Про мартингейл я уже немного написал недавно, и меня даже порадовало что большинство и без меня понимали почему мартингейл в принципе не может быть выгодной стратегией. Однако, я там не объяснял почему на конкретных примерах, а сегодня в нашем телеграм-чатике стало понятно что оно стоит объяснения. Вообще пост рассчитан скорее на новичков в трейдинге, те кто в трейдинге давно и без меня хорошо понимают почему мартингейл в принципе бесполезная стратегия. Ну а то что на рынке бесполезно - то вредно, так как отсутствие прибыли это вообще то убыток.
Математическое ожидание
Пока у торговой стратегии положительное математическое ожидание она считается выгодной и полезной. Даже если трейдер проигрывает по ней деньги, она всё равно считается полезной. Потому что для реализации потенциала математического ожидание требуется время. А более точно даже не время, а количество итераций, повторений. Запутал? Но не хотел. Так что объясню на пальцах:
Допустим у тебя очень странная задача, доказать людям что у тебя есть в кармане монета на которой может выпадать и орёл и решка. Думаю ты легко докажешь это людям если будешь её просто подкидывать. Все увидят что и орёл и решка там бывает. А теперь усложняем пример, допустим тебе разрешено подкинуть её только 1 раз, сможешь ли ты доказать что у неё выпадать может и орёл и решка? Если подумать то ответ очевиден - нет.
Если думать не сильно то кажется что для доказательства достаточно будет двух бросков. А если подумать сильнее то легко догадаться что и двух бросков может не хватить, так как у тебя может выпасть орёл 2 раза подряд или решка. Далее становится очевидно, что чем больше бросков тебе разрешат сделать, тем выше вероятность что ты сможешь доказать что выпадать может и орёл и решка. Казалось бы есть какое-то конечное достаточное число. Но... нет.
Теория бесконечной обезьяны
Теория гласит, что если взять бесконечную бессмертную обезьяну, которая будет жить квадриллионы лет и как-то заставить её беспорядочно бацать по клавишам печатной машинки, то рано или поздно она напишет "Войну и мир" чисто случайным образом. Разумеется - не с первого раза.
Так вот, у твоей монетки может выпасть не только 2 орла подряд, но и 10 орлов подряд тоже могут, просто менее вероятно. А еще парадокс в том что у тебя может выпасть квадриллион орлов подряд. Просто вероятность такого крайне мала. Однако, она есть. Почему так? Потому что 2 броска монеты не являются созависимым событиями. Каждый следующий бросок монеты не зависит от предыдущего, поэтому вероятность на следующем 50 на 50, и она не понижается. Вот почему не существует конечного числа бросков, которого будет точно достаточно для того чтобы доказать что у твоей монеты выпадает и орёл и решка. Остается лишь логика: "Чем больше - тем лучше".
Вот поэтому теоретически трейдер или инвестор может всю свою жизнь проигрывать торгуя по заведомо прибыльной стратегии. Потому что количество повторений может оказаться недостаточным для реализации положительного мат.ожидания в течении его жизни. Впрочем это тоже крайне маловероятно. Мы знаем что орёл может выпасть квадриллион раз подряд, но это не повод не подбрасывать монетку. Мы знаем что на улице в голову может прилететь метеорит и нас убить, но это не повод не выходить на улицу.
Мартингейл не отличается от рулетки казино
Кстати, мартингейл вообще изначально придуман именно для рулетки в казино. А не для бирж. Придуман чтобы вечно обыгрывать казино. Разумеется, мартингейл обыграть казино в принципе не может. Поэтому казино не разорились из-за мартингейла, а существуют по сей день. Потому что в рулетке изначально есть "защита от мартингейла". Она называется "Зеро". Игрок в любом случае проигрывает деньги если выпадает зеро. В американском варианте жадные владельцы казино добавили еще и двойное зеро. Чтобы уж наверняка. Так как в рулетке есть зеро, то играющий по системе мартингейл гарантированно проиграет, это лишь вопрос времени. Впрочем, владельцы казино это хорошо понимали, поэтому сами же активно способствовали распространению информации про мартингейл. Чтобы люди шли в казино и пытались так его обыграть. А вот математики в казино не шли, они подсчитали и догадались почему это сработать не может.
Гораздо позже мартингейл перекочевал на биржи. И распространяли информацию обычно брокеры, а так же разные кухни и недогурки. Вместо зеро у бирж есть комиссия, которая так же делает мартингейл любого типа в принципе проигрышной стратегией. Однако, 200 лет назад казино могли обманывать людей через волшебный мартингейл. И сегодня этим занимаются форекс-кухни. Эта "схема развода новичков" до сих пор отлично работает.
Так же "гуру по мартингейлу" в защиту этой дурости приводят не менее дурные аргументы. Мол, биржа не казино, есть отличия. ОК, есть, правда, вот только эти отличия на мат.ожидание не влияют. То есть тоже что и в казино получается. Вы поймите, если бы это работало, то все бы это и использовали. А мартингейлом обычно увлекаются новички до тех пор пока на практике не убедятся что это убыточная стратегия. В начале вообще все мартингейлом интересуются, я тоже интересовал пока не понял его. К счастью я его бектестами понял, а не потерей денег.
Так же в защиту есть еще один дурной аргумент "Включайте только на флете". Однако, если у Вас реально была бы возможность предугадывать флет (а у Вас её нет), то мартингейл снова стал бы вреден для Вас. Всё просто, если Вы знаете когда флет, то входите на всю котлету - так прибыль всяко разно больше будет чем от мартингейла, так как мартингейл "на всю котлету" не позволяет. Но всё же главная суть - трейдер не знает будет ли флет. Поэтому "включайте когда будет флет", это тоже самое что давать совет типа "Покупайте биткойн когда он на дне, а продавайте на самой вершинке пузыря". Толку от такого совета? :)
Так что задача "гуру по мартингейл", и особенно "продавцам мартингейлов" (боты есть такие) сводится к банальному - обдурить покупателя. Убедить покупателя что мартингейл может быть полезен. Сам продавец прекрасно понимает что мартингейл полезен быть не может, поэтому он то его и не использует. Но продавать то можно. Продажа чудо-системы мартингейла потому и работает до сих пор как 200 лет назад - потому что по началу большинству людей сложно понять в чём подвох то.
Верующим в мартингейл рекомендую проверять её в казино - так быстрее просто будет :) На бирже проверять тоже можно, результат будет ровно тот же как и в казино, однако, из-за того что вариантов использования очень много (всякие трейлинги, сеточки, хитрые стопы, мультипликаторы - это всё придумано чтобы еще больше запутать и создать иллюзию чего-то полезного), так на бирже просто гораздо дольше человек будет убеждаться что мартингейл в принципе бесполезен (вреден). Убеждаться за свой счёт разумеется. Продавцы мартингейл-ботов сами их на своих деньгах не используют никогда ;) Имейте ввиду.
Не убедил? - Тогда в гугл. Читайте статьи "Почему мартингейл бесполезен" и подобное. Их много, они сложные.
Норо, хотелось бы поправить. В рулетке зеро и двойное зеро уводят твое мат. ожидание в отрицительные значения. -2.7 и -5.26% соответственно. А вот защитой от мартингейла является лимит стола. Ты просто не сможешь сделать следующую ставку по системе мартингейла после серии неудач и все. Если бы не было лимита стола, казино бы обанкротились
hohmiak
⋅
@SarGuN, неправильно мыслишь, если бы хотя бы у одного игрока было бы бесконечное количество денег, и отсутствие лимитов, то казино бы обанкротилось. Иногда ты можешь проиграть и 20 раз подряд, а теперь представь число 2 в степени 20 умноженное на минимальную ставку. Выйдут такие суммы, о которых ни один смертный не слышал. В казино ты сольешь все и без лимитов.
SarGuN
⋅
@hohmiak, я вроде об этом и написал. Разве нет? Единственное, что я не стал акцентировать внимание на астрономических величинах денег, необходимых для столь неудачной серии проигрышей. Думал всем априори понятно будет
SiMBa_R38
⋅
Если я при срабатывании набора правил определяю что пора заходить в сделку, и расставляю сетку ордеров с заданной точкой выхода, это мартингейл?
ROBO_Trading
⋅
@SiMBa_R38, нет. Срабатывание набора правил - это твоя стратегия. Так что что даже если мартингейл у тебя есть, тогда у тебя мартингейл+стратегия. А в этом варианте положительное мат.ожидание возможно. Проблема возникает у тех у кого кроме мартингейла больше ничего нет. Либо они думаю что у него там что-то еще есть. Например, может думать что его логичная стратегия типа мартингейл + какой-то бессмысленный трейлинг стопа наугад. В конечном итоге такая стратегия со временем рынку может только проиграть, то как мат.ожидание не плюсует ни мартингейл, ни трейлинги. Зато мат.ожидание ему минусует биржевая комиссия. В итоге у него отрицательное мат.ожидание в любом случае, и при достаточно большом количестве сделок гарантированно проигрыш рынку по итогу, если не полный слив.
SiMBa_R38
⋅
@Noro, В принципе понятно, моя стратегия как раз и является функции к мат ожиданию, размер сделки зависит от того насколько точно расставлена сетка. По мартингейлу если правильно помню раскладывается сетка до бесконечности с увеличением размера сделки для покрытия убытка.
ROBO_Trading
⋅
@SiMBa_R38, варианты мартингейла очень разные бывают, но если нет попыток прогнозирования цены, то в любом случае это проигрышный мартингейл получается. В твоём же случае марти просто сглаживает стратегию твою и всё. То есть он не делает твою стратегию лучше/эффективнее по мат.ожиданию, но может делать график доходности, так сказать, более гладким, с меньшими скачками. Усреднять позицию ("размазывать" вход в позицию) не обязательно вредно, хоть и бывает и вредно, это уже от стратегии зависит. Плохо и глупо когда кроме мартингейла больше ничего нет. Я про это пост писал тут.
Я так скажу. Да. Я согласен с автором статьи. Если мат. ожидание отрицательное или нулевое, то мартингейл - стратегия к быстрому сливу. Но если мат. ожидание твоих прогнозов всегда 51% к 49%, то ты миллионер. И без всякого мартингейла, кстати