Hyipov
Обучение

Как не потерять деньги на криптовалютном рынке? Ответ: Сейф!

BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
BITFINEX:BTCUSD            


В данном посте рассмотрим "правило сейфа" в условиях криптовалютного рынка и одну из его модификаций, которую я создал на своём личном опыте.


Дорогие друзья,



В данном посте не будет множество графиков, как обычно это бывает в моих работах, однако та информацию, которую Вы найдете здесь, поможет сохранить ваши деньги.

Сегодня мы поговорим о мани-менеджменте, а точнее, об одной из популярных стратегий управления деньгами, которая называется «Правило сейфа».

Данное правило получило широкое распространение благодаря торговой стратегии «Снайпер» от Павла Дмитриева, где «Правило Сейфа» является обязательным элементом торговли на рынке Форекс.

Суть данного правила достаточно проста:

заходите в рынок согласно точке входа, которую определила Ваша торговая стратегия двойным объемом. При этом, риск потерь всего объема не должен превышать заданной величины процента от депозита. В классическом риск-менеджменте это 1% от депозита.
определяете уровень стоп-лосса (SL) согласно Вашей торговой стратегии
устанавливаете первый тейк-профит (TP1) на расстояние между точкой входа и SL. Размер ордера на фиксацию прибыли в данном случае равен половине от всего объема торгов

В результате срабатывания TP1, Вы выходите в безубыток по данной сделке, так как, даже при развороте цены и закрытии сделки по стопу, потери буду перекрыты полученным до этого профитом от TP1.

Для наглядного примера возьмем самую простую торговую стратегию на отскоке от зоны сопротивления.



На графике выше мы видим, что тиккер не смог пробить зону сопротивления и пошел вниз, сформировав длинную черную свечу, создав медвежье поглощение.

На открытии следующей свечки мы уже можем входит в шорт, выставляя стоп выше зоны сопротивления, согласно нашей ТС.

Для шорта продаем BTC             на уровне в 11 300 USD.
SL на уровне в 11 800 USD.

При условии, что наш риск-менеджмент - 1% от депозита, а наш портфель - 50 000 USD

Подходящим для нашего риск-менеджмента размер ордера будет 1 BTC             , т.к. в этом случае ваш риск составит 500 USD.
(11 800 – 11 300)

Следуя правилу сейфа, мы выставляем TP1 на уровне входа в рынок + сумма риска = 11 300 - 500 USD.

Следовательно, TP1 = 10 800

К сожалению, не всегда получается такая красивая картина.



Если посмотреть на ту ситуацию, которая разворачивается сейчас, мы имеем схожую картину (см. график выше)

После отскока от зоны сопротивления, мы ждем сильную разворотную свечку, после которой входим в рынок.

В итоге вход в рынок получается на уровне 8 600 USD и SL на уровне 9 200

Так как при том же уровне депозита, наши максимальный размер риска равен 500 USD (1% от депозита в 50 000 USD), мы можем позволить себе войти в продажу на 0,83 BTC             , следовательно, для выхода в безубыток, мы должны достичь уровня TP 1 в 8 000 USD, продав 50% от нашей позиции (0,415 BTC             )

Согласитесь, в условиях высокой волатильности и неопределенности, в которой сейчас находится рынок, уровень в 8 000 для выхода в безубыток кажется слишком нерациональным.

Для того, чтобы сделать «Правило Сефа» более гибким к высокорискованному рынку криптовалют, для определения уровня TP1 я предлагаю использовать, вместо фиксированной величины между SL и уровнем входа, более гибкую величину, такую как Средний Истинный Диапазон ( Average True Range ).

Данный показатель определяет средний разброс цены за выделенный период.
Я обычно использую 14-барную скользящую среднюю.

Мной замечено, что при входе в рынок по сигналу, практически в 90% случае, рынок достигает показателя = уровень входа + ATR*76.4%

Если брать для разбора наш случай, то на 4 часах показатель ATR во время входа в позицию был на уровне 266,50

Следовательно TP1 = 8 600 - 266,50*76.4% = 8396.39 USD.


Как видно на графике выше, тиккер коснулся данного уровня и дал возможность зафиксировать профит.
Комментарий: Для того, чтобы «правило сейфа» работало, естественно, размер ордера на уровне TP1 в таком случае уже не может быть равен половине всей суммы.



Для этого необходимо решить задачку с двумя уравнениями.



X + Y = 0.83
(8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,
Следовательно X = 2.94*Y



Подставляем полученное равенство в первое уравнение и получаем
2,94*Y+Y =0.83,

Следовательно Y = 0.83/3.94 = 0.21



Ответ:

X = 0.62

Y = 0.21



Из решения данного уравнения следует, что при продаже 0,62 BTC на уровне 8 396,39 USD мы будем находиться в состоянии безубытка даже, если цена развернется и закроется по стопу.



С другой стороны, мы остаемся в рынке на 0,21 BTC и уже можем спокойно выставить таргет для этой суммы, спокойно наблюдая за движением тиккера и не испытывая при этом никакого дискомфорта, так как мы уже знаем, что потерять мы ничего не сможем.



Как видите, данный подход более гибкий и адаптируется под конкретный рыночный инструмент и ситуацию на рынке и идеально подходит для любой торговой стратегии.



Единственным недостатком данного подхода является фиксация больше чем 50% позиции на уровне TP 1, а, следовательно, в случае развития ситуации в нашу пользу мы сильно ограничиваем свою прибыль, что особенно может не понравиться новичкам, которые вечно стремятся урвать по максимум.



Здесь хорошо работает всем известная народная мудрость, которая отлично работает в трейдинге:

«Тише едешь – дальше будешь»

PS: если расчеты в примере показались сложными, сегодня вечером в своем телеграмм-канале выложу калькулятор для автоматического расчета уровней для классической и моей авторской модификации "правила Сейф".
Мой блог на liteforex.com https://goo.gl/etb697

Лучшая платформа по работе с криптой
(по ссылке ниже -10% скидка)
https://goo.gl/VaXjWT

Донат Хайпову
http://donatepay.ru/d/hyipov
Здравствуйте! Очень понравился ваш расчет. Но единственное не приведена формула расчета максимально приемлемого объема позы (0,83 BTC).
Будьте добры - подскажите как вы её высчитывали.
Заранее признателен!
Ответить
Hyipov CONGOCO
@CONGOCO, заходите в мой канал https://t.me/cryptonews123, там выложен калькулятор. Все формулы открыты. Можете отследить все цифры, как и что считается. Это будет самый простой путь разобраться ;)
Ответить
На 50.000$ мы можем стать в шорт на 4 BTC, а можем и на 0.2 BTC. Главное что бы наши потери не составили 1% т.е. 500$, но при 4 BTC Sl произойдет тогда быстро, а при 0.2 BTC крайне далеко. Не совсем понял как по данному правилу определяется размер ордера?
Ответить
Hyipov WaR_Viking
@WaR_Viking, посмотрите калькулятор в моем канале, сразу станет всё ясно ;)
Ответить
Тоже очень интересно. Не могли бы Вы еще привести пример с ЛОНГ (длинная). Там может быть другой коэффициент. Спасибо.
Ответить
Hyipov Maska_R
@Alex_555, коэффициенты будут всегда разные, так как зависят от нескольких показателей как уровень входа, SL, % допустимого риска, размер портфеля, ATR. Те расчёты, которые в статье, служат исключительно для примера
Ответить
@Hyipov, ATR*76.4% я имел это ввиду. 76,4% постоянная величина?
Ответить
Maska_R Maska_R
@Alex_555, или от чего она зависит?
Ответить
Hyipov Maska_R
@Alex_555, для лонгов всё считается аналогично. Постоянные значения не меняются
Ответить
Hyipov Maska_R
@Alex_555, да, 76,4% постоянное значение
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти