Выложил скальпера 1.2, результаты улучшились. Пока это самая лучшая стратегия из всех что у меня получалось запрограммировать на PineScript, и по показателю доходности (если риск на максимум выкрутить) и по показателю % прибыльных сделок (если риск на минимуме). Сравнение с версий 1.1 и 1.2. Сначала % верных прогнозов, а потом % дохода на тесте. Верхняя строчка это 1.1, а нижняя это 1.2. Как обычно беру топ по капитализации, настройки у всех одинаковые, дефолтные, под пару не подгоняются.
Далее можно не продолжать, там аналогично. % верных чуточку даже улучшился, но доходность вырастает куда больше.
Чего прикручено
Сигналов на вход и выход стало больше. Но это не ухудшило % верных прогнозов, поэтому пусть будет тогда, раз уж жить не мешает. Их стало больше, так скрипт теперь ждет одну из двух закономерностей, а не одну как прошлый.
Статистически у крипты есть закономерность, если тело текущей свечи длиннее среднего тела свечи, то вероятность что на этой свече цена развернется увеличивается, а не 50/50. Причем тут хвосты не учитываются, только тело. То есть скрипт захочет открыть позиции либо если появится 2 свечи одного цвета подряд, либо если появится свеча длиннее среднего. Одно из двух. Оба условия одновременно ей не нужны.
Все настройки такие же как ранее. Фичу отключить нельзя (если что можно юзать 1.1, он без этой фичи).
Подойдет для ТФ 1 час, 30мин, 15мин.
Так как сигналов стало больше, то и время высиживания позиции уменьшилось. Его можно посмотреть в сводке, "среднее количество баров в позиции". Если график часовой а среднее количество 4, ну значит средняя позиция удерживается 4 часа.
А принцип тот же остался? Когда на красном фоне появляется "лонг" это значит выход в кеш$ и на оборот.
kamus
⋅
Спасибо, всегда интересно и с удовольствием читаю ваши посты
SiMBa_R38
⋅
Кстати в ТА по Price Action есть такой паттерн что-то типа бычье/медвежье поглощение (могу ошибаться), когда появляется свеча больше последних 7 с противоположным цветом.
SiMBa_R38
⋅
@SiMBa_R38, Изменятся ли показатели есть использовать вместо SMA, DEMA? она заметно быстрее реагирует на изменения цены, т.к. вес больше на последние значения.
ROBO_Trading
⋅
@SiMBa_R38, EMA реагирует быстрее чем SMA, так как EMA в отличии от SMA последним свечкам придает больше значения, чем более старым. DEMA - это двойная EMA, тоже самое только в 2 раза больше. Тут для задачи надо было рассчитать среднее тело свечи, так что SMA должна быть лучше всего. Ну я попробую другие варианты, кроме SMA, но думаю будет только хуже с другими.
ROBO_Trading
⋅
@SiMBa_R38, ха! А ты молодец :) Попробовал только что SMA заменить на EMA и действительно, результаты сильно улучшились, на всех парах. Ты улучшил скальпера своей идеей :) Сделаю EMA или другую в следующей версии, а то может TEMA еще лучше будет :) это тройная. В скрипте 1.2 можешь сам найти строчку где sma написано и поставить там ema и увидишь что так лучше :)
SiMBa_R38
⋅
@Noro, спасибо :D
tema скорее всего начнет давать ошибочные точки входа. сейчас пытаюсь освоить торговлю по dema (простая стратегия, когда предыдущее значение < текущей покупать > продавать, и это в некоторых случаях похоже на ваше "длинные тела"), но среди малообъемных пар проще в канале торговать (а у меня депо не большое за один ордер закрывается).
@SiMBa_R38, ага, есть такое. Там еще не обязательно чтобы больше 7 свечей, по теории типа и 1 свечи достаточно. Я это пробовал - это свечная модель у крипты уже выторгована давно :) То есть то что известно и то что торгуют - то перестает работать. А перестает, потому как деньги не бесконечные. Так что надо торговать такую штуку, которую другие не торгуют :) Всё популярное и общеизвестное всегда не работает. За исключением сложных в освоении методов типа Эллиота. Да, волны Эллиоты тоже общеизвестны, но большинство понимают поверхностно, и поэтому у большинства не получается на них ничего заработать. Ну и полно чего есть, не популярного. Рабочий метод Майкоффа (может не верно написал), который большинство не осилят :) Я так и не смог его понять нормально, но знаю что у некоторых оно работает.