Немного трейдерского сленга, имеющего отношение к чтению стакана:
Спуфинг – это постановка лимитных ордеров, которые будут убраны, прежде чем они будут исполнены. (Если видим большое количество плит на определенных уровнях, не факт что это будет реализовано, ордера будут сняты немного раньше чем цена их достигнет, с целью манипуляции)
Флиппинг – процесс постановки лимитных ордеров с одной стороны рынка, для того, чтобы данная сторона рынка выглядела сильной, пока идёт набор позиции с другой стороны рынка. Таким образом флиппер может поставить лимитные ордера на офферах, это будет поощрять трейдеров продавать, а он, тем временем, будет сидеть на биде и айсбергами поглощать все продажи.
Когда флиппер получит исполнение своего ордера, он уберёт свой оффер, подопрёт бид и выкупит маркет-ордерами оффера зазевавшихся продавцов. Те, кто продавал поймут, что попались в ловушку, начнут закрывать свои продажи покупкой и цена пойдёт вверх.
Айсберг ордер — это большая скрытая заявка, которая не показывается в стакане полностью. С помощью программы, крупная заявка разбивается на более мелкие ордера, что бы скрыть фактический размер заявки. Когда крупные участники рынка хотят купить или продать большие объемы, они могут разделить крупные заказы на более мелкие части так, что публика видит лишь небольшую часть заказа за один раз — так же, как «верхушка айсберга» является единственной видимой частью огромной массы льда. Скрывая свой объем, айсберг уменьшает движение цены, вызванное существенным изменением спроса и предложения.
Как это реализовано?
Если по простому — отслеживаются и сравниваются данные level 1, т.е. поток бидов и асков в стакане и поток сделок в ленте… сопоставляется значение например бида, который был до трейдов, с размерами этих трейдов и результат сравнивается со значением бида, который стал после трейдов. Например был бид 2000 контрактов, по нему пропринтовано 1000 трейдов, но бид остался 1500 контрактов, значит 500 контрактов проторговалось по айсберг-алгоритму.
Автор, отличная статья только все это доступно в терминалах типа атас, волфикс, может какие то платные индюки для мт4 умееют. А большенство тут не будет платить 1к$ за терминал, ибо фибо сетки натягивают свои тут ))
usergood
⋅
@Born-to-be, Не ну я как бы не склоняю никого никуда ничего платить. Существует платный и стоящий контент, с этим согласен. А в стаканы можно заглядывать на любой крипто-бирже и делать некоторые выводы.
Born-to-be
⋅
@usergood, Продолжите эту тему, думаю многим интересно. Стаканы, то да анализировать можно на любой площадке (где то встречал индюк который рисует стакан на графике ну особо не придал этому значения ибо в мою тс он не входит, мне было больше интересно какой объем создает дисбаланс. И погнал я смотреть статистику за пару месяцев. И вот что забрал от туда, часто бывает бьют по маркеру серией ордерами от 600 битков причем диапозон 100 баксов, (если движение пошло вниз контроль за продавцом, то можно стать за ним, если наоборот то его взяли за жопу)). Еще забрал себе дельту от 700 как в плюс так и в минус, чтоб увидеть границу во флете, и ложный вынос. Интересно узнать что вы обо всем этом думаете, и продолжайте тему объемов ибо мне только они и интересны. Может для себя что то заберу. В теорию Эллиота, Ганна, Фибоначчи, прогноз погоды, не то что не верю ибо считаю что есть последовательность, Желания-Объем-Баланс-Дисбаланс-комерческий интерес на продажу\покупку и Рынок погнал торговаться за всем этим уже и Эллиот и рси перерисовываются )
usergood
⋅
Vlad_tw_D_log
⋅
@usergood, Вот как пример... В стакане ща могут какие угодно стенки появляться, большие лоты на покупку выкидываться и толкать цену вверх на 100-200$, но если пробьем 5800 - то уйдем вниз на одних стопах и пофиг весь фундаментал
usergood
⋅
@Vlad_tw, Истина в том что стакан формирует узоры графика. Если чартить только по графику не учитывая фундамент и не глядя в стакан, то далеко не уедешь и будешь чаще ошибаться.
Vlad_tw_D_log
⋅
@usergood, Если не тайна, можешь подсказать как можно применить стакан к торговой системе? Если еще учесть что половина заявок появляется-исчезает искусственным путем а вторая может естественным образом исчезнуть при смене тренда.
usergood
⋅
@Vlad_tw, Нужен некоторый опыт, поначалу сделай простое усилие - понаблюдай за стаканом, периодически и перед принятием решения. На нормальной бирже.
Vlad_tw_D_log
⋅
@usergood, Это субъективный подход. Если наблюдать, додумывать, упаси боже хотеть чтоб было так то такто может начать казаться то чего нет. Нужны точны правила анализа, без них по моему мнению быстрее начинаешь ошибаться
usergood
⋅
@Vlad_tw, Я согласен с этим, поводырь на первых порах не помешал бы. Но без собственных наблюдений ты не достигнешь понимания а с ним и опыта. Я сейчас попробую скинуть картинку с текущей ситуацией стакана.