Теперь совсем уж интересная задачка - создать прибыльную торговую стратегию, которая вообще не смотрит на цены и их не знает. Кроме цен есть только цвет свечек и больше ориентироваться не на что, исходя из такой задачи.
Сложнее всего было придумать как вообще тренд тогда определять? Единственное что пришло в голову - определять по количеству свечей одного цвета подряд. Типа если 3 красных подряд - значит начался даунтренд. С двумя и с тремя получилось не очень то, но с четырьмя уже не плохо. Так что система определения тренда призабавная: если 4 свечи подряд красные - даунтренд, если 4 подряд зеленые - аптренд.
Но для прибыли этого статистического преимущества оказалось недостаточно. Поэтому добавил чтобы входила только при коррекции тренда. Но вот цены то смотреть нельзя. Поэтому пусть открывает лонг после одной красной свечи. Этого оказалось мало, попробовал после двух красных. Так же и шорт после двух зеленых. И этого оказалось достаточно.
Так что перед нами маленькое чудо :) - стратегия, которую не волнуют цены вообще. Смотрит только на цвет и больше ничего. Так и назвал "Цветная стратегия". На основных крипто-парах работает на часовом. Она нужна не чтобы заработать, а чтобы удивится. Что оказывается цены то смотреть не обязательно :)
У меня похожая стратегия, для определения тренда использую EMA(21, close). Если был допустим даунтренд и цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх зеленой свечой, то, если следующая свеча закрывается выше скользящей, то значит тренд сменился. Такая ситуация сейчас на дневном графике биткоина на Bitfinex. Т.е. если сегодня закроется выше, чем 9400, то считаю, что наступил аптренд. Далее использую еще EMA(8, close), чтобы видеть как сильно от нее ушла цена и торгую отскоки по ней. Также пересечение скользящих впоследствии должно подтвердить смену тренда.
Korshunov
⋅
Noro, ты молодец, нравятся мне люди, которые ищут, экспериментируют, творят, я сам такой, пока не получу желаемого результата не успокаиваюсь