noro

Сильно улучшенная ZZ-стратегия

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
979 просмотров
43
979 17
Прогноз на графике еще в силе, был сделан по старой версии стратегии ZZ, но пост не об этом. Так как изменения в стратегии довольно значительные, то я сразу называю её версией 2.0, а не 1.1. Называется "ZZ-2" если что. Отличий много, результаты получше. Стратегию более подробно опишу на могучем, а с пендосами не стал церемониться - им есть краткое описание у скрипта.

Разумеется учёл я Вашу критику. ZZ-2 сделана на третьей версии языка и без использования команды security, то бишь не может перерисовываться. Предыдущая версия ZZ в некоторых случаях перерисовывалась, это надо объяснить. Там в старой версии была сделана такая фича для красоты и наглядности - если цена выше лаймовой, то лаймовая линия исчезала. Чтобы не перекрывала свечки. Но если цена снова опустится, то снова появлялась и линия. С красной линией было тоже самое. То есть эта перерисовка была сделана для красоты и наглядности, чтобы было нормально видно график. В новой "ZZ-2" я убрал это "для красоты" тоже. То есть теперь линия не исчезает вовсе. Но будет перекрывать свечки, что не красиво как бы.

Используется совсем другой типа зигзага, который у меня получилось сделать на третьей версии. Альтернативного ТФ пока не сделал специально. Почему? Ну потому что для альтернативного таймфрейма нужна команда Security, а одна из моих целей было показать что стратегия рабочая. Как бы снять сомнения, а то были в комментариях. А в будущем добавлю выбор тайфрейма тоже.

Доходность кстати подросла с новым типом зигзага, и лучше всего работает на 1ч и 4ч таймфреймах.

Вся логика

Сначала рисуется индикатор ZigZag , и он тут самое главное. Однако, сам ZigZag не используется для прогнозирования тренда. Он тут нужен для совсем другого - дня нахождения предположительных вершин и... днов? рынка. Почему предположительно? А потому чтобы если бы было точно, то было бы 100% прибыльных сделок, что сами понимаете, нереально. Так что ошибается он много и часто, от чего и большинство прогнозов системы будут убыточны. Что для трендовых систем нормально, а не плохо.

Далее следующий шаг - от вершин зигзага и от основания проводятся красные и лаймовые линии. Это и есть уровни. При пробое уровня делает прогноз что цена полетит в сторону пробоя. При пробое лаймового уровня открывать лонг, а при пробои красного открывать шорт.

Стратегия реверсивная. А это значит при закрытии шорта тут же открывается лонг, и наоборот, при закрытии лонга открывается сразу же шорт. То есть какая-то позиция всё время открыта, либо лонг либо шорт. Постоянно.

По типу это будет примерно следующее: реверсивная трендовая пробойная стратегия. Хотя о классификациях можно много спорить.

Лайки редко клянчу с Вас, а за такое надо.

ЗЫ: по умолчанию зигзаг не видно, там надо галку поставить "Show ZigZag".

ЗЫ2: стратегии стал выкладывать значительно реже и будут редкие. А то зачем штамповать много говна, большинство стратегий никто использовать не будет. Пока больше всего нравятся ZZ(2), ShiftMA. Но мне еще пишут что FastRSI и OverCloud у них вроде работает тоже. Это из тех что я создавал.
Комментарий: Бектестить стратегию нужно с комиссией тейкера. Даже если битмекс. Там же рыночными стоп-ордерами желательно входить, ну а значит будет тейкером. Для битмекса ставить 0.1% лучше. Чуть-чуть "с запасом", так как проскальзывание еще иногда случаться будет в стакане.
Комментарий: Такие вот письма шлют. Юзер himuras

Hi, I'm a big fan of your scripts, which you think are the best

Связанные идеи

По сути мне кажется это та же пробойная, только в пробойной мы настраиваем длину канала, а здесь чувствительность зигзага. Теже яйца только в профиль.
Ответить
Спасибо. Вещь!
Ответить
Ты понял
Ответить
@noro Подскажите, почему на фьючерсках не работает? Ни старая ни новая?
Ответить
@noro
И не совсем понятно, как теперь пользоваться параметрами:
ZigZag extreme и ZigZag length?

Очень не хватает настройки периода для ЗигЗага?

Пока на классических инструментах у меня лучше первая версия работает.

Спасибо! Это моя любимая стратегия у Вас!
Ответить
как обычно,мимо
+2 Ответить
noro NikTrade9
@NikTrade9, большинство моих прогнозов убыточны, и ничего плохого в этом нет. Если вы считаете что большинство убыточных прогнозов это плохо, то не занимайтесь трейдингом, вы его не понимаете.

Ответить
вершин и (низов) ̶д̶н̶о̶в̶? рынка
Ответить
Если для Битфайнекса, на примере которого выше указана доходность по бэктесту, ставить комиссию тейкера 0.2%, то получается совсем грустно на бэктесте.

Настройки по умолчанию, часовой таймфрейм, с начала 2018 года (как на графике выше): бэктест показывает 127% прибыль и 59% просадка.
Настройки по умолчанию, часовой таймфрейм, с начала 2018 года, но плюс стоит галка на "Пересчитывать после заполнения заявки", как ты сам же и советовал раньше (для точности): бэктест показывает 49% прибыль и 67% просадка.

Как говорится, почувствуйте разницу. Сергей, поясни, пожалуйста, в чем реальный смысл этой стратегии для Битфайнекса с учетом комиссии?
+2 Ответить
noro turr1
@turr1, на битмексе гораздо лучше её использовать.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти