LexaGM
Короткая

Записки пессимиста - 1. Тренды - это просто палки?

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Мыслей и наблюдений много, а конкретики мало ;) Поэтому буду высказываться тезисно, может что-то и подчерпнёте для себя.

Итак. Рынок биткоина есть и рынок нужно как-то анализировать. Какие у нас способы?

- Эмоциональный анализ. Биткоин стоил 100 баксов, вырос до 20000 и когда эмиссия закончится - он будет стоить 1000000! Это новая валюта, скоро все на него перейдут! Или: Биткоин потерял больше половины за пару недель, это всё пирамида, лохотрон, всё пропало, пустышка скоро сгорит вместе с моими деньгами!
Наверное не менее четверти (а то и больше) игроков на биткоине пользуются этим анализов сейчас... Не лучший выбор)

- Фундаментальный анализ. Здесь мы видим, что биткоин - это попытка создать защищенную от взлома систему хранения данных, а так же попытка противостоять мировой финансовой системе. Первое получилось удачно, а второе не слишком. Высоковолатильный инструмент, без законодательного регулирования и защиты от внешнего вмешательства - это не инвестиционный а сугубо спекулятивный инструмент с повышенными рисками. По фундаменту я бы обходил эту бредовую пустышку стороной, мы здесь не в игры играем.

- Технический анализ. Не забываем, что он создавался десятилетия назад для условий, когда все инвесторы являются профессионалами и понимают, что они делают! На рынке, полном дилетантов и автоматических систем (роботов), индикаторы и тренды теряют свою силу под влиянием эмоций и злого умысла. Лишь самые сильные и значимые сигналы должны приниматься во внимание. Я попробую показать вам, на что стоит обращать внимание, а что обязательно нужно игнорировать - многие значения рисуются синтетически, чтобы обвести аналитиков вокруг пальца и заставить их совершить убыточную сделку. Чем проще инструмент, тем он надёжнее, а что может быть проще прямой линии тренда?

- Математический анализ. Подкованные парни неплохо просчитали всяческие коэффициенты и кто-то даже сумел поднять на этом миллионы, хотя кого-то и выбило из рынка в результате манипуляций. Но во-первых, таких профи единицы и методы их доступны не каждому. Во-вторых, эмоции людей сильнее любой математики. Запусти сейчас фейковую новость - и рынок наплевав на всё полетит туда, куда ему скажут.
Но математика нам пригодится для определения размера ставок и целей входа-выхода, а так же для анализа размера и скорости тренда. Полезная штука, но нельзя углубляться в неё до упора!


Ну и что же делать? ДУМАЙ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! Только вы для себя решаете, что будет с вашими деньгами!
Голова думает не так, как хотелось бы? НЕ УСЛОЖНЯЙ!!! Построй тренд и торгуй по нему! Всё!


Плюсы:
• Лёгкость и наглядность построения;
• Подтверждается на исторических данных;
• Является суммой всех четырёх видов анализов;
• Опережает рынок;
• Позволяет обозначить стратегию и выбрать точки входа и выхода.

Минусы:
• Каждое построение тренда уникально;
• Не даёт точных сигналов, возможны ложные пробои линий;
• Для подтверждения, обязательно необходимо рассматривать объемы торгов и иные индикаторы;
• При неправильной интерпретации может привести к большим убыткам.

Как строить тренд? Вот это самое интересное :) Сколько людей, столько и трендов - каждый строит его по-своему. Я для себя вывел следующие требования к трендовым линиям:
• Тренд всегда имеет минимум две линии - верхняя и нижняя граница тренда;
• Между ними может быть середина, причем не одна - тренд может быть разбит на уровни, но линии тренда всегда параллельны;
• Основные линии тренда строятся не по макс./мин. свечей, а по средним значениям, в зонах наибольших проторговок;
• Пиковые значения часто игнорируются - это эйфория и паника дилетантов, мы же не будем ей следовать;
• Чем больше подтверждений касаниями и проторговками, тем сильнее линия тренда;
• Линии тренда не подлежат перерисовке! Если поменял прогноз - стирай и рисуй всё заново, пока не сделаешь все правильно!

Интерпретацию трендов и стратегию торговли распишу попозже
Комментарий: Сразу уточню, что моё видение трендов сложилось на основании классический и современной литературы, опыта игры на фондовых рынках и коррректировках ожиданий согласно выбранного глобального негативного прогноза. Те вещи, которые я показываю на примере биткоина, подходят для любого вида актива, хоть для крипты, хоть для фондов, хоть для металла, хоть для недвиги. Итак, продолжим подготовку к анализу.

Начнем с описания горизональных уровней:
• Уровень - это бесконечная горизонтальная палка на протяжении всей истории и будущего для актива;
• Цена для уровня определяется по принципу "красоты" психологический отметки и должна быть подтверждена МНОЖЕСТВОМ КАСАНИЙ И ОТКАТОВ без пробоев и проторговок по линии;
• Уровень должен отталкивать цену, пробой линии происходит на больших объемах;
• Проторговок по линии уровня быть не должно. Все проторговки идут между линиями уровней. Если цена летает через уровень всеми способами, не замечая его - это плохой уровень;
• Если всё-таки регулярно наблюдаются скопления проторговочных свечей на линии уровня или в небольшом диапазоне от ней - значит уровень слаб и у него есть ЗОНА - дополнительный дипапзон, выход в который допустим и не считается пробоем уровня. Он создан для того, чтобы выбивать стопы тех, кто ставит заявки чуть выше или ниже линии, надеясь на её непоколебимую силу;
• Чем больше уровней - тем хуже. Только самые сильнейшие - исторический максимум и минимум, а так же те линии, которые имеют наибольшее количество подтверждений на широком интервале;
• Линии Фибоначчи могут служить хорошими уровнями, но менее долговечны, чем основные исторические уровни. Те же в свою очередь тоже не вечные и могут меняться, для чего нужно следить за зонами проторговок и объемами на отскоках;
• Горизонтальный уровень слабее наклонной линии тренда!
Комментарий: Пока времени мало и продолжение будет не скоро.. Но оно особо и не нужно пока, спешить некуда - вы сами видите эти замечательные касания линий трендов. Ближайшее будущее биткоина очевидно.
Могу даже дать вам сигнал :)

Покупка 8610
Продажа 9930
Стоп-лосс 8390
Профит: 9,4%
Убыток 2.65%
Покупка не более 25% от депозита.
Время реализации - 36 часов от 16 марта 18:00 мск.
Основания:
• Покупка при пробое (откупе) линии нисходящего тренда
• Стоп-лосс ниже ближайшего уровня поддержки
• Тейк профит на пересечении уровня и линии глобального тренда
• Сил для пробития нисходящего тренда не наблюдается, ставка быстрая и высокорисковая - лонговать в нисходящем тренде нельзя!
• Объемы на продажу не уменьшаются, открыт вариант дальнейшего снижения до 7500

Удачи)
Комментарий: Опечатка :)
Продажа: 9390
Комментарий: Если опустите стоп-лосс до 8330, то получите ставку с прибылью 1:3 и защитой от ложных пробоев уровня на 1% (а больше и не бывает в данное время, волатильность падает). Убыток 3%, значит не более 20% депозита при таких рисках ;)
Комментарий: Все хуже, чем я думал. Ситуация следующая:
• На графике Битфайнекса, на котором я строил прогноз, сигнал не реализовался, цена дошла только до 8604.5.
• На бинансе, где я сделал ставку, цена на объеме сделала прокол 8611, забрала мою заявку и ушла вниз ...
• До стопа не дошла, но показатель просто отвратительный:
1. Когда ваши стопы и отложенные заявки выбивают единичным проколом, значит брокер (биржа) - жулик! Она видит ваши заявки и охотится на них, чтобы вы понесли быстрые убытки.
2. Если идёт охота даже за моими малыми деньгами, значит отжим фиата прёт полным ходом! Ситуация негативная: как только будет отжато достаточно денег - пустой рынок резко развернут вверх, заставив страдать от упущенной выгоды. Начнется раздача того битка, который купили сейчас по 8000 - в руки вам его дадут уже дороже, а потом откатят назад, чтобы вы все потеряли. Это традиционная схема на современных рынках, увы :(
3. На рынке орудует синтетика, рисуется любая цена, какую захотите. Точнее, как захочет маркетмейкер - а это или сама биржа, или приближенные крупные игроки, которым нужно впарить вам крипту подороже!
Комментарий: Я не стал сидеть в этом месиве и вышел с небольшим убытком. Ничего страшного, зато тактика теперь очевидна. Сидим в фиате и ждём дна, лучше фиат, чем убыток.
Комментарий: Это всё печально. Я не дал пощупать свой стоп и закрылся намного раньше, потому что и так очевидно, что за стопом начнётся охота. И противоположный сингал в шорт с 8330 до 7510 я вам не даю, т.к. пойдет новая охота за нашими шортами.
Это настоящее мошенничество, маркетмейкер играет ва-банк против вашего капитала и побеждает! Я планах теперь рассказать, как играть против ММ и выигрывать (но это будет долго и трудно). Ожидайте :)
Комментарий: Ну и ладно) И так было ясно, что тут процветает рэкет и ваше бабло захотят отжать всеми мыслимыми способами. Но к счастью, некоторые сигналы все еще работают.
Наше падение затянулось. Индикаторы ТА и ГА начали давать сигналы на разворот (коридор 7450-8300), но глобального подтверждения все ещё нет. И хотя объемы начинают расти, они всё ещё слишком низкие. Если не сидится на месте - торгуем не более 15% депозита и ждём, ждём, ждём окончания снижения... Рост будет резким, чтобы вы не успели набрать дешевую позицию и начали впрыгивать в уходящий поезд, подталкивая его своими покупками по рынку.
Комментарий: Отскок от 8550, пробой и отскок от 8415, падение до 7400, отскок и удар о крест 8415. Просто идеально, вот по таким сигналам, обращая внимание на объемы и рост ликвидности и можно делать сделки. Вчера поймал "падающий нож" всей котлетой, через 8 часов зафиксировал половину. Сейчас в крипте 50/50, дальнейшего роста не ожидаю, стоят стопы на 9% прибыли. Вы вообще когда последний раз видели эфир по 450 а нео по 49?)) Рипл 0,55 - прошу добавки) Объемы вчера прошли хоть и повышенные, но все равно очень маленькие. Биткоин держался крепче остальных, а вот альты поставили локальные рекорды минимумов. Это говорит о том, что рынок напуган, все вцепились в биткоины и не хотят его скидывать. Но пока его не скинут, киты его не купят, а значит и о росте не может быть речи. Пока не появятся гигантские объемы и бурная волатильность, о пробое нисходящего тренда говорить пока что рано.
Поскольку я категорически против маржинальной торговли, то жду для себя ближайшие цели:
• Оптимистично: Покупка от 8420;
• Более ожидаемо: Если не пробьем крест из уровня и линии тренда и уйдем ниже, то попытка поймать нож на 7350;
• Пессимистично: После пробоя нижней линии, покупки от 6500.



Успехов вам и не жадничайте - упущенная выгода лучше полученного убытка!
Комментарий:
Аккуратное касание уровня, рост на падающих объемах, перекупленность на часах... Фиксирую вторую половину котлеты и жду новых сигналов на покупку, рынок снова возвращается в период унылой неопределённости...Пока за 8500 уверенно не выйдем, о новой волне роста нечего и думать. Радует, что каждая волна - это около 10% роста, очень вкусные цифры для тех, кто понимает их ценность на долгосрочном интервале ;) Спешить нам некуда)
Комментарий: Хочу ещё поделиться такой мыслью:
В своей первой идее я указал на уровень 8500-9500, на котором были неадекватно пробиты два тренда. На новом графике этот уровень подтверждён более точно: 8450-9450.


Таким образом, если в ближайшее время произойдет произойдет пробой уровня и линии тренда вверх, а затем рост и фиксация не ниже 8500, то даю прогноз, что из этого квадрата будет ключевой пробой вверх и перелом глобального нисходящего тренда. О восходящем тренде не говорю, скорее будет проторговочный боковик 9500-12500, но это пока что вилами по воде, слишком много условий уже задействовано.
Важно то, что от 8501 можно начинать набирать лонги, стоп-лосс 8290, страховочный тейк-профит 9250 (можно закрыть 50%), а затем, после пробоя 9500, может начаться самое веселье! :)
Комментарий: Да нееее))) Кто вам даст тренд сломать - он же ПАМЯТНИК! :)))

"Флаг" в направлении движения - это разворотный паттерн. Неужели все так просто и пойдем на 7350?
Комментарий: Рост на падающих объемах ни к чему хорошему не приводит... Не похоже, что есть силы покупать новый уровень...

Лонговать прямо сейчас категорически нельзя! Как и шортить! Ждем развития событий, пусть рынок поиграет без нас. Хотя влетать в уходящий поезд крайне тупо, вариантов у нас сейчас мало - риски дальнейшего снижения ещё сохраняются. Нужно подтверждение ростом, что начался восходящий тренд, тогда и будем танцевать. Или хотя-бы границы боковика определить, тоже вкусно будет :)
Пока что можно играть от уровней по следующему принципу: цена зажата в границах текущего канала и отскоки от границы более вероятны, чем пробои, а пробои происходят уверенно и назад уже не откатываются. Вот из этого принципа и думаем, где можно купить и когда продать, ближайшие цели я уже писал сегодня.
Комментарий: Ооооо)) А вот и перелом) Затаившийся тигр прыгнул) Начинаю собирать лонг от 8500, как и писал))
Комментарий:
Вот таких побъемов я и ждал) Есть конечно опасный рубеж 8600, он не отмечен, но на нем часто затухали все движения, так что не на всю котлету сразу заходим, а набираем лесенкой.
Комментарий:
Ложный пробой. Вы же поставили стопы в безубыток или в маленький минус? :)
Комментарий: Хочу уточнить следующее:
Я не боюсь давать сигналы, т.к. по таким цифрам +/- я сам делаю сделки. Небольшие убытки для меня приемлемы, до 3% на сделку, до 10% на депозит, иначе пересмотр стратегии. Конечно я не говорю всех нюансов своей торговли, вы такие вещи должны сами понимать и беречь свой капитал!

Из-за непонятного ограничения, многие подписчики не могут отвечать мне в комментариях - вы в личку тогда пишите свои идеи и пожелания, а то создаётся впечатление, что сам с собой говорю))
Комментарий: Пока ждём какой-то ясности, решил проанализировать недавнюю историю и определить локальные зоны торгов. Сделал разметку на 15-минутном интервале, а затем увеличил до 2 часов и получилась интересная художественная картина:


Обратите внимание:
1. Зоны проторговки разделены между собой сильными вертикальными свечами, не поддающимися никакому анализу;
2. Синие зоны боковиков могут повторяться на одной цене, а так же сильно привязаны к границам уровней. Короткие и быстрые тренды меняют формацию при достижении косой линии глобал тренда. Да и вообще наблюдается высокая кореляция с разметкой, в различных сочетаниях (поэтому и вредно строить лишние линии, дающие лишние сигналы);
3. ПРОБОИ ЕСТЬ ВСЕГДА! Если строить тренд так, чтобы не было пробоев, тогда вы сможете совершать только сделки на самых пиках, а это будет очень редко и при пробое вашего "идеального" уровня, паника будет выше, чем
если определить средний размер пробоя и принять этот риск как неизбежный;
4. Такая рваная картина была не всегда! Посмотрите, как выглядели формации до недавних пор. Более стабильные и с большим диапазоном и шириной канала. Хотя объемы примерно те же, что и сейчас...
Комментарий: Пробита нисходящая линия, пробит уровень сопротивления, формируется восходщая формация. На 4-часовом интервале сильная перекупленность, на дневном снимается перепроданность. Лонговать сложно, но можно, особо ничего пока не жду, сохраняю негативный прогноз на продолжение похода вниз.
Комментарий: Два дня мариновались, бодали уровень и наконец нашли силы пойти вверх. Ближайшая цель 9150, а там посмотрим, может даже будет пробит нисходящий тренд - цены ключевые и даты ключевые. Но я не видел ожидаемые 5к, а это пугает, потому лонг осторожный, стопы короткие, посмотрим, что нас ждёт дальше ;)
Комментарий: Курс идёт вверх, профит растёт. Готовьтесь закрывать позицию - цель почти достигнута!
Комментарий: Нет у меня сейчас времени следить за этим рыночным шумом, закрыл профит по 9100. Итого за 3 дня сделка на 6% (после вычета неудачных входов). Меня устраивает :)

Дальнейшие цели такие:
• Сперва жду удара об тренд 9220;
• Оптимистично - пробой этого уровня и уход до 11500 в течении двух-трёх дней;
• Реалистично - откат от границы до уровня 8400 и 8250;
• Пессимистично - пробой двух каналов и уход до 7000.

Последний варинат уже выглядит маловероятным, но я его всё ещё не отменяю!!! Риски серьёзного падения сохраняются до середины апреля! Во-первых, текущие торги выглядят как раздача цветных фантиков аборигенам. Во-вторых, я не видел процесса закупа китами, а дорого они брать не станут. Есть мнение, что Китай, Япония, США и Россия вступили в соперничество на этом рынке и теперь падения курса становятся для них опасны, ведь конкурент с радостью заберёт дешевый актив - потому и не можем пойти на новые лои, т.к. готовы выкупать те инструменты, которыми делали снижение а это миллионы долларов, вопрос серьёзный.
Комментарий: Как вам такое?) Был пробой, да. Но второй раз пробоя уже не случилось и цена достигла поставленной цели за 40 часов. И не обязательно цена должна коснуться линии тренда - не всё ж вам малинку собирать) Приближение к границам трендов и уровней создаёт сопротивление, и оно тем сильнее, чем дольше этот уровень был без проторговки. Мы ударились об глобальную границу нисходящего тренда, пробить её моментом будет сложно. Откат до 6-5-4000 позволит это сделать быстро, т.к. большие деньги будут рады купить много биткоина задешево в долгосрок - а это начало восходящего тренда.
Если вдруг начнем прогрызать уровень, медленно и упорно - деньги кончатся и шлепнемся вниз так сильно, что многие потеряют до половины депозита, если не больше, и наконец-то сольют свои биткоины китам. Вот и думаем, что делать, лонговать или подождать?) Тренды будут всегда и каналы для торгов мы тоже найдем, а вот шансы снижения ради накопления - это стоит внимания.
Комментарий: Формируется локальная нисходящая формация, объемы на падении значительно выше объемов на росте. Прогноз негативный, цель 8100, а там видно будет) С покупками пока не спешу.
Интересная идея. Спасибо, что поделились.
+1 Ответить
Зачем вы строите уровни по одной паре, а торгуете по другой? Если не понимаете разницы, нечего на рынок пенять. Ваши копейки никому не интересны, посмотрите какой там объем проходил. Запомните одну простую и главную вещь - не только на рынках (крипторынках, акций и тд), но и в жизни всегда идёт перераспределение ресурсов, в том числе денег. Создаётся искусственная нехватка ресурсов и далее идёт вовлечение в эту борьбу всех людей, неважно чего именно, в разных темах разный уровень вовлечённости и объёмы. Прочитав это понаблюдайте в целом за миром на протяжении некоторого времени и вы поймёте что в жизни также многие охотятя за стопами людей - банки, государство и рыбы помельче. Синтетика здесь есть, но на есть и на фондовых рынках и вообще везде где можно внедрить автоматическое управление - вы не знали? Просто здесь ликвидности меньше и ее легче заметить. Касаемо нарисованных цифр - вам в обычной жизни даже рисуют цифры любые и вы с ними соглашаетесь уже много лет, правда вам грамотно в уши заливают обоснование этих цифр, а в крипте просто льют. В обоих случаях это синтетика. Вы как мальчик расплакались, которого соседские мальчишки обидели на улице).
Ответить
LexaGM london3
