Исследование похожее на предыдущее (параметры для RSI). Что было бы если бы открывались позиции по самой элементарной стратегии - торговать по SMA. Единственное что я добавил это фильтр по цвету свечи, так как он всегда улучшает результаты, хоть и не много. На дневном не шортим, опасно, кроме того многие койны есть только на тех биржах, где шортить нельзя. Кредитное плечо и пирамидинг не используется. То есть делается покупка только 1 раз, продажа только 1 раз. Комиссия во всех тестах 0.2%, хотя по факту на некоторых биржах можно дешевле (Binance, BitMEX).
Условия открытия длинной позиции:
1) Свеча закрывается выше линии SMA
2) Свеча красного цвета
3) Позиция еще не открыта (то есть открывать её надо только на первой же красной свече, а не на любой)
Условия закрытия длиной позиции:
1) Свеча закрылась ниже линии SMA
Чтобы это протестировать подойдет мой скрипт Multima v1.0, но его надо настроить. Чтобы не перепутать сделано вот так как на скрине:
hkar.ru/V4yL
Результаты
hkar.ru/V4ys
Тестировалось для 2ч, 4ч и дневного ТФ. Как видим в таблице наибольшая прибыль на дневном таймфрейме (24). Но тут не нужно делать ложные выводы, там прибыль больше только лишь потому что сама история длиннее. Мне интереснее было посмотреть при каком варианте наименьшая вероятность получить убыток. Получается SMA с периодом 40 на дневном таймфрейме.
Условия открытия длинной позиции:
1) Свеча закрывается выше линии SMA
2) Свеча красного цвета
3) Позиция еще не открыта (то есть открывать её надо только на первой же красной свече, а не на любой)
Условия закрытия длиной позиции:
1) Свеча закрылась ниже линии SMA
Чтобы это протестировать подойдет мой скрипт Multima v1.0, но его надо настроить. Чтобы не перепутать сделано вот так как на скрине:
hkar.ru/V4yL
Результаты
hkar.ru/V4ys
Тестировалось для 2ч, 4ч и дневного ТФ. Как видим в таблице наибольшая прибыль на дневном таймфрейме (24). Но тут не нужно делать ложные выводы, там прибыль больше только лишь потому что сама история длиннее. Мне интереснее было посмотреть при каком варианте наименьшая вероятность получить убыток. Получается SMA с периодом 40 на дневном таймфрейме.