Одним из обязательных инструментов на вооружении каждого профессионального трейдера должен быть индикатор объемов или любой другой индикатор, который включает в себя расчет объема. И такие инструменты есть, но они не являются широко распространенными, так как их необходимо применять в сочетании с другими индикаторами, а также сопоставлять их показатели с уровнями поддержки/сопротивления. Самое сложное в трейдинге - это умение грамотно интерпретировать то, что показывают нам индикаторы, а также проверять их статистическую достоверность на разных торговых парах, а не слепо применять на всем подряд. Настройки индикаторов также играют важную роль. Например, по торговле на крипто-рынке мы выявили, что для того же индикатора облака Ишимоку не подходят стандартные настройки из традиционного рынка. Об этом мы не раз писали и говорили на вебинарах и обучающих роликах.
В этой обучающей статье я покажу вам один из наиболее эффективных гибридных индикаторов объема. И в новой статье расскажу также о других:
Chaikin Money Flow (Денежный Поток Чайкина - CMF)
Прелесть CMF заключается в его сочетании движения цены и уровня объема. Этот индикатор отлично сочетается с уровнями поддержки и сопротивления, а также облаком Ишимоку, Средними скользящими и RSI.
Расчет идет по следующей формуле:
1.1 Daily MF = [(Close – Low) – (High – Close)/ (High – Low)] * Volume 1.2 CMF = 21 Day Average of Daily MF / 21 Day Average of Volume
Настройки CMF:
Для краткосрочных позиций идеально подойдут настройки 30-Д Для среднесрочных позиций подходят настройки 180-Д Для долгосрочных позиций подойдут настройки 365-Д
Данный метод подразумевает под собой подтверждение силы пробития того или иного критического уровня поддержки или сопротивления. Если в момент пробития ценового барьера индикатор CMF находится выше 0, то это сильный сигнал на покупку. Так как пробитие поддерживается серьезным уровнем объема быков на рынке. Смотрите пример на графике:
-------- -------- -------- --------Метод средних скользящих (Moving Average CMF) -------- -------- -------- --------
Данный метод хорош тем, что тут применяются всеми нами любимые средние скользящие. Мы все хорошо умеем ими пользоваться и умеем интерпретировать их значения. В случае же с CMF, мы смотрим на пересечение цены со средней скользящей. Обычно я ставлю 3 EMA (30, 50, 100). Если же цена касается EMA 30, и показатель CMF выше 0, то это сигнал на покупку. Если же цена опустилась ниже и коснулась уже EMA 50, но CMF все еще находится выше 0, то это лишь усиливает сигнал и говорит о том, что быков на рынке явно больше, и коррекция временная. Вот посмотрите, что сейчас происходит на графике BTC за 7 мая 2018:
Было касание с EMA 30, и CMF оставался выше 0. И рынок действительно продолжает идти наверх. Сейчас цена находится чуть ниже уровня сопротивления в 9400$, CMF выше 0, а цена касается EMA 30 и EMA 50, при том, что CMF находится на экстремально высоком уровне над 0.
CMF ,как индикатор, не перестает меня радовать. Он также отображает дивергенцию на рынке, которая позволяет нам понять, что рынок вот-вот может развернуться и пора фиксировать нашу прибыль. В идеале, предвидя разворот рынка, мы всегда можем заработать как на падении так и на его росте. Например, на Bitmex можно открыть Short-sell приказ (Занимаем монеты у биржи ---> Автоматическая продажа по данной цене ---> Выкупаем монеты по более дешевой цене ---> Возвращаем бирже монеты). Но можете не забивать себе этим голову. Главное понимать, что дивергенция сигнализирует нам о развороте тренда. Смотрите на основном графике:
Комментарий
⋅
Заключение по Chaikin Money Flow индикатору
Это не торговая система, а лишь сугубо вспомогательный индикатор в довесок к другим (выше я написал, каким именно). CMF не дает нам понять, где ставить стоп-лосс и тейк профит, поэтому это не торговая система, а лишь индикатор. Используйте его с умом и смотрите на критические уровни, где CMF находится выше или ниже 0, есть пересечение с EMA и уровнями сопротивления/поддержки.
Комментарий
⋅
Дивергенция ↓↓
Комментарий
⋅
Для поиска дивергенции идеально подходит 1ч график и CMF с настройками (30)
Желание - вынос заявки - объем - реакция цены на него - изменение цены, рынок уже пошел торговаться - изменение индикатора. Согласен с мнением ниже что дивергенцию лучше искать на oi, только вот поставку на него информации уж лучше брать с CME, хоть и там на тф от 1дн работает но все же лучше он и лишнего меньше
Peace100Let
⋅
Ребят, а какие ресурсы посоветуете для начала обучения трейдингу (сайты/ютубканалы/группы и т.д) и на какой бирже можно начать практиковать с маленьким депо (1000$) ?
mvsmv
⋅
@Peace100Let, на любой бирже можно начинать, Бинанс наиболее юзер-френдли, как на мой взгляд. Главное, не ходите на мусорный биржи типа YoBit и не участвуйте в пампах)
У автора этого канала на Трейдингвью есть канал в telegram, поищите, там много полезного.
ИМХО, дивергенции намного лучше работают на открытом интересе - просто OI снимается прямо с данных биржи, а всякие технич индикаторы - производные цены (ну тоже работают, но грязнее).
для примера -
lordTim495
⋅
@fvb, мне кажется что в большинстве случаев дивер найден не правильно, тк надо искать от пика до пика, а тут во многих местах просто движение индикатора и цен.
A.A.N
⋅
ваш форекс индикатор работант как макди стохастик итд.НЕ СМЕШИТЕ ЛЮДЕЙ
DrShultz
⋅
Мне кажется Вы немного подгоняете результат под теорию. На втором графике, с EMA, видно как в районе 26-го марта и цены 8550 цена пробила все EMA сначала сверху-вниз, потом снизу вверх, CMT при этом в обоих случаях выше нуля. Я не упрёка ради, только лишь для дискуссии.
ivan112333
⋅
Дивергенция на битфайнексе видна, да, но на бинансе её не видно. Тогда нужно наблюдать за всеми топовыми биржами?
Вот как можно заработать на битке