noro
Обучение

Есть ли у рынка хвост?

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Так как никакого общепринятого термина я не нашел, то буду называть такие рынки и таймфреймы "Хвостатыми", раз уж рассматриваем именно хвосты свечей. Их еще называют тенями, но вот "Теневой рынок" как то не так звучит.

На многих рынках и таймфреймах (возможно и на Вашем тоже) я наблюдаю либо наличие склонности разворачиваться на пересечении периода (например когда начинается следующий час/день/неделя), либо отсутствие этой склонности. Тут уж третьего не дано. К счастью, это можно определить не вооруженным индикаторами беглым взглядом. Если тела свечей на данной паре и на данном таймфрейме в среднем намного больше хвостов, то вероятность продолжения тренда до конца периода (до закрытия бара) выше чем 50/50. И этим можно воспользоваться в свою выгоду. И тут сразу 2 хороших приема (у меня работает).

Прием первый. Допустим у Вас фиксированный тейк-профит и Вы сейчас на относительно "бесхвостом" рынке. Тогда если Вы закроете позицию не при пересечении ценой Вашего значения тейк-профит, а в конце бара, который впервые пересек эту цену, то в среднем Вы будете закрывать позицию немного дороже. При условии того, что на этом рынке/ТФ хвосты короче тел в среднем.

Прием второй. Обратная ситуация - вход в позицию. Когда цена упала до желаемой, мы не покупаем, а ждем конца периода - так в среднем будем покупать дешевле.

Для примера данной идеи я выбрал пару BTC/USD, ведь недельный (да и дневной) Биткойн очень уж "бесхвостый". Обратите внимание на зелёные эллипсы на графике, так я выделил точки разворота. Хорошо видно что у разворотной свечи хвост либо очень короткий, либо вообще отсутствует. Таким образом, открывать/закрывать позиции по утрам понедельников в среднем будет более выгодно. При условии что Ваши прогнозы лучше чем 50/50.

Понедельник - это вовсе не единственная причина почему я купил биткойны, но одна из причин, и для меня достаточно весомая. Утром понедельника, наблюдая открытие бара новой недели я увидел что цена не идет ниже цены открытия недельного бара и сказал себе: "Да, это разворот!", после чего наблюдал весьма спокойно. Моё желание купить именно в понедельник я выразил и в самом названии прогноза, поэтому выбранный мною стоп указанный в прогнозе и не мог сработать.

Думаю эту "хвостатость" рынков/ТФ легко рассчитать программно, однако, мне достаточно "на глазок". Предпочитая "бесхвостые" рынки я получаю еще одно, пусть и не значительное, рыночное преимущество в свою копилку.

Про разворот на пересечении периода ( час/день/неделя), полностью с вами согласен, а вот про "хвостатость" что-то не догоняю. Допустим разберем первый эллипс. Если в понедельник мы видим что цена не идет выше тела свечи бара прошлой недели, то можно предполагать что это разворот с вероятностью более 50%, я правильно понимаю? т.е. хвоста у разворотной свечи в сторону тренда не должно быть, или он должен быть очень маленьким.?
Ответить
mojno podrebee pro ponedelnik? Ne sovsem ponial v kakoi den nedeli cena bydet ne nije ponedelnika :D
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти