На этот раз нашел способ уменьшить количество ложного определения тренда. Напомню, что по логике стратегии тренд сменился, когда появляется свеча полностью над линией MA, или полностью под ней. Из-за этого не редко ложные выходы, когда свеча вышла за линию только одна, и далее тренд не изменился, ложный сигнал. Идея как решить проблему вроде как на поверхности - одной свечи мало. Решил проверить что будет если тренд будет считаться новым после двух свечей над линией или под линией, а не после одной. Так же после трех, четырех и так далее. Оказалось что 2-3 свечи лучше чем 4-5 свечей или одна свеча. Если свечей много - то стратегия уже слишком запаздывает за трендом и показатели ухудшаются. Ну а если одна свеча, то ложных входов много. Получилось 2-3 свечи лучше всего.
Далее проверял на однотипных парах, улучшились ли там показатели? Это позволяет понять является ли это закономерностью или просто подгонкой под данные прошлого. И действительно на всех однотипных парах (крипто/фиат) результаты улучшились. Значит это закономерность, а не подгонка.
Название пришлось поменять слегка, вместо "Trend SMA" стало "Trend MAs", потому как теперь в выборе не только SMA. А то название устарело.
Самое главное для меня - уменьшилась просадка до 31%, теперь она рекордно низкая из всех экспериментов.
В новой версии попробовал добавить алерты, вроде правильно сделано, но у меня не работают. Добавил фон, который показывает какой сейчас тренд по логике стратегии (по умолчанию фон отключен).
Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорирует цвет свечи) - Доходность +675% - Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.1 (научилась учитывать цвет одной свечки): - Доходность +1345% - Просадка -37%
Стратегия Trend SMA 1.2 (научилась учитывать цвет двух свечек + увеличен период SMA определения тренда): - Доходность +2396% - Просадка -38%
Стратегия Trend SMA 1.3 (убрана SMA определения тренда, поставлен PriceChannel для определения тренда на замену): - Доходность +2694% - Просадка -33%
Стратегия Trend MAs 1.4 и 1.5 (добавлены фичи, больше видов MA, результат не улучшился) - Доходность +2694% - Просадка -33%
Стратегия Trend MAs 1.6 (уменьшилось количество ложных входов) - Доходность +4664% - Просадка -31%
Доходность на BitFinex по стратегии намного больше. Связано это с тем что на BitStamp нет маржинальной торговли, поэтому так не "заносит" цену как на BitFinex, а колебания меньше. На BitFinex более 9000% и просадка 29%.
Результаты можно улучшить вручную (не могу это запрограммировать в ней), во-первых, входить по более выгодной цене чем предлагает стратегия (а выходить по сигналу), во-вторых, стратегия допускает плечо до х2 у биткойна (на форках лучше без плеча).
Комментарий
⋅
Про настройки...
Галки лонг и шорт - смотрите в тесте у выбранного койна чтобы шорты были прибыльными. Если не прибыльные - отключите галку шорт и не шортите. Так же может быть с лонгами, но вряд ли.
Type of slow MA - 7 лучший вариант всегда. Что кстати, в очередной раз наглядно доказывает что средняя линия ценового канала (Price Channel) лучше отражает тренд чем любая другая MA. В этом можно убедиться если их все попробовать на тестах.
Source of Slow MA - источник для медленной скользящей средней. Либо Close надо либо OHLC4. OHLC4 имеет такую формулу:
Получается эдакая "среднесвечная" цена. Какая из двух будет лучше - я не знаю. Если на тестах OHLC4 оказалась лучше, то это скорее всего просто подгонка под прошлое, а по факту результат может улучшить, а может и нет. И пока я не знаю.
Use Fast MA Filter - использовать быструю MA или нет. Всегда ставьте галку. Даже если на тестах результат без галки лучше (иногда бывает), то это просто совпадение. Эта галка не дает входить в сделку далеко от медленной средней, то есть не дает купить слишком дорого или продать слишком дешево. Она очень полезная. Кроме того, без неё можно словить огромного лося за одну позицию :) Это весомый аргумент её всегда включенной оставлять.
Fast MA Period - 5. Кстати, тип этой скользящей средней изменить нельзя и не нужно. Эксперименты показали что на всех парах для быстрой MA лучше всего всегда работал вариант с EMA. Поэтому я сделал так чтобы тип тут изменить было нельзя, так и осталась EMA.
Slow MA Period - 20. Игра с этими двумя параметрами будет лишь подгонкой под данные прошлые. То есть в будущем оно результат не улучшит скорее всего. На тестах окажется например что 22 лучше чем 20, а на следующий год выяснится что оптимально было 18, а не 22 или 20. И мы заранее это не можем знать. Если хотите можете ставить не 20, а больше, но не надо думать что от этого станет хуже или лучше в результатах будущего :)
Bars Q - количество свечек одного цвета после которых можно открывать позицию. 2 для биткойна и 1 для остальных. У лайтов почему то 2 тоже лучше 1 и пока непонятно это подгонка или закономерность?
@Noro, можно как-то выставить в тестере стратегий кастомный отчётный период? Например, с 01.11.2017 ? Пробовал выделять на графике - неудачно. Всё равное тестируется с января 2016.
oleksiy-ua
⋅
Подскажи каким образом проводится тест по процентами прибыльности и просадки. Возможно что-то пропустил
dimaonlyvit
⋅
Не совсем понял. Входим в лонг - на отметке со стрелкой с надписью "лонг", а выходим на "шорт"? И наоборот?)
dimaonlyvit
⋅
@dimaonlyvit, но тогда зачем эти фоны? Они же не совпадают с "указателями"...
Объясни, пожалуйста, или дай ссылку на объяснение)
ROBO_Trading
⋅
@dimaonlyvit, фон показывает тренд, а стратегия входит по тренду, но не сразу же как только тренд появился. Кроме тренда стратегия хочет еще 2 условия - цена должна подойти близко к быстрой MA - это исключает слишком дорогие покупки и слишком дешевые продажи. Это можно проверить, если убрать галку "юз фаст ма фильтр". Так же стратегия хочет 2 красных бара подряд. Если поставить параметр бар кью 0, и отрубить галку "юз фаст ма фильтр", тогда стратегия будет входить в сделку сразу же как определила новый тренд. Однако, результаты ухудшатся от этого. Можете проверить.
ROBO_Trading
⋅
@Noro, вот скрин как я описал, теперь стратегия входит в новый тренд сразу же, и не дожидается цены получше. Однако, профит упал до 892% а просадка выросла до 50%. То есть вывод: лучше не входить в новый тренд сразу же, а подождать цены получше. В том числе рискуя иногда упускать тренды.
@dimaonlyvit, да. Это реверсивная стратегия, а у реверсивных нет понятия тейка и стопа. Реверсивная всё время находится в сделке, либо шорт либо лонг. Если хочется только лонги, тогда стрелка шорта означает надо закрыть позицию. Причем как прибыльную так и убыточную.
По логике реверс лучше чем стопы. Потому как стоп ты ставишь где попало. 1% стопа или 5% стопа - значения не имеет, это чисто случайная величина. Ведь рынку начихать где ты купил и где ты будешь стопить. Он не обязан разворачиваться после твоего тейка. А реверс как в этой стратегии - оно логичнее чем стопы. Ведь стратегия предлагает шортить не где попало, а только тогда, когда вероятность падения цены смещается с 50/50. То есть стопить тут логичнее, ведь шансы падения цены повысились.
Я делаю версию 1.7, там есть возможность ставить стопы, но тесты убедительно показали что стопы любого размера от 1% до 50% - ухудшают все показатели стратегии. Профит меньше, а просадки больше. Отсюда можно сделать вывод что реверс лучше чем тейк/стоп. Статистически так.
dimaonlyvit
⋅
@Noro, Попробуй подключить RSI, MACD, Объёмы, чтобы определять конвергенцию/дивергенцию. Я бы помог, но, к сожалению, в кодах слаб. Описать, как выглядит могу, а написать код - нет(