noro
Обучение

Почему много верных прогнозов - плохо?

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
В двух прошлый постах (прикрепил) я наглядно показал почему иметь большинство верных прогнозов невыгодно, а выгоднее иметь большинство убыточных. Что новичков сильно удивит, для них это некий парадокс даже.

Так по одной и той же стратегии, при 41% верных прогнозов мы имеем прибыль 686% и просадку гораздо ниже рыночной, чем она рынок и превосходит (а значит имеет смысл). И при той же стратегии, где шорт и лонг поменяны местами (работает полностью наоборот), мы имеем 72% верных прогнозов и прибыль 46%! Не менее важны и просадки, при первой стратегии просадки достигают 39%, а при второй 44%.

Отсюда следует правильный вывод: при увеличении % верных прогнозов:
а) Снижается прибыль в разы
б) Увеличиваются просадки

И вот этот парадокс хочется объяснить.

Дисбаланс лося

Если ничего не прогнозировать и иметь 50% верных прогнозов, то счет будет падать и падать. И даже если убрать комиссию до 0% и убрать спред и проскальзывание - счет всё равно будет падать, а не "топтаться на месте". Так потому что убыток влияет на конечный результат СИЛЬНЕЕ чем прибыль, а не равномерно, как кажется новичкам. Покажу на примере.

Допустим изначально на счете 100 долларов. Тогда при 50% верных прогнозов и убытке/профите в 10% получается такая штука:

$100 - 10% + 10% = $99
$100 + 10% - 10% = $99
$100 - 10% + 10% + 10% - 10%= $98.01
$100 + 10% - 10% - 10% + 10%= $98.01

Как видим, перестановки слагаемых сумму не меняют, счёт все равно летит вниз. Потому что убыток в 10% не перекрывает профит в 10%.

Иллюзия


Новичек считает что 100% профита это больше чем 60% убытка, а такой профит перекроет его убытки. Но он ошибается, и с математикой у него туговато. Смотрим:

$100 + 100% - 60% = $80
$100 - 60% + 100% = $80

Вот такой вот дисбаланс.

Есть такая поговорка типа "Позаботься об убытках, а прибыль сама о себе позаботится". Смысл в том, что стремиться уменьшать просадки выгоднее и разумнее, чем стремиться увеличивать прибыль от сделки. Потому как убыточная сделка на конечный результат повлияет сильнее чем прибыльная сделка.

Лучший фонд

Алгоритмический хедж-фонд "Медальон" в компании Renaissance Technologies Corp имеет средне годовую доходность 40% годовых, управляя миллиардами. В качестве бенчмарка им используют индекс "S&P500", который делает около 10% годовых. Следовательно, Медальон превосходит свой рынок аж в 4 раза! С 1982 года - десятилетиями! Как и все фонды он тоже умеет в минус закрытые годы, правда всего один. Самый убыточный год -4%. И вот именно это и показывает в чём секрет самого успешного хедж-фонда в мире - у них крайне низкие просадки. В этом причина их успешности и сверхприбыльности. Основатель фонда имеет более 15 миллиардов долларов состояние.

В одном из интервью основатель фонда Саймонс сказал "Мы не стремимся делать прибыль, для нас важно лишь иметь низкую просадку". Эта логика привела к миллиардному состоянию и созданию самого успешного фонда в мире, которые обыгрывает рынок удивительно регулярно и в разы.

Ну вот теперь есть над чем задуматься :)
Та все кто в фонде видели эту систему и на себе испытали,
Ответить
noro COBRATOR
@COBRATOR, Да, конечно, +1700% в среднем с 2015 по 2017 против около 1200% по биткойну. Разумеется с просадками, и не малыми. В качестве доказательства я выкладывал пары логин/пароль от этих аккаунтов на бирже, и пользователи TradingView самостоятельно проверили и убедились. Собственно потому и захотелось войти в фонд. Многие из второго фонда перешли в третий, понравилось. Но к сожалению не все разбираются в инвестициях, не понимают что просадки это совершенно нормально.
Ответить
@noro, ахаха, так в статистике большая часть убытков была перекрыта шортами которые в фонд не копируются
Ответить
noro COBRATOR
@COBRATOR, да, это правда. У любого подхода есть "черная полоса". Для моего подхода как раз и оказалось неудачное начало. Но ничего, за год будет большой плюс, я уверен. Ну и для справедливости надо заметить что я не беру деньги с клиентов пока, ни с прибыльных (есть такие, мало пока), ни тем более с убыточных. Я хочу дождаться хороших результатов, чтобы можно было спокойно запрашивать вознаграждение. То есть неверны обвинения якобы я наживаюсь на убытках инвесторов своих - вовсе нет. Вознаграждание взял только с одного и то за 1 месяц. Во втором фонде я бывает и по полгода не запрашивал вознаграждения, а брал лишь тогда когда инвесторы уже и сами были рады результатам.

Во втором фонде очень многие вошли и сразу же убежали из-за просадок. Я был уверен что с третьим фондом тоже самое произойдет. Это нерешаемая проблема.

О результатах третьего фонда я готов разговаривать не ранее чем через 1 год после его работы. Разговаривать буду с гордостью, не сомневаюсь.
Ответить
Ты не правильно вопрос ставишь. Есть системы и с большим количеством верных прогнозов, и со средней прибылью больше среднего убытка. Просто твоя система не такая.
+1 Ответить
noro ToBeFirst
@ToBeFirst, да, есть. Но всё же в большинстве случаев так как я описал, для большинства систем так.
Ответить
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти