Alferow

Каким % от депозита входить в сделку

Обучение
BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
167 просмотров
12
В видео рассмотрены потенциальные риски и доходности, в зависимости от % депозита в сделке на игрушечном примере

Комментарии

Этот канал должен стать топовым! Ценнейшая информация поданная с точки зрения аналитики и математики! Топ, как и все посты! Спасибо!!!
+3 Ответить
@userhmuser благодарю. Но, к сожалению, большая часть людей не хотят думать, а контент в основном для тех, кто хочет думать и думает. Поэтому популярности не будет. Зато будет качественная публика
+1 Ответить
userhmuser Alferow
@Alferow, канал найдёт своего зрителя, это точно!
+1 Ответить
vsaVsa Alferow
@Alferow, "качественная публика" )))
+1 Ответить
Alferow vsaVsa
@vsaVsa, я варюсь в "собственном соку", мне нужны умные вопросы, критика. это бы развивало меня дальше
+1 Ответить
vsaVsa userhmuser
@userhmuser, если читатель не изучал в институте теорию вероятностей и мат статистику, то с первого раза не поймет скорее всего :(
+1 Ответить
Alferow vsaVsa
@vsaVsa, да, вы правы. Но главная мысль тут - не надо входить all in в сделку это ведет к сливу даже если торговая стратегия прибыльна
Ответить
Если я правильно понимаю, автору удалось изложить суть 250-страничной книги за 9 минут. Талант!

Попробую ещё короче, для визуальщиков: часть таблицы 50% и более вообще не учитывается как заведомо проигрышная.
В выборке от 0 до 50% статистика структурируется как нормальное распределение с пиком 25% .
Так?
+1 Ответить
vsaVsa vsaVsa
@vsaVsa, Дополнение: Работает только на споте, потому что тогда на результат будет влиять параметр плечо, что усложняет расчет вероятности- поэтому не будем углубляться в маржинальные дебри. правильно понимаю?
+1 Ответить
Alferow vsaVsa
@vsaVsa, с маржиналкой тоже можно рассчитать, но там уже вручную замучаешься. надо писать скрипт. в каком-нибудь тслабе я на кубиках собирал такие скрипты. Даже когда плотно изучал тему. проводил эксперименты именно с плечами, когда брал стабильные стратегии, оптимизировал плечо. Далее заряжал на фьючерсах давая например алгоритму - 10 баксов, потому что в 90% случаев это вело к сливу даже на бектестах. максимальный результат на бектестах был разгон с 10 баксов до 10 000 баксов, с учетом комиссий и проскальзываний, в реале конечно все скромнее, самый лучший результат за время реальных тестов было разгон с 10 до 500 баксов, и также в 95% слив полный, а в оставшихся 5% кратный разгон, но он в среднем не покрывал убытков 95% убыточных сделок, поэтому я свернул это направление. возможно там есть потенциал и я просто ошибся с выбором того же таймфрейма (работал с 5м и 15м) или не смог оптимизировать параметры остановки торгов, потому что нередко были случаи, когда деп вырастает с 10 до 200 баксов, а потом шел слив
+1 Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О нас Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер