Ребята,всем привет 👋! Пока Биткоин стоит во флете, я решила разбавить обзоры полезной информацией. Надеюсь, что сегодня вы найдете много ответов на свои вопросы и действительно примените полученные знания на практике. 📌 В трейдинге важна математика; 📌 Главное – это положительное математическое ожидание; 📌 Не нужно жадничать: забирайте 1 к 3
Все эти утверждения вы слышите постоянно от успешных трейдеров. 95% кивают головой и продолжают совершать прежние ошибки😅. Сегодня расскажу про метод, который поможет вам подключить «математику» в вашем трейдинге. Вы узнаете, как грамотно использовать ATR в торговле. Я расскажу способ вычисления ATR на криптовалютном рынке. Перечитайте эту статью несколько раз, ведь так сложно найти что-то стоящее в интернете 😉.
✅ ATR – это среднестатистическое движение инструмента за единицу времени. Простыми словами, ATR = волатильность инструмента. Сразу важное замечание : ATR не указывает направление тренда! 👆
Я познакомилась с этим индикатором давно, но у нас не сложились взаимоотношения. После переезда в Америку я снова услышала фразу: "ATR is crucial for money management". В тот момент у меня были вопросы с математикой, но я все равно упорно отказывалась в нем разбираться. На обучении у Александра Михайловича я слышала слово ATR каждый час (некоторые даже полагают, что именно он стал основателем этого индикатора 😹).
К детальному разбору я вернулась только спустя некоторое время, когда решила подтянуть математику и торговать системно.
Индикатор ATR показывает среднее расстояние, которое способен пройти инструмент за один день. Если вернуться на Форекс или фьючерсы, или любой другой рынок, вы скорее всего услышите что-то типа "иструмент за день прошел 40 пунктов". На криптовалютном рынке мы привыкли считать именно в долларовом эквиваленте. Почему🤔? Думаю, это связано с большим притоком новичков в трейдинге, которые не торговали ранее, но это не точно 😅. Так вот, согласно этому правилу, если инструмент прошел 80% дневного ATR, то мы ищем точки входа для контртренда.
✅ Как работает этот индикатор? Мы берем разницу максимумов и максимумов (хай минус лоу) 3-14 свечей и делим значения на количество свечей. Количество выбранных свечей зависит от средней волатильности инструмента. Если инструмент движется очень медленно, то лучше взять побольше данных. Свечи берем на дневном графике! Это важно!
✅ Как использовать этот индикатор для выставления stop-loss. На самом деле, это и есть грааль этого индикатора. Какие самые частые вопросы у вас возникают во время работы? 📌Где ставить stop-loss? 📌Где ставить take profit? 📌Нужно ли фиксировать прибыль?
Конечно, в своих самых заветных мечтах трейдер верит, что почувствует сердцем разворот рынка и зафиксирует прибыль у самой вершины горы, которая называется "восходящий тренд". В реальности все не так. Даже если вы отлично рисуете уровни, хорошо разбираетесь в индикаторах, рынок все равно попытается вас обмануть. Таким образом, зная запас хода инструмента, вы сможете грамотно выставить stop – loss, умножить этот показатель на три или четыре (зависит от стиля торговли: 1:3 или 1:4) и получить take profit. Это уже математика, а не просто «на глаз» 👆. Есть только одно условие: необходимо подходить к данному способу системно, аппроксимация здесь исключена! Дисциплина - ваш лучший друг!
Пересмотрела множество способов использования ATR… Покажу вам три способа. Мой совет – попробовать каждый и выбрать для себя лучший.
Способ №1. Самый простой и понятный. В Trading View у вас есть индикатор ATR. Его стандартные настройки 14, то есть значение берется за последние 14 свечей. Если у вашего инструмента низкая волатильность, то можно взять период больше. Мы рассмотрим индикатор на примере eurousd. Индикатор ATR – это не отдельная стратегия, это помощник. Если я захожу в шорт около уровня, то мой стоп будет составлять 1/2 ATR ( 0,0060 / 2 = 0,003). При риск/профит 1 к 3 выходят неплохие цифры. Как минимум, ваше математическое ожидание уже стремится к положительному.Из минусов могу выделить только большой stop-loss. Но для новичков в самый раз! 🤓
Способ № 2. Как учит Александр Михайлович Герчик. Александр Михайлович против того, чтобы использовать индикатор, так как он берет все бары подряд. АМ советует считать вручную разницу между хаем и лоу последних 3 - 5 свечей (!!!). При чем свечи в 2ATR (очень большие) не учитываются. Stop-Loss берем 1/7 (иногда слышала от него 1/5) от дневного ATR. Давайте на реальном примере рассмотрим нефть. Мы сложили значения пяти последних свечей и поделили на 5. Далее разделили число 2,08 на 7 – это наш stop-loss. Умножаем stop-loss на 3 и получаем наш take profit (1к3). Метод реально рабочий! Проверяйте на разных инструментах. У вас уже не журавль в небе, а синица в руках (математическое ожидание). 💰
Способ № 3. Способ Улана Керимкулова. Почему я не использовала ATR на криптовалюте? Потому что волатильность слишком высокая и свечи в 2 и даже 3 ATR - это нормальное явление. Поэтому способ Александра Михайловича очень спорный, хотя и рабочий (пробуйте). Как же тогда рассчитывать stop-loss и take profit на Биткоине? Рассказали мне про довольно интересный способ расчета ATR на крипте. Для примера возьмем Биткоин. Внимание 🛑! Данный метод уникальный! Пробуйте и тестируйте. Нам необходимо перейти на таймфрейм H4 и выделить недельную зону (как на скриншоте). Мы не берем низковолотильные и сильноволатильные движения, только средние движения. Вычисляем разницу между максимумом и минимумом за неделю (!!!) и делим на 2 – это и есть наш недельный (!!!) ATR. То есть средний запас хода за единицу времени (неделю). Если вы сравните эти данные за последние 4-5 недель, то увидите, что запас хода примерно одинаковый (погрешность 5% допускается). Чем выше волатильность, тем больше ATR. Теперь расчет stop-loss: умножаем недельный ATR (141$) на 0,15 (15 %) и получаем 21.15$ - это наш stop-loss. Умножаем его на 3 и получаем 63.45$ - это ваш take profit.
Конечно, есть нюансы и в данном методе. Например, если мне позволит мой риск менеджмент, то я поставлю стоп за хвост ложного пробоя.
Вот таким нехитрым образом мы ответили сегодня на главный вопрос: "Когда выходить?". Помните, самое главное, чтобы кто-то зашел в вашем направление после того, как зашли вы (Ланс Бегс). Тестируйте эти методы. Не проходите мимо! Когда начнете сводить математику, начнете делать маленькие успехи и победы! Это самое важное в трейдинге! Make something different! Коротких вам Stop-loss!
PS Сегодня запишу обзор и покажу на практике!! Все важные ссылки в подписи к идее! Приходите сегодня в 19.00 на вебинар к Улану (ссылка в профиле) #namaste
@CryptoCzech, в смысле не понял? статья об этом - "Приходите сегодня в 19.00 на вебинар к Улану (ссылка в профиле)"
CryptoCzech
⋅
@LessThan, в смысле буквы и слова мне понятны, а суть уловить не могу. Поэтому и комментов нет под этой идеей, что многим не понятно. У меня сегодня последняя лекция у Катерины. Улана, может гляну в повторе :)
LessThan
⋅
@CryptoCzech, и как тебе курс? будет толк или водичка одна? практический результат есть?
CryptoCzech
⋅
@LessThan, Я сегодня заканчиваю у них Курс "Про Активный". Все лекции, что ведет Екатерина, очень доходчивы, понятны и информативны. Огромное ей за это спасибо! Очень много нового и полезного для себя подчеркнул и научился. С остальными лекторами у меня как-то не сложилось (. Уверен не только у меня. Чтобы доходчиво преподавать и доносить свои мысли остальным нужен талант и умение. Также пока еще немного хромает организационно- техническая составляющая, хотя это все поправимо. Академия только запустилась и они пытаются на ходу что-то исправлять и менять, но не всегда это получается. В любом случае, мне все понравилось и потраченных денег не жаль. Уверен, что через пол года у них все будет на высшем уровне. Поэтому могу смело тебе посоветовать зайти на их сайт и что-то подобрать для обучения. Все зависит от твоего уровня знаний.
Практический результат сразу не приходит, но после курса хотябы каша в голове пропала.
EkaterinaKostevich
⋅
@CryptoCzech, спасибо за отзыв🙏🏻. Вы первый, кто написал отзыв об Академии. По поводу АТР. Совсем скоро я буду проводить закрытые вебинары только для выпускников Академии, там будет лекция про АТР. Спасибо ещё раз:) мы действительно сделаем Академию достойным продуктом:) Мы ещё маленькие, но быстро развиваемся😊
LessThan
⋅
@EkaterinaKostevich, я думаю, это вообще первый условно позитивный реальный отзыв о вашей "академии". Пересказ наработок интернета за 600$ без практического результата, пусть даже с доступной подачей от вас, так себе история если честно.
CryptoCzech
⋅
@EkaterinaKostevich, не за что ))) думал, мой отзыв вас разгневает ))) Отдельную лекию по АТР жду с нетерпением, хотя с 4й попытки до меня стало доходить :) еще раз пересмотрел вашу лекцию после той, что вел А.М. Герчик. Вы там посвятили минут 30 только АТР. Поэтому уже все ОК. Спасибо за ваш труд по написанию данного материала.
LessThan
⋅
@CryptoCzech, "Практический результат сразу не приходит, но после курса хотябы каша в голове пропала." - по этому поводу не согласен. Если курс не принес практического результата, то это туфта.
у меня есть 2 близких друга программиста (кодеры). Первый кинулся сразу в бой после университета, начинал с самых низов (зп 300$ в мес), набивал шишки, учился на ошибках, но быстро вырос до 5000$ в мес. Второй до сих пор ходит по курсам для программистов, уже лет так 8-10 с перерывами. И каждый раз он "много чему новому и полезному для себя подчеркнул и научился", и "каша в голове пропадала". По факту сидит на шее у родителей в 32 года. Смекаешь аналогию?
CryptoCzech
⋅
@LessThan, Смекаю...) Я понял, что под "практическим результатом" ты имеешь ввиду плюсовые сделки после прохождения курсов. Практический результат от курсов, как и от любого обучения в вузе это то, что тебя учат искать ответы на поставленные тобой вопросы в правильном направлении, то есть структурируют твой поиск. Когда ты точно знаешь, что и где искать, а не кидает тебя из стороны в сторону как маркетанскую лодку )
Что касается твоего примера, то с тобой не соглашусь. Хотя я на 100% первый вариант твоего сравнения, но есть такое выражение, что лучше один раз все настроить и за 10 минут долететь, чем непонятно как, через пень колоду, добираться до поставленной цели. Для этого нужно обучение, которое ты сможешь применить на практике. Трудно и болезненно долго стать кем либо не учась. Уверен, что твой первый друг программист имеет другой склад характера и соответственно добивается цели быстрее, чем другой. У другого нет стимула. Знаю тоже таких людей.
У меня другой совсем случай. Я уже многого добился в этой жизни и, в принципе, можно остановится и жить в свое удовольствие, но сидеть без дела это не мое. Вот и придумал себе развлечение ввиде трейдинга.