Что лучше, когда прибыльных прогнозов/сделок 38% или 95%? :) По традиции я этот вопрос поднимаю с периодичностью раз в год. Приходится из-за постоянного респауна свежих хомячков, которые прошлые мои стихи не читали. Спойлер: 38% - лучше.
Вновь прибывшие
Если рассуждать логически, то от кого кому должны переходить деньги на финансовых рынках (и на биржах). Логично если бы переходили от вновь прибывших новичков, тем кто тут десятки лет. Было бы не логично если было бы наоборот. Пришел хомячок, чуть-чуть совсем почитал, и бац - начал отнимать деньги у старичков, которые тут давно. Было бы странно. Очевидно что старички живут за счет новичков по сути. Новички некоторое время маются, потом сдаются и уходят. Оставляя надежду и деньги. И это такой бесконечный замкнутый круг, который работает сотни лет уже.
Ориентиры
Так же было бы очень странно если у зарабатывающих на рынках старичков были бы неверные ориентиры. А вновь привыбших хомячков верные ориентиры. Скорее должно быть наоборот. Неверные ориентиры к чему стремиться и чего добиваться приводят хомячков к убыткам. Верные правильные ориентиры старичков приводят к прибылями.
Один из самых-самых распространенных глупых и неверных ориентиров у хомячков это их безосновательное совсем стремление к максимальному проценту прибыльных сделок/прогнозов. Им по ошибке кажется что это хорошо. Хомячки не понимают что самая прибыльная торговля получается именно когда большинство трейдеров/прогнозов убыточные.
Фибоначчи
Любую стратегию можно положить на одну из двух полочек: трендовые и контр-трендовые. Тут уж третьего не дано. Для трендовых систем самое выгодное соотношение прибыльных сделок это 38,2% (а остальные 61,8% сделок должны быть убыточны). Для контр-трендовой стратегии наоборот, нужно 61,8% прибыльных (у неё большинство прибыльных тогда). Это числа Фибоначчи и они противоложность друг другу. Ведь 100 - 61,8 = 38,2.
Эксперимент
Для эксперимента вот вам бэктесты двух стратегий на ценах BTCUSD на ТФ 4часа с 2012-го года (больше не получается тут период взять, да и не нужно уже больше то).
ZZ-6 правильная трендовая стратегия, которая генерит 38,26% прибыльных сделок. Близость к числу 38,2% тут вовсе не случайность, я много времени потратил чтобы приблизить стратегию именно к этому числу.
Вторая стратегия называется 95 percent, она генерит более 95% прибыльных прогнозов, но ужасно проигрывает рынку, хоть и остается доходной по отношению к доллару.
Получается весьма наглядный пример. Сравнить результаты вы можете самостоятельно, там внизу можно переключаться между этими двумя стратегиями и посмотреть их бэктесты. А еще есть ссылки на эти скрипты.
Секрета тут никакого нет, просто стратегия 95 percent торгует абсолютно наугад и ставит стоп-лосс в 30 раз больше чем тейк-профит. Вот и весь секрет.
95% прибыльных прогнозов это крайне легко
Абсолютно любой дурак без мозгов и ничего не знает может легко и просто генерить овер 95% прибыльных прогнозов. Просто торгуя наугад выставляя стоп-лосс в десятки раз больше тейк-профита. Тут не надо ума. Ну или вместо этого есть знаменитое: "Уважаемые подписчики, эту просадку надо просто пересидеть" :)
Т.е. большой процент прибыльных прогнозов ни в коем случае не является признаком какого-то мастерства или компетенции. Таким образом, если вам кто-то в сети пишет "У меня овер 80% прибыльных прогнозов" - то можете смело банить этого разводила, даже если написанное им правда. Зачем тебе овер 80% прибыльных прогнозов если ты знаешь уже как делать овер 95% торгуя наугад? :)
Верно и обратное, если у трейдера большинство прогнозов убыточны, то это вовсе не означает его некомпетентность, а даже наоборот. По сути, самое рациональное тут отмерять расстояние от 38,2%. То есть трейдер торгует и у него 40% прибыльных трейдов, а второго трейдера 45% прибыльных трейдеров. Так вот, первый трейдер тут лучше, так как его число в 40% ближе к оптимальному в 38,2%. Соответственно и прибыль его тоже больше :)
Как же так
Прибыль от сделки и убыток от сделки - не равны. В этом то всё и дело.
Конечный результат = (количество прибыльных сделок * средняя прибыль прибыльной сделки) - (количество убыточных сделок * средний убыток убыточной сделки)
Т.е. прибыль может не только быть или не быть, а она еще может быть большой или маленькой. Тупость хомячков не позволяет понимать столь сложные материи. Скобочки в формуле вообще то не обязательны, но я их делаю для наглядности.
Что нужно чтобы процент прибыльных сделок стал больше? - Нужно либо уменьшить тейк-профит, либо увеличить стоп-лосс. Одно из двух. Таким образом, в погоне за большим % прибыльных сделок хомячок либо сам будет уменьшать прибыль от прибыльных сделок (у меньшая тейк-профит), либо сам же будет увеличивать убыток (увеличивая расстояние до стоп-лосса). В обоих случаях хомячок будет себе вредить. А старичок себе вредить не будет, он то знает что ему 99,99% прибыльных сделок нафиг не надо, он знает что ему надо 38,2% прибыльных сделок и стремиться он будет именно к этому числу. У трендовых стратегий. У контр-трендовых это число 61,8%, напомню.
Это конечно не единственная причина перетока хомячьей шерсти в карманы старичков, но пожалуй одна из самых главных. Глупое и необоснованное стремление хомячков за большим % прибыльных сделок в итоге ведет их только к проигрышу.
Вновь прибывшие
Если рассуждать логически, то от кого кому должны переходить деньги на финансовых рынках (и на биржах). Логично если бы переходили от вновь прибывших новичков, тем кто тут десятки лет. Было бы не логично если было бы наоборот. Пришел хомячок, чуть-чуть совсем почитал, и бац - начал отнимать деньги у старичков, которые тут давно. Было бы странно. Очевидно что старички живут за счет новичков по сути. Новички некоторое время маются, потом сдаются и уходят. Оставляя надежду и деньги. И это такой бесконечный замкнутый круг, который работает сотни лет уже.
Ориентиры
Так же было бы очень странно если у зарабатывающих на рынках старичков были бы неверные ориентиры. А вновь привыбших хомячков верные ориентиры. Скорее должно быть наоборот. Неверные ориентиры к чему стремиться и чего добиваться приводят хомячков к убыткам. Верные правильные ориентиры старичков приводят к прибылями.
Один из самых-самых распространенных глупых и неверных ориентиров у хомячков это их безосновательное совсем стремление к максимальному проценту прибыльных сделок/прогнозов. Им по ошибке кажется что это хорошо. Хомячки не понимают что самая прибыльная торговля получается именно когда большинство трейдеров/прогнозов убыточные.
Фибоначчи
Любую стратегию можно положить на одну из двух полочек: трендовые и контр-трендовые. Тут уж третьего не дано. Для трендовых систем самое выгодное соотношение прибыльных сделок это 38,2% (а остальные 61,8% сделок должны быть убыточны). Для контр-трендовой стратегии наоборот, нужно 61,8% прибыльных (у неё большинство прибыльных тогда). Это числа Фибоначчи и они противоложность друг другу. Ведь 100 - 61,8 = 38,2.
Эксперимент
Для эксперимента вот вам бэктесты двух стратегий на ценах BTCUSD на ТФ 4часа с 2012-го года (больше не получается тут период взять, да и не нужно уже больше то).
ZZ-6 правильная трендовая стратегия, которая генерит 38,26% прибыльных сделок. Близость к числу 38,2% тут вовсе не случайность, я много времени потратил чтобы приблизить стратегию именно к этому числу.
Вторая стратегия называется 95 percent, она генерит более 95% прибыльных прогнозов, но ужасно проигрывает рынку, хоть и остается доходной по отношению к доллару.
Получается весьма наглядный пример. Сравнить результаты вы можете самостоятельно, там внизу можно переключаться между этими двумя стратегиями и посмотреть их бэктесты. А еще есть ссылки на эти скрипты.
Секрета тут никакого нет, просто стратегия 95 percent торгует абсолютно наугад и ставит стоп-лосс в 30 раз больше чем тейк-профит. Вот и весь секрет.
95% прибыльных прогнозов это крайне легко
Абсолютно любой дурак без мозгов и ничего не знает может легко и просто генерить овер 95% прибыльных прогнозов. Просто торгуя наугад выставляя стоп-лосс в десятки раз больше тейк-профита. Тут не надо ума. Ну или вместо этого есть знаменитое: "Уважаемые подписчики, эту просадку надо просто пересидеть" :)
Т.е. большой процент прибыльных прогнозов ни в коем случае не является признаком какого-то мастерства или компетенции. Таким образом, если вам кто-то в сети пишет "У меня овер 80% прибыльных прогнозов" - то можете смело банить этого разводила, даже если написанное им правда. Зачем тебе овер 80% прибыльных прогнозов если ты знаешь уже как делать овер 95% торгуя наугад? :)
Верно и обратное, если у трейдера большинство прогнозов убыточны, то это вовсе не означает его некомпетентность, а даже наоборот. По сути, самое рациональное тут отмерять расстояние от 38,2%. То есть трейдер торгует и у него 40% прибыльных трейдов, а второго трейдера 45% прибыльных трейдеров. Так вот, первый трейдер тут лучше, так как его число в 40% ближе к оптимальному в 38,2%. Соответственно и прибыль его тоже больше :)
Как же так
Прибыль от сделки и убыток от сделки - не равны. В этом то всё и дело.
Конечный результат = (количество прибыльных сделок * средняя прибыль прибыльной сделки) - (количество убыточных сделок * средний убыток убыточной сделки)
Т.е. прибыль может не только быть или не быть, а она еще может быть большой или маленькой. Тупость хомячков не позволяет понимать столь сложные материи. Скобочки в формуле вообще то не обязательны, но я их делаю для наглядности.
Что нужно чтобы процент прибыльных сделок стал больше? - Нужно либо уменьшить тейк-профит, либо увеличить стоп-лосс. Одно из двух. Таким образом, в погоне за большим % прибыльных сделок хомячок либо сам будет уменьшать прибыль от прибыльных сделок (у меньшая тейк-профит), либо сам же будет увеличивать убыток (увеличивая расстояние до стоп-лосса). В обоих случаях хомячок будет себе вредить. А старичок себе вредить не будет, он то знает что ему 99,99% прибыльных сделок нафиг не надо, он знает что ему надо 38,2% прибыльных сделок и стремиться он будет именно к этому числу. У трендовых стратегий. У контр-трендовых это число 61,8%, напомню.
Это конечно не единственная причина перетока хомячьей шерсти в карманы старичков, но пожалуй одна из самых главных. Глупое и необоснованное стремление хомячков за большим % прибыльных сделок в итоге ведет их только к проигрышу.
