую свечку на овер 100% - такая убьет Ваш счет. С часового можно и пошортить. А можно вообще не шортить постоянно выбирая пару на которой есть сигнал на вход в лонг. Так и риска меньше (без Коли Маржина лучше же), и комиссию за плечо платить не надо. Но и искать дольше подходящую пару.
Комментарий
⋅
Вопрос: почему твои стратегии встают против даунтредна, но не встают против аптредна Ответ: потому что крипту со всей дури пампят, шортить на аптренде это высокий риск встать против пампа в самом же его начале. Ну а тесты только подтверждают что так с криптой не надо делать, местные быки что-то слишком лютые.
@Noro, нет ,спасибо ,тепер понял ,извените за тупие вопроы
gimgimgim
⋅
NORO можно вопрос не совсем возможно по теме, может Вы подскажите или дадите информацию где прочитать, по поводу свеч, есть они пустые будь то зеленые или же красные, а есть закрашенные/в полном цвете в чем разница/отличие?. Спасибо
ROBO_Trading
⋅
@gimgimgim, я не рекомендую читать про трейдинг :) В открытом доступе только не эксклюзивная информация, а раз она не эксклюзивная, значит она не дает тебе преимуществ на рынке. На рынке чтобы рубить нужно иметь преимущество, то есть знать что-то такое, что большинство не знает или пока не знает. Классический пример - инсайдерская информация, но не единственный. Например, недавно корейские чинуши скинули битки до объявления новости о возможном запрете крипты в Корее. Не удивлюсь если еще и зашортить успели. Ну так вот, я тут выкладываю штуки всякие, и надо задаться вопрос "А у большинства других это есть?" - Нет. А раз нет, значит это еще может дать преимущество и может работать. А чтение о трейдинге это так, для общего развития только, к профиту чтение не ведёт.
gimgimgim
⋅
Подскажите, период какой ставить или же оставить 20? Спасибо
ROBO_Trading
⋅
@gimgimgim, 20 оптимальный. Мои Bands это по сути переделанный Болинджер Бандс, а у него тоже 20 в рекомендуемых и по умолчанию. Разница в том что у Боллинджера юзается обычная SMA, а у меня там же юзается центральная линия PriceChannel, у которой более быстрая реакция при одинаковых периодах. То есть получается мой индикатор покруче чем Боллинджер Бандс, что кстати отражается и в результатах тестах. На любом ТФ 20 ставьте.
Maska_R
⋅
В версии 1.2 красное зеленое поле есть, ставлю 1.3 полей нет ((((
maxprof
⋅
@Alex_555, есть, Настройки - Аргументы - Show Background птичка надо
ROBO_Trading
⋅
@Alex_555, да, я сделал чтобы по умолчанию отключены были они. Они как бы и не нужны, всем же стрелок надо, причем чтобы и профитно, и халявненько, и юзабилити еще