Сегодня мы познакомимся с одной из теорий ученика и последователя Ричарда Уайкоффа. Крайне рекомендую ознакомиться с его детищем "Хозяева рынков", эта книга оказала ключевое влияние на мое понимание рыночных процессов, читается легко, аргументов и кейсов выше крыши, небольшой объем. Все, что нужно для качественного образовательного пособия.
Процитирую:"Давайте внимательно рассмотрим, что случается, когда профессиональные деньги толкают рынок вверх через потенциальные области предложения. Мы знаем, что прошлые торговые диапазоны формируют области сопротивления. Дело в том, что человеческое поведение никогда не меняется и действия толпы хорошо описаны. Многие из трейдеров, купивших в пределах старых торговых зон, все еще находятся там в запертом положении. Главный интерес этих трейдеров - продать и как можно больше вернуть, или вовсе обойтись без потерь. Поэтому они представляют потенциальное предложение.
Маркет-мейкеры точно знают, где находятся эти области. И в случае, если они настроены по-бычьи то их главная проблема в том, чтобы уйти от неизбежной покупки акций запертых трейдеров по относительно высокой цене. Так как же они справляются с этой задачей?
Стремительный, с широким спредом или гэпом, как можно более быстрый подъем через потенциальные уровни предложения - старый проверенный метод. Запертые трейдеры, которые были обеспокоены потенциальными убытками, теперь внезапно оказываются в плюсе и они больше не собираются продавать, так как стресс внезапно сменяется эйфорией. Как и в первый раз, когда эти трейдеры позволили поймать себя в ловушку, так и сейчас это случается с ними на более высоких уровнях.
Профессионалы знают, что прорыв выше сопротивлений создаст новую волну покупок. Вдобавок, открывшие шорт против тренда также будут вынуждены либо закрыть свои убыточные позиции (ликвидироваться), либо перевернуться в покупки. Ну и наконец все трейдеры, которые оказались вне рынка или ожидали пробоя, также вступят в игру, испугавшись упустить прибыль. Все это дополняет бычью позицию профессионалов."
Убедительно и подробно, не так ли? А теперь давайте взглянем на график. В левой части дневной таймфрейм с легко читаемыми зонами потенциального предложения - это МА200, верхняя граница доминирующего канала, глобальный экстремум (3мес) и локальный (1 мес). Как вы видите, произошло именно то, о чем писал Уильямс: резкий скачок в течение нескольких часов, широкий спред и мощные объемы.
А теперь взглянем на график справа. Это та же самая зона, но в масштабе одного часа. Я применил инструмент "фиксированный диапазон профиля объема", чтобы детально изучить анатомию свечи и каково было мое удивление! На таких мощных уровнях практически не было встречных продаж. Люди просто не успели спохватиться и распродаться, они не ожидали такого развития событий и большинстве своем не выставляли лимитки на продажу. Стоит ли говорить, что шортовые настроения на данном отрезке времени явно преобладали? Думаю, не стоит.
Снимаю шляпу перед человеком, который заметил, описал и преподал грязные приемы ММ, продолжающие работать спустя 26 лет(!) после публикации книги. А какое чтиво посоветуете вы? Буду рад позалипать в достойную книгу! Ну и успехов в трейде) Ваши лайки и подписки - лучшее вознаграждение за труд ❤️
На графике справа нет объема в движении, так как нет предложения на фоне критического дисбаланса покупок, который был вызван ликвидацией шортов, после пробоя уровня. Простыми словами - все хотели купить (чтобы закрыть шорт - надо купить + многие захотели купить новый лонг после пробоя), а предложения под эти покупки не было. Вот цена и шла ровно до тех уровней, где это предложение появилось и покрыло дисбаланс спроса. Это природа любого импульсного движения.
RMNVtrade
⋅
@YuriyIvashchenko, каждый видит то, с чем хорошо знаком) Логики, описанной Уильямсом это не умаляет)
YuriyIvashchenko
⋅
@Romanov_Trade, а ты видишь разницу в том, что написал я и Уильямс?)) Логика одна, просто я написал с точки зрения практики, а он - теории. А что касается литературы, так Уильямс и Вайкофф - это, скорее всего, единственное что-то более менее стоящее, что можно почитать по объемам. Хотя там теория...и тому, кто читает еще стоит научиться самому ее понимать и уметь использовать в рынке.
RMNVtrade
⋅
@YuriyIvashchenko, пардон, от сложносочиненного, наполненного терминами обоснования решил ответить не дочитав, ибо нет сомнений в гении Мэтра) Круто, что ты в теме! 100% Такое нужно изучать, делать перерыв на год практики, и открывать заново
YuriyIvashchenko
⋅
@Romanov_Trade, :D но это действительно полезные вещи для понимания рынка
one_one_two
⋅
@YuriyIvashchenko, Юрий, подскажите, а какие шорты были ликвидированы на Бинансе, Коинбэйс и Битстамп - топовые биржи по объему?
YuriyIvashchenko
⋅
@one_one_two, в смысле "какие шорты"? я не понимаю вопрос...
one_one_two
⋅
@YuriyIvashchenko, вы написали, что рост цены был спровоцирован ликвидациями шорт-позиций. давайте разберемся.
На Топовых по объему биржах: Бинанс, Битстамп, Коинбэйс нет маржинальной торговли. То есть там могли сработать только стоп-бай приказы.
2) На битфайнексе плечо х3,3 максимум, то есть даже по самой высокой цене шорты на Битфайнексе не было ликвидированы.
так же эта пустошь - непроторгванная зона и было бы странно увидеть там сопротивление, потому что зажатых игроков в этой зоне просто нет.
Потому цена и пролетела так высоко до первой проторгованной области.
Я заметил за Вами, что вы ориентируетесь только на маржинальные сделки и выводы исходя из того, что на рынке все торгуют с плечом.
Пересмотрите свое видение, на рынке бОльшая часть ликвидности функционирует без маржи.
YuriyIvashchenko
⋅
@one_one_two, ликвидация позиции - имелось в виду, что это не принудительное, а выход по стоп ордеру...о чем вы вообще пишите, какое плечо, какие маржинальные сделки))) да еще и рекомендуете пересмотреть свое виденье) не вижу смысла далее общаться, успехов вам)
one_one_two
⋅
@YuriyIvashchenko, вы, видим, забываете, что пишите вообще:
"который был вызван ликвидацией шортов, после пробоя уровня"