noro
Обучение

Долгосрочный трендовый анализ

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Подходит для всего, где достаточно большая толпа трейдеров (на мелких акциях или мелких койнах не будет работать). Только для недельных графиков! На остальных графиках будет работать хуже, но не бесполезно. Не "на глазок"! Вся система полностью формализованная (то есть всеми должна пониматься одинаково), возможно роботизировать. Ранее описывал, но появилось много новых подписчиков, они не читали.

Формализация

Весь метод формализован, и всеми должен пониматься одинаково. То есть если 100 человек поняли это, то все 100 человек нарисуют стрелочку в одном и том же месте. И робот, кстати тоже.

Антипила

У подобных методов есть большая проблема - "пила". Цена часто пересекает какую-то линию (например SMA ), и поэтому получается множество ложных входов/выход, каждый с убытком и комиссией. Решение найдено: не нужно считать пересечением линии каждое касание цены. Считаем что цена пересекла линию только тогда когда недельная свеча полностью находится за пределами линии. То есть пересечение снизу вверх происходит когда лоу новой свечи находится выше линии (а предыдущая свеча линию как-то касалась). И наоборот также, пересечение линии ценой сверху вниз произошло только тогда когда high свечи ниже линии (а предыдущая свеча линию как-то касалась). Соответственно, пока свеча не закрылась мы не знаем случилось пересечение или нет. Потому что незакрытая свеча всё еще рисуется и может задеть нашу линию. Поэтому сигнал может появиться только в понедельник. Что и удобно, достаточно смотреть 1 раз в неделю по понедельникам (или в выходные для рынков акций, которые закрывают недельную свечу в пятницу). Удобно же. Ниже подробно покажу как выглядит пересечение.

На примере "S&P 500"

Сначала возьмём что-нибудь от крипты далёкое, дабы показать универсальность метода. Возьмём главный индекс акций планеты.

snapshot


Стрелка 1. Черная. Первая на графике. Там все свечи как-то касаются линии. Следовательно, исходя из логики "антипила" тут пересечения нету! И тут не надо покупать вообще не разу.

Стрелка 2. Синяя. Появилась свеча которая полностью выше линии, её low выше линии, она линию не касаются - это сигнал. Это начало аптренда. Цена пересекла линию снизу вверх. Тут можно брать первую порцию, если цена не убежала слишком далеко от линии, либо ждать дно и покупать там.

Стрелка 3. Дно. Цена всё еще находится в аптренде (не было еще свечей под линией полностью), и при этом одна свеча задела линию - это дно. Тут надо брать.

Стрелка 4-9 - тоже самое. Можно увеличивать позицию, докупать. Либо запрыгнуть в уходящий поезд, если ранее не вышло.

Стрелка 10. Красная. Появилась свеча полностью под линией. Первая такая за всё время. Её high ниже линии. Сразу продавать не надо, надо подождать цены получше.

Цена получше - это цена на линии. То есть ордер можно разместить прямо на синей линии - его заберут. Так продажа выйдет дороже, чем продавать сразу же после начала даунтренда. Сразу в начале даунтренда продавать тоже можно, но тогда надо чтобы цена убежала от линии не слишком далеко. Ну и смотря сколько прибыль. Если прибыль большая, то можно и сразу продавать.

Стрелка 11. Прямоугольник показывает где будут крупные выходить. Цена несколько раз пересекала линию, а значит ордер на продажу заденет. Такая продажа вышла бы дороже, чем продажа сразу при начале даунтренда.

Несмотря на то что есть свечи выше линии тут смело покупать не будут, так как рост был большим и долгим, будут боятся что это ложное движение. Поэтому после большого роста лучше не покупать опять.

Стрелка 12. Начался новый аптренд.

Стрелка 13. Опять дно, пора покупать/добавлять.

Пока цена ходит выше линии можно расслабиться.
Комментарий: На примере биткойн

snapshot


Изначально биткойн в аптредне (свечи то выше линии). Далее 3 раза было дно.

Стрелка 4. Первая свеча под линией. Не продаем, не паникуем, выставляем ордер на продажу на уровне линии.

Стрелка 5. Цена пришла к линии-ордеру, продали.

Стрелка 6. Перед ростом очень часто бывает ложный пробой после длительного падения. И наоборот, после роста тоже часто бывает ложное движение. Поэтому сразу лучше не брать, либо ждать дно, либо вообще пропустить.

Стрелка 7. Вскоре опять появилась свеча выше линии, второй раз начало аптренда. Так как это произошло довольно скоро, то скорее всего это уже не ложный сигнал. Второй сигнал подряд обычно не ложный. Как для роста, так и для падения. Можно сразу брат, а можно подождать дно.

Стрелки 8-13 показывают где дно. Там можно брать или докупать. То есть у дна цена задевает линию, но не пересекает её. Ведь пересекает - это значит чтобы свеча полностью была под линией, а тут этого нет. Значит по логике "антипила" это не пересечение, а просто задело. И вот там где задевает, там и надо покупать.

С меня это, с Вас лайки.
Комментарий: Синия линия - это средняя линия у PriceChennel. У меня тут включен индикатор ElectoVanga обозвал :) По умолчанию длинна 30, так и надо для недельного. Индикатор тут есть в поиске на TradingView. Он бесплатный, не перерисовывается.

В других платформах этого индикатора нет. Но вместо него подойдет PriceChennel с тем же периодом в 30 свечей. Смотреть надо среднюю линию. Остальные линии можно отключить.
Комментарий: Выставление лимитного (отложенного) ордера. Так как юзать надо на недельном графике, то и обновление будет раз в неделю. То есть, чтобы купить на дне надо 1 раз в неделю передвигать свой ордер на покупку на уровень этой линии. Делается по понедельникам если крипта (по выходным для акций).
Комментарий: Другие примеры использования метода.

EOS существует недостаточно долго чтобы его анализировать на недельках. Так для новых активах можно юзать на дневном - но только на новых. Исходя из логики EOS ушел в даунтренд:

snapshot
Комментарий: OmiseGo тоже на дневном, так как на недельных пока рано (не рисует еще на недельках)

snapshot
Комментарий: Эфир. Он уже достаточно старый и смотреть его так на дневном уже нельзя, нужно только на недельных. Точки дна Вы и без меня найдете (уже лень стрелки рисовать), тут та же логика, показываю где долгосрочный тренд меняется. То есть покупать на днах надо.

snapshot
Комментарий: Разнообразим нашу задачу - акции крупней российской компании. Сбербанк. Недельки. Тут есть интересная деталь. Стоит её понять чтобы поменьше было лосей.

snapshot


После начала даунтренда была хорошая точка для продажи позиции. Или даже для открытия шорта на фьючерсы акций сбербанка. Потом вторая хорошая возможность для шорта была еще.

Начался аптренд (первая синия стрелка). Но цена убежала слишком высоко от линии, потому лучше не покупать сразу, а ожидать приход на дно (или хотя бы близко к синей линии брать).

Вскоре цена ушла на синию линию, что позволяло купить гораздо дешевле, чем при покупке сразу в начале аптренда.

Далее есть длинные свечки вниз, но линию свечи пока пересекают, так что считаем что аптренд не закончился. По правилу "антипила" тут пересечения еще нету.

Далее несколько раз цена давала возможность дешево брать акции Сбера на дне аптренда.

Но потом был печальный ложный пробой вниз, который бы не нанёс убытков, если делать как я писал выше: то есть продажа на линии, покупка на линии. В ложном пробое по системе Вам пришлось бы продать акции по 160 рублей, а потом купить их обратно. По 160 рублей :) То есть оплатить лишь комиссию (обычно 0.03%, смотря какой брокер).

Однако не всегда так хорошо складывается, чтобы в случае ложного движения (хоть вверх хоть вниз) удавалось выйти по цене входа. Поэтому стоит диверсифицироваться на несколько разных активов. Часто возможность выпрыгнуть в безубыток по этой системе есть, вот у Сбера так и вышло бы, но не всегда она есть.
Комментарий: Раз уж посмотрели главный индекс акций планеты, то посмотрим еще и главный индекс акций России (индекс Московской Биржи, ранее назывался индекс ММВБ). Тут как раз есть нужная нам для примера печаль-беда.

snapshot


Как видим, после начала аптренда было множество свечек, которые уходили очень низко. Однако, все эти свечи касались линию, поэтому по правилу антипилы, это всё "нищитова" и не пересечения. На этих синих стрелках можно было брать. Брать на дне аптренда.

Но при первом же на графике даунтренде возникла печаль-беда - да, тренд опредилился опять правильно, падение случилось, и это хорошо. Однако, во время этого падения цена ни разу не пришла к синей линии. То есть по системе бы не продалось.

Поэтому есть 2 варианта решения этой проблемы:
1) Если уже есть хорошая прибыль - продать при начале даунтредна (не дожидаясь к возврату к синей линии)
2) Диверсификация. Если активов много, то пусть какой-нибудь из них падает. Зато большинство других растут, так одно другое перекрывает же. Да и падать он будет скорее всего не вечно, когда-нибудь этот падающий актив вновь начнет расти.
Комментарий: Ripple. Посложнее.



Выделил все смены тренда. ДнЫ не выделял, так видно.

Первая лонг позиция оказалась бы в безубыток, покупка и продажа по 0.0065.

Вторая лонг позиция тоже, покупка и продажа по 0.0073

Далее начался дикий памп, но свеча не находилась выше линии, то есть не возникало сигнала начала аптренда. Там поставил черную стрелку. Брать там или нет пришлось бы подумать. Если строго по системе - то не брать. Тренд был бы упущен (но есть много других активов).
Комментарий:
snapshot
Комментарий: Золото - исключение. Этому древнему активу даже неделек мало, он единственный, где работает система только на месячных свечках.

На недельных не очень, много ложных:

snapshot


На месячных уже порядок:

Выделены только свечки смены тредна. Есть одна ложная, но лось был бы не большим относительно.

snapshot
Комментарий: Нефть. Месяц. Тут без ошибок. Однако просадочка была бы огромной.

snapshot
Комментарий: Акции Apple. Самая крупная компания мира. Есть 2 ложных сигнала, но по ним убыток вышел бы не большим. Зато по не ложным большая прибыль.

snapshot
Однозначно лайк
+1 Ответить
Интересная идея,лайк
+1 Ответить
Noro - есть ElectroVanga 1,0 и 2,0 - пользовать 2,0 или они чем-то кардинально отличаются?
Ответить
noro TOP Beherithh
@Beherithh, не отличаются в этой линии никак
Ответить
У меня вопрос к Норо. По Вашей идее получается, что сейчас повтор начала 2014 года, и будет почти 2 года даунтренд (октябрь 2015). А вниз фонд не торгуется. На отскоках он также не торгуется. Означает ли это, что фонд теперь будет лежать без дела почти 2 года и ждать аптренда?
Ответить
noro TOP Vedmak2
@Vedmak2, кроме биткойна есть другие койны. В среднем крипта вниз пойдет, но некоторые койны всё равно в аптренд уходят. Падение же не без откатов. В том же 2014-ом году было 2 месяца роста подряд. А вообще, да, сделок станет куда уж меньше, если даунтренд будет.
Ответить

Noro теперь герой youtube )) а как все на него пиздели. Все пиздеашим следует пересмотреть эпизод где Воланд говорит о людях: https://youtu.be/sDdm0Cm9sic
P.S. Только я видел что Noro прав))

мой коммент от 11 января:
Birra PRO Янв 11
Noro, идея твоя в прогнозе "Виткоин на краю пропасти" верная. Посылай критиков всех на йух. В идее ты не ошибся, ты ошибся в дате от которой считать её развитие. Нужно считать конец новогодних выходных от понедельника 8го января, а не от первого рабочего дня американских фондовых бирж. И всё будет. И биткоин ниже 10ти будет. Но не резко, а поступательно-возвратно, без особых паниксэлов. И поход на 17250 это был не рост, а коррекция предыдущего падения, и трэнд вниз продолжится.
Ответить
кажется рабочая схема, попробую.Автору спасибо! сравнил SMA с электровангой почти совпадают
Ответить
Автоматический лайк )
Ответить
Как я могу пропнализировать график апилогии?
+1 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти