ROBO_Trading

Сильно улучшенная ZZ-стратегия

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
1676 просмотров
45
Прогноз на графике еще в силе, был сделан по старой версии стратегии ZZ, но пост не об этом. Так как изменения в стратегии довольно значительные, то я сразу называю её версией 2.0, а не 1.1. Называется "ZZ-2" если что. Отличий много, результаты получше. Стратегию более подробно опишу на могучем, а с пендосами не стал церемониться - им есть краткое описание у скрипта.

Разумеется учёл я Вашу критику. ZZ-2 сделана на третьей версии языка и без использования команды security, то бишь не может перерисовываться. Предыдущая версия ZZ в некоторых случаях перерисовывалась, это надо объяснить. Там в старой версии была сделана такая фича для красоты и наглядности - если цена выше лаймовой, то лаймовая линия исчезала. Чтобы не перекрывала свечки. Но если цена снова опустится, то снова появлялась и линия. С красной линией было тоже самое. То есть эта перерисовка была сделана для красоты и наглядности, чтобы было нормально видно график. В новой "ZZ-2" я убрал это "для красоты" тоже. То есть теперь линия не исчезает вовсе. Но будет перекрывать свечки, что не красиво как бы.

Используется совсем другой типа зигзага, который у меня получилось сделать на третьей версии. Альтернативного ТФ пока не сделал специально. Почему? Ну потому что для альтернативного таймфрейма нужна команда Security, а одна из моих целей было показать что стратегия рабочая. Как бы снять сомнения, а то были в комментариях. А в будущем добавлю выбор тайфрейма тоже.

Доходность кстати подросла с новым типом зигзага, и лучше всего работает на 1ч и 4ч таймфреймах.

Вся логика

Сначала рисуется индикатор ZigZag , и он тут самое главное. Однако, сам ZigZag не используется для прогнозирования тренда. Он тут нужен для совсем другого - дня нахождения предположительных вершин и... днов? рынка. Почему предположительно? А потому чтобы если бы было точно, то было бы 100% прибыльных сделок, что сами понимаете, нереально. Так что ошибается он много и часто, от чего и большинство прогнозов системы будут убыточны. Что для трендовых систем нормально, а не плохо.

Далее следующий шаг - от вершин зигзага и от основания проводятся красные и лаймовые линии. Это и есть уровни. При пробое уровня делает прогноз что цена полетит в сторону пробоя. При пробое лаймового уровня открывать лонг, а при пробои красного открывать шорт.

Стратегия реверсивная. А это значит при закрытии шорта тут же открывается лонг, и наоборот, при закрытии лонга открывается сразу же шорт. То есть какая-то позиция всё время открыта, либо лонг либо шорт. Постоянно.

По типу это будет примерно следующее: реверсивная трендовая пробойная стратегия. Хотя о классификациях можно много спорить.

Лайки редко клянчу с Вас, а за такое надо.

ЗЫ: по умолчанию зигзаг не видно, там надо галку поставить "Show ZigZag".

ЗЫ2: стратегии стал выкладывать значительно реже и будут редкие. А то зачем штамповать много говна, большинство стратегий никто использовать не будет. Пока больше всего нравятся ZZ(2), ShiftMA. Но мне еще пишут что FastRSI и OverCloud у них вроде работает тоже. Это из тех что я создавал.
Комментарий: Бектестить стратегию нужно с комиссией тейкера. Даже если битмекс. Там же рыночными стоп-ордерами желательно входить, ну а значит будет тейкером. Для битмекса ставить 0.1% лучше. Чуть-чуть "с запасом", так как проскальзывание еще иногда случаться будет в стакане.
Комментарий: Такие вот письма шлют. Юзер himuras

Hi, I'm a big fan of your scripts, which you think are the best
👍 Бесплатный терминал и бот для Binance.com и других бирж:
https://capico.app/?z=free

💣 +52% за 5 дней - сигналы прямо перед пампом:
https://youtu.be/xmmfoPiowXA

🏆 [бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating

Связанные идеи

Комментарии

как обычно,мимо
+2 Ответить
ROBO_Trading NikTrade9
@NikTrade9, большинство моих прогнозов убыточны, и ничего плохого в этом нет. Если вы считаете что большинство убыточных прогнозов это плохо, то не занимайтесь трейдингом, вы его не понимаете.

Ответить
Если для Битфайнекса, на примере которого выше указана доходность по бэктесту, ставить комиссию тейкера 0.2%, то получается совсем грустно на бэктесте.

Настройки по умолчанию, часовой таймфрейм, с начала 2018 года (как на графике выше): бэктест показывает 127% прибыль и 59% просадка.
Настройки по умолчанию, часовой таймфрейм, с начала 2018 года, но плюс стоит галка на "Пересчитывать после заполнения заявки", как ты сам же и советовал раньше (для точности): бэктест показывает 49% прибыль и 67% просадка.

Как говорится, почувствуйте разницу. Сергей, поясни, пожалуйста, в чем реальный смысл этой стратегии для Битфайнекса с учетом комиссии?
+2 Ответить
@turr1, на битмексе гораздо лучше её использовать.
Ответить
@turr1, а вообще я не понял претензии :) за 2018 он 84% выдает с комиссией 0,2%. На часовом. На падающем рынке. Вроде как очевидно в чем смысл :) На 4х часовом тоже рынок бьёт по доходности с такой комиссией.
Ответить
turr1 ROBO_Trading
@ROBO_Trading, претензии нет, непонятно, почему ты сразу видишь претензии там где обычный обоснованный вопрос? Или комментарии под твоими постами должны быть только "гениально"/"тупо"? =)

А чтобы понять вопрос, можно просто внимательно перечитать его, и тогда сразу ясно будет, что должна быть в свойствах стратегии выставлена галка "Пересчитывать после заполнения заявки" (это твоя рекомендация ранее, чтобы более точно считал бэктестер).

И получается за 2018 год 39% прибыль при 59% просадке (!)

Как ты оцениваешь такое соотношение прибыль/просадка?

Чтобы снова не было вопросов, напомню: речь о Битфайнексе, который у тебя приводится на графике в качестве примера доходной стратегии.
Ответить
@turr1, смотреть соотношение прибыль/просадка вообще не имеет смысла. Объясню почему: потому что прибыль зависит от срока, а просадка нет. В итоге чем больше будет срок, тем лучше было бы соотношение прибыль/просадка. А значит это соотношение говорит лишь о сроке теста :) А не о качестве стратегии. Гораздо лучше для этой цели смотреть профит фактор, он от срока так не зависит. Если профит фактор выше чем 1, то стратегия выигрышная.
Ответить
turr1 ROBO_Trading
@ROBO_Trading, стратегии с низкой просадкой, позволяют подключать плечо, таким образом, стратегия с доходностью ниже рыночной после подключения плеча вполне может иметь доходность выше рыночной. Вот по этой причине оценивать доходность отдельно от просадки и нельзя. Так что есть смысл смотреть соотношение прибыль/просадка.

Но так как ответа так и не было, тогда разделим один вопрос на два =)

1. Прибыль за 2018 год получилась 39% на бэктесте - разница с 1007% по бэктесту на графике выше - согласен, что это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"? Как ты оцениваешь такую доходность по бэтесту?

2. Просадка в -59% нам показывает что в случае использования плеча 1к2 депозит был бы слит, вот почему просадка стратегии не менее важна чем её доходность: из-за возможности улучшать её результаты плечом.

Вопросы:
1) Как ты считаешь, такая просадка говорит о том, что эта стратегия с дефолтными параметрами и с указанными у тебя в примере таймфреймом и биржей обладает низким показателем качества?
2) Можно ли оценивать стратегию только по доходности, игнорируя просадку?
+4 Ответить
turr1 turr1
@turr1, ответить нечего, видимо... Жаль, Сергей, я думал что в чем-то ошибся, но нет.
+2 Ответить
По сути мне кажется это та же пробойная, только в пробойной мы настраиваем длину канала, а здесь чувствительность зигзага. Теже яйца только в профиль.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О нас Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Личные сообщения Чат Выйти