Прогноз на графике еще в силе, был сделан по старой версии стратегии ZZ, но пост не об этом. Так как изменения в стратегии довольно значительные, то я сразу называю её версией 2.0, а не 1.1. Называется "ZZ-2" если что. Отличий много, результаты получше. Стратегию более подробно опишу на могучем, а с пендосами не стал церемониться - им есть краткое описание у скрипта.
Разумеется учёл я Вашу критику. ZZ-2 сделана на третьей версии языка и без использования команды security, то бишь не может перерисовываться. Предыдущая версия ZZ в некоторых случаях перерисовывалась, это надо объяснить. Там в старой версии была сделана такая фича для красоты и наглядности - если цена выше лаймовой, то лаймовая линия исчезала. Чтобы не перекрывала свечки. Но если цена снова опустится, то снова появлялась и линия. С красной линией было тоже самое. То есть эта перерисовка была сделана для красоты и наглядности, чтобы было нормально видно график. В новой "ZZ-2" я убрал это "для красоты" тоже. То есть теперь линия не исчезает вовсе. Но будет перекрывать свечки, что не красиво как бы.
Используется совсем другой типа зигзага, который у меня получилось сделать на третьей версии. Альтернативного ТФ пока не сделал специально. Почему? Ну потому что для альтернативного таймфрейма нужна команда Security, а одна из моих целей было показать что стратегия рабочая. Как бы снять сомнения, а то были в комментариях. А в будущем добавлю выбор тайфрейма тоже.
Доходность кстати подросла с новым типом зигзага, и лучше всего работает на 1ч и 4ч таймфреймах.
Вся логика
Сначала рисуется индикатор ZigZag, и он тут самое главное. Однако, сам ZigZag не используется для прогнозирования тренда. Он тут нужен для совсем другого - дня нахождения предположительных вершин и... днов? рынка. Почему предположительно? А потому чтобы если бы было точно, то было бы 100% прибыльных сделок, что сами понимаете, нереально. Так что ошибается он много и часто, от чего и большинство прогнозов системы будут убыточны. Что для трендовых систем нормально, а не плохо.
Далее следующий шаг - от вершин зигзага и от основания проводятся красные и лаймовые линии. Это и есть уровни. При пробое уровня делает прогноз что цена полетит в сторону пробоя. При пробое лаймового уровня открывать лонг, а при пробои красного открывать шорт.
Стратегия реверсивная. А это значит при закрытии шорта тут же открывается лонг, и наоборот, при закрытии лонга открывается сразу же шорт. То есть какая-то позиция всё время открыта, либо лонг либо шорт. Постоянно.
По типу это будет примерно следующее: реверсивная трендовая пробойная стратегия. Хотя о классификациях можно много спорить.
Лайки редко клянчу с Вас, а за такое надо.
ЗЫ: по умолчанию зигзаг не видно, там надо галку поставить "Show ZigZag".
ЗЫ2: стратегии стал выкладывать значительно реже и будут редкие. А то зачем штамповать много говна, большинство стратегий никто использовать не будет. Пока больше всего нравятся ZZ(2), ShiftMA. Но мне еще пишут что FastRSI и OverCloud у них вроде работает тоже. Это из тех что я создавал.
Комментарий
⋅
Бектестить стратегию нужно с комиссией тейкера. Даже если битмекс. Там же рыночными стоп-ордерами желательно входить, ну а значит будет тейкером. Для битмекса ставить 0.1% лучше. Чуть-чуть "с запасом", так как проскальзывание еще иногда случаться будет в стакане.
Комментарий
⋅
Такие вот письма шлют. Юзер himuras
Hi, I'm a big fan of your scripts, which you think are the best
@NikTrade9, большинство моих прогнозов убыточны, и ничего плохого в этом нет. Если вы считаете что большинство убыточных прогнозов это плохо, то не занимайтесь трейдингом, вы его не понимаете.
turr1
⋅
Если для Битфайнекса, на примере которого выше указана доходность по бэктесту, ставить комиссию тейкера 0.2%, то получается совсем грустно на бэктесте.
Настройки по умолчанию, часовой таймфрейм, с начала 2018 года (как на графике выше): бэктест показывает 127% прибыль и 59% просадка.
Настройки по умолчанию, часовой таймфрейм, с начала 2018 года, но плюс стоит галка на "Пересчитывать после заполнения заявки", как ты сам же и советовал раньше (для точности): бэктест показывает 49% прибыль и 67% просадка.
Как говорится, почувствуйте разницу. Сергей, поясни, пожалуйста, в чем реальный смысл этой стратегии для Битфайнекса с учетом комиссии?
ROBO_Trading
⋅
@turr1, на битмексе гораздо лучше её использовать.
ROBO_Trading
⋅
@turr1, а вообще я не понял претензии :) за 2018 он 84% выдает с комиссией 0,2%. На часовом. На падающем рынке. Вроде как очевидно в чем смысл :) На 4х часовом тоже рынок бьёт по доходности с такой комиссией.
turr1
⋅
@Noro, претензии нет, непонятно, почему ты сразу видишь претензии там где обычный обоснованный вопрос? Или комментарии под твоими постами должны быть только "гениально"/"тупо"? =)
А чтобы понять вопрос, можно просто внимательно перечитать его, и тогда сразу ясно будет, что должна быть в свойствах стратегии выставлена галка "Пересчитывать после заполнения заявки" (это твоя рекомендация ранее, чтобы более точно считал бэктестер).
И получается за 2018 год 39% прибыль при 59% просадке (!)
Как ты оцениваешь такое соотношение прибыль/просадка?
Чтобы снова не было вопросов, напомню: речь о Битфайнексе, который у тебя приводится на графике в качестве примера доходной стратегии.
ROBO_Trading
⋅
@turr1, смотреть соотношение прибыль/просадка вообще не имеет смысла. Объясню почему: потому что прибыль зависит от срока, а просадка нет. В итоге чем больше будет срок, тем лучше было бы соотношение прибыль/просадка. А значит это соотношение говорит лишь о сроке теста :) А не о качестве стратегии. Гораздо лучше для этой цели смотреть профит фактор, он от срока так не зависит. Если профит фактор выше чем 1, то стратегия выигрышная.
turr1
⋅
@Noro, стратегии с низкой просадкой, позволяют подключать плечо, таким образом, стратегия с доходностью ниже рыночной после подключения плеча вполне может иметь доходность выше рыночной. Вот по этой причине оценивать доходность отдельно от просадки и нельзя. Так что есть смысл смотреть соотношение прибыль/просадка.
Но так как ответа так и не было, тогда разделим один вопрос на два =)
1. Прибыль за 2018 год получилась 39% на бэктесте - разница с 1007% по бэктесту на графике выше - согласен, что это, как говорят в Одессе, "две большие разницы"? Как ты оцениваешь такую доходность по бэтесту?
2. Просадка в -59% нам показывает что в случае использования плеча 1к2 депозит был бы слит, вот почему просадка стратегии не менее важна чем её доходность: из-за возможности улучшать её результаты плечом.
Вопросы:
1) Как ты считаешь, такая просадка говорит о том, что эта стратегия с дефолтными параметрами и с указанными у тебя в примере таймфреймом и биржей обладает низким показателем качества?
2) Можно ли оценивать стратегию только по доходности, игнорируя просадку?
turr1
⋅
@turr1, ответить нечего, видимо... Жаль, Сергей, я думал что в чем-то ошибся, но нет.
kripton
⋅
По сути мне кажется это та же пробойная, только в пробойной мы настраиваем длину канала, а здесь чувствительность зигзага. Теже яйца только в профиль.