Мы говорим слово "случайно", когда имеем ввиду "мы не знаем почему это произошло"
Научное суеверие :)
С современной научной точки зрения настоящие случайности возможны только на квантовом уровне. Начиная с размера атома и выше случайных процессов не бывает. Если Вы подбросите монету, то рассчитать что выпадет орёл или решка можно еще до её падения, если знать точно её траекторию и все остальные нужные параметры. Однако, для Вас результат выпадения монеты будет называться словом "случайно", только лишь потому что Вы всё это рассчитать не сможете до её падения. Получается такая вот иллюзия случайности.
Если же финансовые рынки случайны, то изменения цен должны быть случайны и подчиняться закону нормального распределения:
ru.wikipedia.org/wik...атическое_отклонение
Если совсем уж понятно объяснять, то количество зеленых и красных свечек должно быть примерно равно, например :) Но так ли это? Я тут набросал простенький индикатор-счётчик, он просто считает количество зеленых и красных свечек, а так же соотношение зелёные / красные. Соотношение это черная линия у него. Буду использовать биткойн/доллар и биржу BitStamp.net, чтобы с 2011 года было. Что получилось?
Как видим, зеленых свечек почему-то все время больше чем красных. Разумеется, это мало кого удивило бы. Эта рыночная закономерность всем давно известна, и звучит она примерно так: "В долгосроке в среднем все рынки всегда растут". Долгосрочные инвесторы по сути надеются именно на сохранение этой рыночной закономерности в будущем. Хотя сами они по ошибке могут сказать что им никаких рыночных закономерностей и не надо :)
У случайного рынка (если нет вообще закономерностей) соотношение зеленых/красных свечей должно быть около 1 к 1. Тут же мы видим что чем больше таймфрейм - тем больше преобладают зеленые свечи. Это тоже не удивительно.
Кстати говоря, именно поэтому я и писал уже не раз что для шорта требования должны быть жестче, чем для лонга. То есть надо учитывать закономерность "Рынок сильнее растет чем падает в среднем". Однако, это не касается форекса. Ведь на форексе торгуют валюту к валюте. А не к активу. А так как большая часть текста в интернете по трейдингу пишется форексниками для форексников, то не удивительно что об этом чаще всего нет ни слова.
Получается что "зеркальные стратегии" (когда требования к шорту такое же как к лонгу) это приемлемо только для Форекса. А для активов, типа крипты, стратегия должна быть с учётом закономерности, быть не равномерной по требованиям в лонгу/шорту.
Так же мы тут не так давно считали вероятность появления зеленой свечки после двух красных, трех красных, четырех красных, и так далее. Там тоже оказалось что не 50 на 50. Так же и с зелеными свечами вышло. А эта закономерность уже не является следствием правила "Все рынки в долгосроке растут", раз уж работало и к зеленым и к красным свечам.
Скрипт выложил (внизу прикреплен), если вдруг есть желание самостоятельно проверить.
Научное суеверие :)
С современной научной точки зрения настоящие случайности возможны только на квантовом уровне. Начиная с размера атома и выше случайных процессов не бывает. Если Вы подбросите монету, то рассчитать что выпадет орёл или решка можно еще до её падения, если знать точно её траекторию и все остальные нужные параметры. Однако, для Вас результат выпадения монеты будет называться словом "случайно", только лишь потому что Вы всё это рассчитать не сможете до её падения. Получается такая вот иллюзия случайности.
Если же финансовые рынки случайны, то изменения цен должны быть случайны и подчиняться закону нормального распределения:
ru.wikipedia.org/wik...атическое_отклонение
Если совсем уж понятно объяснять, то количество зеленых и красных свечек должно быть примерно равно, например :) Но так ли это? Я тут набросал простенький индикатор-счётчик, он просто считает количество зеленых и красных свечек, а так же соотношение зелёные / красные. Соотношение это черная линия у него. Буду использовать биткойн/доллар и биржу BitStamp.net, чтобы с 2011 года было. Что получилось?
- На часовом таймфрейме зеленых свечек на 2,30% больше чем красных.
- На 2х-часовом таймфрейме зеленых свечек на 12,91% больше чем красных.
- На 4х-часовом таймфрейме зеленых свечек на 7,92% больше чем красных.
- На дневном таймфрейме зеленых свечек на 22,56% больше чем красных.
- На недельном таймфрейме зеленых свечек на 47,83% больше чем красных.
Как видим, зеленых свечек почему-то все время больше чем красных. Разумеется, это мало кого удивило бы. Эта рыночная закономерность всем давно известна, и звучит она примерно так: "В долгосроке в среднем все рынки всегда растут". Долгосрочные инвесторы по сути надеются именно на сохранение этой рыночной закономерности в будущем. Хотя сами они по ошибке могут сказать что им никаких рыночных закономерностей и не надо :)
У случайного рынка (если нет вообще закономерностей) соотношение зеленых/красных свечей должно быть около 1 к 1. Тут же мы видим что чем больше таймфрейм - тем больше преобладают зеленые свечи. Это тоже не удивительно.
Кстати говоря, именно поэтому я и писал уже не раз что для шорта требования должны быть жестче, чем для лонга. То есть надо учитывать закономерность "Рынок сильнее растет чем падает в среднем". Однако, это не касается форекса. Ведь на форексе торгуют валюту к валюте. А не к активу. А так как большая часть текста в интернете по трейдингу пишется форексниками для форексников, то не удивительно что об этом чаще всего нет ни слова.
Получается что "зеркальные стратегии" (когда требования к шорту такое же как к лонгу) это приемлемо только для Форекса. А для активов, типа крипты, стратегия должна быть с учётом закономерности, быть не равномерной по требованиям в лонгу/шорту.
Так же мы тут не так давно считали вероятность появления зеленой свечки после двух красных, трех красных, четырех красных, и так далее. Там тоже оказалось что не 50 на 50. Так же и с зелеными свечами вышло. А эта закономерность уже не является следствием правила "Все рынки в долгосроке растут", раз уж работало и к зеленым и к красным свечам.
Скрипт выложил (внизу прикреплен), если вдруг есть желание самостоятельно проверить.