@london3, Не не не :) Я знал про этот принцип, но не ожидал такого явного и грубого действия! По битфинику я строю график потому что у меня и там есть депо, но портфели у меня разные на нескольких биржах. А на бинансе я просто удивился, почему так грубо поступили, это просто отжим как в подворотне! Значит будем действовать против этой стратегии, вот и всё!
Ответить
@LexaGM, единственный выход - это не ловить "падающие ножи", а работать в более долгосрочную стратегию. Тогда любые проскальзывания не будут портить вам сон и настроение. Но для этого и денег нужно поболее чем обычно у всех желающих быстро разбогатеть).
Ответить
LexaGM london3
@london3, Да, ровно так, долгосрок - единственная подходящая стратегия, нужно пересидеть все просадки и получить профит через год-два.
Вопрос только в поиске дна для закупа. Или вы думаете, вам дадут пару месяцев узкого флета для накопления? Я больше склоняюсь к мысли, что из-за низкой ликвидности, один из падающих ножей превратится в ракету туземун, а топливом будут те, кто не успел войти вовремя. Методы ММ понятны, диверсификация и долгосрок - наше всё)
Ответить
@LexaGM, не через года-два, сроки в этом случае невозможно определять, поскольку выйти можно по достижению приемлемой цены (для кого и 50т $ за биток это не цель). А достижение цены как мы видели может быть и за неделю вместо месяцев). Я думаю ждут не нас с вами, а в целом идёт прощупывания и готовность толпы для полёта наверх, но только не той толпы, которая сейчас топчется уже в биржах, а другой толпы, которая и будет являться поддержкой для долгосрочного поддержания цены крипты (не именно биткоина). Я думаю все видят, что толпа, которая уже в рынке крутится готова к взлёту и деньгами и настроением, но взлететь мало, нужно ещё и удержать рынок на разных уровнять, вы взлетели, а кто удержит рынок от падения? Ведь при падении инициаторам всей кухни придётся выкупать опять всё продаваемое, чтобы не было прямого падения, а это та ещё задачка. Организаторы рынков тоже не идиоты, обвал рынка сегодня никому не нужен, а выкупать падающий рынок придётся на свои деньги. Поэтому и идёт вся эта подготовка и просчитывание возможностей и тд. Я конечно говорю про крупные биржи и всё что на них завязано глобально (не берем "кухни" и подобные организации).

В таком глобальном развитии никому нет дела до маленьких трейдеров с депозитами по несколько миллионов рублей...

Да, ещё одна заметка - на биржах торгуется очень маленькая часть всех существующих биткоинов, это тоже ненормальность, поскольку меньшая часть объёма задаёт стоимость в том числе и большей части объёма биткоина (как пример). Это о чём говорит?
Ответить
alex213 london3
@london3, Это говорит о том что происходит чистой воды спекуляция и у нас будет глобальный тренд вверх к большим цифрам. Ведь этим холдерам нужно когда-то будет продавать биток. Только вот вопрос будет ли это одномоментно либо сливать будут по чуть-чуть двигая биток то вверх то вниз (как это происходит сейчас). Мне кажется что игра с битком будет идти годами и десятилетиями, лопнувшего пузыря не будет, так как с него периодически будут выпускать пар и игра всё время будет повторяться по накатанной.
Ответить
Благодарю Вас за данный пост. Жду продолжения с нетерпением.
Ответить
Большое спасибо, что Вы начали этот обучающий курс
+1 Ответить
Особенно интересно пр точки входа и выхода и индикаторы. Продолжения тренда
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти