Большой эксперимент. Heiken Ashi и заключение (часть 8)

BTCUSD
Дорогие друзья,

Данный пост является завершающим в информационном блоке, посвященном нашему большому эксперименту – сравнению всех нестандартных ценовых графиков, выявления их недостатков и преимуществ.
Последний график, рассмотренный нами, был график Heiken Ashi. Из прошлого обзора мы выяснили, что данный график запаздывает в своей индикации, более того, мы разбили все возможные свечи Heiken Ashi на три группы.
Как уже было сказано в прошлом обучающем посте, первая и вторая группа свечей дает множество ложных сигналов (см. график выше, области в красных кругах). Третья группа более точна в своих показаниях, однако появляется крайне редко в самом начале движения, а следовательно, вход в рынок по такому сигналу будет с огромным лагом во времени, что приведет в итоге к огромной сумме упущенной прибыли или даже потерям.
Для того, чтобы фильтровать боковики на свечном графике Heiken Ashi, необходимо использовать трендовые индикаторы и графики. Звучит это немного странно, так как сами Heiken Ashi по идее являются трендовым индикатором.
Для начала, разберем инструменты технического анализа на самих свечах Heiken Ashi. MACD является трендовым индикатором, однако, мы видим, что его сигналы сильно отстают от ценовой динамики и по факту сигнал на покупку или продажу появляется слишком поздно.
При переходе на младший ТФ запаздывание сокращается, однако в области боковика появляется больше ложных сигналов.
Т.е. проблема фильтрации боковых сигналов не решается. Мы по-прежнему будем получать множество ложных сигналов во флете.
Справедливости ради нужно сказать, что и скользящие средние тоже не дадут желаемого результата. Во-первых, сами скользящие являются отстающим индикатором, а во-вторых, они так же дают множество ложных сигналов во время флета, а применение отстающего индикатора на отстающем графике Heiken Ashi, это отставание в двойне. Отсюда вывод, что для решения нашей задачи мы должны совместно с графиком Heiken Ashi использовать другие ценовые графики.
Для начала разберем выделенный промежуток на графике Ренко, Каги, уровень линейного прорыва и крестики-нолики.
Как мы видим, анализируемая область на данных графиках визуально намного более короткая, чем на графике Heiken Ashi. Связано это именно с возможностью исключения из движения ценовых шумов, т.е. на данных графиках в идеале мы должны видеть только трендовые движения.
На практике, конечно, не все так просто. Все дело в том, что ни один из графиков не делает этого в том виде как нам бы этого хотелось. Каждый из данных графиков имеет порог чувствительности к ценовым движениям. Но, к сожалению, данный порог либо статичен и не подстраивается к динамике рынка, из-за чего, в условиях низкой волатильности, мы просто не видим никаких изменений, так-как вся динамика может едва ли достигать пороговых значений. В первую очередь это касается индикатора «уровня линейных прорывов», где порог изменений всегда – constanta, из-за чего мы видим слишком много ложных сигналов в условиях боковика.
Аналогичная проблема возникает и с графиком Range, который не учитывает динамику во времени, но при этом имеет исключительно фиксированный порог изменений, который никак не учитывает рыночные реали.
Другие три вида графиков - Ренко, Каги, Крестики-нолики – более совершенны в этом плане и могут использовать в качестве порога динамическую переменную, заданную индексом ATR (средний истинный диапазон), данное решение позволяет подстраиваться индикатору под динамику рынка, однако, у данного решения есть и плохая стороны. Все дело в том, что из-за плавающего показателя ATR постоянно перестраивается вся история на графике, конечно это не меняет картину рынка кардинально, но те сигналы, которые мы раньше видели, могут вдруг исчезнуть, что мешает точно оценить ретроспективу торгового инструмента.
При этом, каждый из данных ценовых графиков обладает своим уникальным качеством, которое можно использовать в торговле.
Для начала взглянем на график Ренко в верхней половине чарта (подробнее о нем вы можете прочитать в моем самом первом посте, который посвящен данному эксперименту). Стрелками были отмечены сигналы на продажу и покупку. Хочу обратить внимание, что стрелка находится не на первом, а на втором блоке, так как сам сигнал мы получаем только после того, как блок закроется и появится второй.
Как видно на графике Heiken Ashi, сигнал на покупку, ровно, как и сигнал на продажу, приходит в большинстве случае с большой задержкой. Следуя таким сигналам, очевидно, мы теряли бы деньги. Следовательно, использовать Ренко для фильтрации боковых сигналов необходимо с большой осторожностью.

Более интересную картину рисует график Каги (более подробное описание смотри в статье Большой эксперимент. Каги (часть. 3))
Ключевые уровни для покупки и продажи здесь отмечаются линиями талии и плеч. Если график сформировал талию и пошел вверх, значит, появился сигнал на покупку. Появилось плечо и график падает вниз – мы видим сигнал на продажу. Проекцию таких сигналов на графике Heiken Ashi, мы можем использовать в качестве подтверждения свечей первого и второго уровня для торговли в рамках коридора.
Последний график для нашего анализа - Крестики-нолики отражает трендовые движения лучше всего. В нашем исследуемом диапазоне мы не видим очевидных сигналов на покупку или продажу, однако, крестики-нолики очень наглядно отражают весь процесс консолидации, который выглядит в целом как равносторонний треугольник. Пробитие паттерна вниз подтвердило сигнал на продажу, что дало возможность вовремя зафиксировать убыток.
Резюмирую
В итоге нашего эксперимента стало очевидно, что каждый из нестандартных графиков цены запаздывает от рыночной динамики. Уровень запаздывания прямо пропорционален порогу чувствительности.
Каждый из анализируемых графиков хорошо справляется с задачей по идентификации тренда, однако, наиболее интересными на мой взгляд являются график Каги и Крестики-нолики.
С помощью Каги удобно определять ключевые уровни и отмечать сигналы смены тренда. Крестики-нолики удобны для глобального анализа и указывают на те паттерны графического анализа, которые не заметны с первого взгляда.
Учитывая, что все анализируемые графики являются запаздывающими, использование на их основе скользящих средних дает сигнал, который запаздывает еще больше относительно обще рыночных тенденций. Данный факт обесценивает возможность использования дополнительных индикаторов на основе нестандартных индикаторов.
Наиболее высокие результаты при опытных испытаниях показало сочетание стандартных торговых стратегий на графиках японских свечей совместно с графиками Каги и Крестики-нолики. Так же, в качестве подтверждающего сигнала можно использовать Heiken Ashi.
Все полученные сигналы необходимо проверять на более младших ТФ.
Один из примеров удачного сочетания различных графиков мы видим на графике ниже.
Здесь изображено сочетание графиков из трех окон, для анализа на разных таймфреймов.
В левом окне отражен классический график японских четырех часовом ТФ в сочетании с комплексом индикаторов – это та торговая стратегия, которая дает нам сигналы на вход и выход.
В центральном графике мы видим ключевые уровни поддержки и сопротивления благодаря графику Каги. В нашем примере, тикер коснулся уровня поддержки и формирует отскок
С помощью графика Крестики-нолики на четырехчасовом ТФ, мы легко определяем глобальные паттерны, которые сейчас имеют наибольшую силу.
В итоге перед нами встает цельная картина, на которой мы видим формирование глобального паттерна равностороннего треугольника. Видим, что тикер вплотную приблизился к зоне поддержки и видим, потенциал для роста с целью в область 6670.
В окне японских свечей, мы видим сигнал на покупку, который подтверждают как Каги, так и крестики-нолики. При этом, мы видим зону риска в лице нижнего ребра треугольника и уровней поддержки на графике Каги, от которых мы можем отталкиваться при выставлении стопа.
Это лишь одна из моделей применения данных графиков и не является золотым стандартом. Не исключаю, что данным графикам можно найти лучшее применение и реализовать их потенциал на все 100%.
Единственное, что всегда надо помнить, что ни один из рассматриваемых нестандартных графиков не отражает предельные значения цены – максимумы и минимумы, поэтому, при выставлении стопов и целей тейкпрофитов все же необходимо сверяться с классическим графиком Японских свечей.
На этом я завершаю свой большой эксперимент с необычными ценовыми графиками на примере пары BTCUSD. Надеюсь, данный материал был Вам полезен и интересен.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
________________________________________
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)