noro

Стратегия супертренд

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
1096 просмотров
22
Новый скрипт стратегии (прикреплен внизу). Бектест без пирамидинга и без комиссии, лот 100%.

Так как ничего нового последнее время не придумывается, да и времени нет, то решил взяться за старое. Давным давно один из первых индикаторов что я тут выложил выглядел также. В основе стоит известный индикатор "SuperTrend", которого нет тут во встроенных индикаторах TradingView. Как он работает можно нагуглить, в том числе на русском. А работает на крипте хорошо.

Я же его тогда несколько модифицировал. Обычный супертренд рисует только одну линию, противоположную от тренда. Я сделал чтобы он рисовал обе линии и над ценой и под ценой всегда, независимо от тренда. А так же сделал облака. Цвет этих облаков показывает тренд (по мнению индикатора супертренд), если красный, значит ожидает что цена будет падать, верно обратное.

Стратегия

Тут примитивно просто.

Если сейчас аптренд и свеча красная - открыть лонг (и закрыть шорт)
Если сейчас даунтренд и свеча зеленая - открыть шорт (и закрыть лонг)

Как Вы поняли это трендовая стратегия. Это реверсивная стратегия (то есть всегда держит открытую позицию, либо лонг либо шорт, не сидит без позиции). Сделки делаются при закрытии свечи. А значит тестировать лучше с комиссией. Ну и я добавил фильтр по цвету свечи. То есть покупаем только если свеча красная (на первой же красной свече после смены тренда), и продаем на первой же зеленой.

Шорт можно отключить в настройках, как обычно, но шортит она хорошо, я бы шорт не отключал бы. Кредитное плечо (кроме шорта 1 к 1) лучше не использовать, так как и без того просадки не маленькие на многих койнах. Хорошие результаты на бектестах на крупных по капитализации койнах. Лучше для ТФ от 1 часа до недельного, то есть почти любой ТФ.

Не торгуйте по этой стратегии если на бектесте в минусе шорты или лонги, должны быть обязательно в плюсе и то и то. Даже если не планируете шортить, шорты всё равно должны быть в плюсе - это показатель что стратегия на этой паре прибыльна и работает, а не совпадение лишь. А так стратегия скорее всего долговечная, должна быть прибыльной в ближайшие годы. В идеале конечно не один койн торговать по ней, а диверсифицировать на несколько, для более стабильного результата. Каждый месяц в плюс не получится скорее всего, но каждый год в плюс должно получиться.

Белокрылые лошадки

Облака в стратегии не используются, хоть и отображаются. Отображение облаков можно и отключить в настройках стиля. По задумке они вот для чего нужны: если сейчас аптренд (лаймовые облака), то выгоднее всего покупать в нижнем облаке. Зеркально обратно: если даунтренд (красные облака), то выгоднее открывать шорт в верхнем облаке. Но в стратегии этой данный прием не используется.

Здесь черными стрелками выделены моменты когда по этой логике надо было покупать, чтобы довольно скоро продать, взяв небольшую прибыль:


А здесь тоже самое но уже для шорта:


ЗЫ: ну и нельзя сказать что стратегию я придумал, я её только закодил тут. Ведь используются дефолтные рекомендуемые автором индикаторам параметры, и используется как он и описывал - для определения тренда. Я лишь добавил фильтр по цвету свечу, так как этот фильтр на крипте у любой стратегии результаты улучшает.
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://alpha.mytrades.link/rating

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating

Связанные идеи

Комментарии

Спасибо вам за материал. Как раз искал что-то из трендовых простых стратегий для запила под свой фреймворк для биржевых ботов на php. Да и в целом материалы ваши читаю с большим удовольствием.
Ответить
Спасибо!
Ответить
@noro , скажите, пожалуйста, в этом скрипте при бэктестинге есть какая-либо перерисовка или заглядывание в будущее?
Ответить
@turr1, ничего подобного не нашел. У меня уже привычка, вижу скрипт //@version=2 , перевожу его на //@version=3 )))
Ответить
Я по этому скрипту торгую уже с версии OverCloud 1.1, есть определенные наработки: хорошо запоминаются образа облаков, и сейчас видя какую-то картину могу с некоторой вероятностью > 50% предсказать дальнейшее движение
Ответить
turr1 SiMBa_R38
@SiMBa_R38, в OverCloud 1.1 при бэктесте график не перерисовывается? Совпадает с реалтаймом?
Ответить
@turr1, не понятно что имеете ввиду? в нем не используется secure, т.е. проблема pine версии 2 не наблюдается. На разных ТФ разные картинки, на 5 минутках есть паттерны которые не встречаются на часовиках, и наоборот, иногда вижу на часовиках то что не видел на 5 минутках. Если о том чтобы отрисовывал состояние стратегии на каждом тике, поставьте соответствующую галку.
Ну и как в любом индикаторе он опаздывает, бывает видишь переход в зеленую, покупаешь, а оказывается, все движение уже закончилось. Правда там еще пару нюансов есть, но они больше на интуитивном уровне, не могу формализовать.
Ответить
turr1 SiMBa_R38
@SiMBa_R38, я имею в виду это: https://www.tradingview.com/wiki/Pine_Script:_Release_Notes/ru#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.E2.80.9C.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B8.E2.80.9D

Там пишут про перерисовывание при "strategy в сочетании с calc_on_every_tick=true."

Вы посоветовали "чтобы отрисовывал состояние стратегии на каждом тике, поставить соответствующую галку" - это не то же самое?
Ответить
@turr1, ну вот и я о том же, если стоит calc_on_every_tick=true, вы видите что появился зеленое облако, значит надо покупать, покупаешь, а через пол часа откатывается назад и облако уже не зеленое, если дождаться окончания часа, то основное движение уже будет закончено, чаще всего вторая свеча после смены цвета противоположна по направлению, крайне редко я вижу вторую свечу прошивающую облако, и выводящую на следующий уровень, вот если такое видишь то тут точно надо брать, опять же при уверенности что будет дальнейшее движение, бывает уткнется в облако пол часа простоит в нем и вниз. Короче картинки разные, когда увижу картинку и стакан могу точнее сказать.
Ответить
Спасибо за трендовые стратегии
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти