Как Вы поняли Shift-стратегии, которые я тут вечно пиарю, выкупают проливы (просадки койнов), так сказать, "в надежде на возврат к среднем". Надежды эти конечно бывают напрасными, но не в большинстве случаев, что и выруливает. Но я думаю это будет касаться и других подобных стратегиях, похожих. 2 главных врага, по практик, которых можно и избежать.
Враг номер 1: дамп листинга
Когда появилась новая монета (а не просто добавлена на новую биржу, и уже была на иных биржах), то очень часто её впаривают по космической цене, а после этого в течении нескольких недель/месяцев монета падает абсолютно безоткатно, как по прямой. Ну а безоткатно в нашем случае означает что она SMA не касается всё это время, а потому может сгенерить лося почти любых размеров. Но беду как эту избежать понять не сложно - надо просто не брать монеты, которые недавно прошли листинг на бирже (добавлены были). Слово "Недавно" стоило бы конкретизировать, поэтому я предлагаю 3 месяц. То есть первые 3 месяца монету не брать. Это не касается фьючерсов на BitMEX - они там каждые 3 месяца новые, ибо трёхмесячные :)
Враг номер 2: дамп делистинга
Уже описывал. Сильно вдаваться не буду. Если монетку с биржи удалят, то упасть она может как угодно глубоко. Наиболее надежно было бы посмотреть анонсы на самой бирже, они там быть просто обязаны даже (а то иначе можно трактовать как незаконную инсайдерскую торговлю, если они анонс сразу же не опубликуют). Вот только об этом можно говорить разве что если вручную торгуется на дневном таймфрейме. Если автоматизированно и на часовом, то отслеживать видимо никто не станет, лень будет. Так что защитить от этого можно скорее в теории, чем н практике.
Враг номер 1: дамп листинга
Когда появилась новая монета (а не просто добавлена на новую биржу, и уже была на иных биржах), то очень часто её впаривают по космической цене, а после этого в течении нескольких недель/месяцев монета падает абсолютно безоткатно, как по прямой. Ну а безоткатно в нашем случае означает что она SMA не касается всё это время, а потому может сгенерить лося почти любых размеров. Но беду как эту избежать понять не сложно - надо просто не брать монеты, которые недавно прошли листинг на бирже (добавлены были). Слово "Недавно" стоило бы конкретизировать, поэтому я предлагаю 3 месяц. То есть первые 3 месяца монету не брать. Это не касается фьючерсов на BitMEX - они там каждые 3 месяца новые, ибо трёхмесячные :)
Враг номер 2: дамп делистинга
Уже описывал. Сильно вдаваться не буду. Если монетку с биржи удалят, то упасть она может как угодно глубоко. Наиболее надежно было бы посмотреть анонсы на самой бирже, они там быть просто обязаны даже (а то иначе можно трактовать как незаконную инсайдерскую торговлю, если они анонс сразу же не опубликуют). Вот только об этом можно говорить разве что если вручную торгуется на дневном таймфрейме. Если автоматизированно и на часовом, то отслеживать видимо никто не станет, лень будет. Так что защитить от этого можно скорее в теории, чем н практике.