noro
Обучение

Есть ли у рынка хвост?

BITSTAMP:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
213 просмотров
12
213 2
Так как никакого общепринятого термина я не нашел, то буду называть такие рынки и таймфреймы "Хвостатыми", раз уж рассматриваем именно хвосты свечей. Их еще называют тенями, но вот "Теневой рынок" как то не так звучит.

На многих рынках и таймфреймах (возможно и на Вашем тоже) я наблюдаю либо наличие склонности разворачиваться на пересечении периода (например когда начинается следующий час/день/неделя), либо отсутствие этой склонности. Тут уж третьего не дано. К счастью, это можно определить не вооруженным индикаторами беглым взглядом. Если тела свечей на данной паре и на данном таймфрейме в среднем намного больше хвостов, то вероятность продолжения тренда до конца периода (до закрытия бара) выше чем 50/50. И этим можно воспользоваться в свою выгоду. И тут сразу 2 хороших приема (у меня работает).

Прием первый. Допустим у Вас фиксированный тейк-профит и Вы сейчас на относительно "бесхвостом" рынке. Тогда если Вы закроете позицию не при пересечении ценой Вашего значения тейк-профит, а в конце бара, который впервые пересек эту цену, то в среднем Вы будете закрывать позицию немного дороже. При условии того, что на этом рынке/ТФ хвосты короче тел в среднем.

Прием второй. Обратная ситуация - вход в позицию. Когда цена упала до желаемой, мы не покупаем, а ждем конца периода - так в среднем будем покупать дешевле.

Для примера данной идеи я выбрал пару BTC/USD, ведь недельный (да и дневной) Биткойн очень уж "бесхвостый". Обратите внимание на зелёные эллипсы на графике, так я выделил точки разворота. Хорошо видно что у разворотной свечи хвост либо очень короткий, либо вообще отсутствует. Таким образом, открывать/закрывать позиции по утрам понедельников в среднем будет более выгодно. При условии что Ваши прогнозы лучше чем 50/50.

Понедельник - это вовсе не единственная причина почему я купил биткойны, но одна из причин, и для меня достаточно весомая. Утром понедельника, наблюдая открытие бара новой недели я увидел что цена не идет ниже цены открытия недельного бара и сказал себе: "Да, это разворот!", после чего наблюдал весьма спокойно. Моё желание купить именно в понедельник я выразил и в самом названии прогноза, поэтому выбранный мною стоп указанный в прогнозе и не мог сработать.

Думаю эту "хвостатость" рынков/ТФ легко рассчитать программно, однако, мне достаточно "на глазок". Предпочитая "бесхвостые" рынки я получаю еще одно, пусть и не значительное, рыночное преимущество в свою копилку.

RADDAR.IO - полная картина рынка в два клика https://ru.raddar.io/?utm_source=tview&utm_medium=pbl&utm_campaign=noro

Лучший торговый терминал для криптобирж. 14 дней триала и 10% скидка: https://iceberg.one/?reg=8_noro1

x100BTC.com - каталог стратегий
Про разворот на пересечении периода ( час/день/неделя), полностью с вами согласен, а вот про "хвостатость" что-то не догоняю. Допустим разберем первый эллипс. Если в понедельник мы видим что цена не идет выше тела свечи бара прошлой недели, то можно предполагать что это разворот с вероятностью более 50%, я правильно понимаю? т.е. хвоста у разворотной свечи в сторону тренда не должно быть, или он должен быть очень маленьким.?
Ответить
mojno podrebee pro ponedelnik? Ne sovsem ponial v kakoi den nedeli cena bydet ne nije ponedelnika :D
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти