Возможно Вы читали в умных книжках по трейдингу о том что одна волна Эллиота обычно столько процентов, а другая волна обычно до стольки процентов. Но оказалось что это всё чушь :) Потому как статистика явно говорит о том ничего подобного нет. Я тоже такую статистику по криптовалютам создавал и тоже убедился что это миф. Но мне кажется на этом видео человек куда лучше объяснит.
Я не имею никакого отношения к Forex Club и к этому человеку, и не пиарю эту компанию - мне просто понравилось это видео. Нас интересует место с 27 минуты по 31 минуту. Всего 4 минуты Вашего времени на просветление:
Итак, волнам Эллиота глубоко наплевать на уровни Фибоначчи, и цена останавливается где попало. Да, в книгах пишут что в стольки то процентов случаев цена не достигает какой-то фибы, однако, автору такой книги позволяет такое утверждать отсутствие формализации у волн Эллиота. Проще говоря, нет никакой точной формулы для вычисления где начинается или заканчивается какая-то волна Эллиота, трейдер должен делать это "на глазок", поэтому там где один трейдер видит третью волну, другой видит пятую. А так как формализации нет, то нельзя статистически проверить утверждение автора книги. Ведь автор книги всегда может защититься от критики фразой вроде "Так Вы просто не там волну провели" :)
Но из этих 4 минут видео было и интересное - в абсолютном большинстве случаев цена откатывается более чем на 38,2% (Фибоначчи 0.382), и на криптовалютах в том числе (я проверял), причем совершенно не важно какая там была по счету волна Эллиота. То есть отпадает необходимость считать волны Эллиота чтобы использовать этот прием. То есть можно считать что этих волн Эллиота вообще нет.
Казалось бы всё удивительно просто, халявные деньги, раз уж откат на 38,2% бывает почти всегда, то надо просто их брать и всё. Но проблема в том что уровни Фибоначчи надо натягивать от пика до дна (либо наоборот), и если пик хорошо виден задним числом, то дно пока еще точно неизвестно. И мы можем только предполагать а-ла "Вот эта свечка скорее всего дно", и периодически будем ошибаться, дно не угадал. Но тогда из-за неверного определения где дно мы уже не получим точности прогнозов в 80%. Но оно и не обязательно, так как размер тейк-профита можно ставить в разы больше размера стопа, то и 40% верных прогнозов вполне достаточно.
Допустим, мы предположили что тут дно. Учли что это возможно ошибка. Тогда понятно где ставить стоп - на уровне локального дна. Ведь если цена уйдет ниже этого уровня, значит образуется новое дно позже, значит весь прогноз точно неверный, а раз уж он неверный то надо выходить. То есть получается очень логичный выбор где ставить стоп.
Далее от предыдущего локального максимума до предполагаемого дна натягивается сетка Фибоначчи, и так можно быстро вычислить где находится уровень 382, выше которого цены уходят в более чем 80% случаев.
Однако, когда мы это вычислим, то цена может к тому моменту выйти уже довольно высоко, и дать соотношение тейк/стоп типа 2/1 или даже 1/1, так что входить уже не выгодно, уже поздно. Но остается еще вариант - подождать коррекции вниз, дождаться хорошего соотношения тейк/стоп. То есть нам надо чтобы цена вернулась как можно ближе к предполагаемому дну, при этом она не должна уйти еще ниже, иначе ведь прогноз неверный.
(Цифры округлил). Предполагаем что дно это 5365, а фиба-382 находится на 5685. Тогда всё расстояние от фибы до дна это 320 долларов. Значит для соотношения тейк/стоп 3/1 нужна цена по формуле:
Дно + (расстояние / 4) = 5365 + (320 / 4) = 5445
Я, кстати, в прошлый раз поставил чуть меньше, выбрал 5440. Значит, если мы открываем лонг по 5445, то у нас тейк-профит в 3 раза больше стопа, а вероятность выгодного исполнения прогноза шкалит на 80%. У меня получилось так:
Комментарий
⋅
Тогда остается еще один вопрос, который всё усложняет: "И как же определить где дно?".
Я это только индикаторами делаю и то только постфактум. То есть дно выявляется не в момент когда она образовалось (что почти нереально), а уже позже, задним числом.
После образования дна должно быть резкое движение вверх, а потом то что я называю "коррекция нового тренда", вот там в этой коррекции покупать выгоднее всего.
Эллиотчики могут сказать что "коррекция нового тренда" это по сути просто первая и вторая волна в микромасштабе (внутри дня), и возможно окажутся правы. Но я её так называют, та как Эллиот и его термины многим не нравится.
Например, в этом случае цена сильно "утопила" RSI и WT (WT только на крипте хорошо работает, причем очень хорошо, придумал не я). При этом довольно низко в диапазоне ATR (близко к облаку). При этом цена падала достаточно давно (для часового таймфрейма) без особых коррекций. Значит, вполне вероятно это свечка образовала локальное дно. Так я предположил.
Комментарий
⋅
Всю эту систему можно полностью формализовать, то есть можно запрограммировать так, чтобы вычисляла всё необходимое какая-то программа. Так как отсутствует надобность что-либо делать на глазок. У меня этим занимается 1С, что её сильно удивляет :) А выглядит это так:
Наиболее выгодное соотношение по данной системе (по результатам расчетов) сейчас у ZCash (считает она только топ-30 криптовалют по капитализации). Если оформить всё это на TradingView, то получается такая картина, как на скрине ниже.
Значит для соотношение 3/1 нужно брать ZCash по $195
Привет всем! Как в ru.tradingview на графике подтянуть (накинуть) сетку Фибоначчи???
sermon
⋅
Посмотрел табличку Фиботчет 1.1. Думаю, у там неверно считается стоп, потому что разница делится на минимум (цена-минимум)/минимум, а по логике нужно на текущую цену делить (цена-минимум)/цена.
turr1
⋅
Норо, если можно, ответьте, пожалуйста, на три уточняющих вопроса:
1. Откуда взялась верхняя точка для Фибо на графике ZCash? Выглядит просто висящей в воздухе.
2. Почему Лонг сейчас (на графике ZCash)? Я лично вижу и до этой точки на этом же нисходящем тренде как минимум две точки "дна". И тогда с учетом если пробовать все три точки дна, то и соотношение лосс/профит как раз станет поровну (если пробовать три раза с соотношением 1/3).
3. Вы пишете "Значит для соотношение 3/1 нужно брать ZCash по $195 " Но "дно" можно, по классич. правилам, увидеть если у "донной" свечи предыдущая и последующая свечи были выше ее. А в этом случае после закрытия новой свеи никак уже не взять Лонг по $195.
ROBO_Trading
⋅
@turr1, Ответ на вопрос 1 в двух словах не описать. Тут так судьба сложилось что я пост написал только что как раз именно по этому вопросу, вот тут исчерпывающий ответ, но он длинный :)
@turr1, ответ на вопрос 2. Да, вся проблема в том чтобы дно хорошо выявлять постфактум (а не в момент когда оно образовалось что почти нереально). Я описал простейшее применение фибы. Я не говорил что это грааль гарантирующий прибыльную торговлю каждому.
Ответ на вопрос 3. Да, часто никак не взять. Но вот на биткойне вчера я взял строго по этой системе. Там ничего не использовал кроме этой системы я. То есть это вот был наглядный пример что так можно извлечь прибыль. Хотя я признаю что далеко не всегда и вообще не все смогут. Кто-то лучше дно выявляет, кто-то хуже. И методы разные для этого используют. Так что да, не грааль.
turr1
⋅
@Noro, если в вашем примере определять дно постфактум, то нигде (в вашем же примере) не купить так чтобы был профит/лосс 1/3 относительно 38,2% по Фибо и дна, так как первая же свеча после тройных свечей, определяющих дно, будет как раз примерно на 25-30% от дна (если брать за верхнюю точку начало тренда) или ложной коррекцией.
ROBO_Trading
⋅
@turr1, c биткойном в тот раз фибы рисовались от уровня-1 по данной формазированной системе. То есть если эту систему объяснить разным людям, то все они нарисовали бы уровень-1 там же где и я. Не на глазок делается.
Alexjustwait
⋅
Норо, спасибо за ваши труды их действительно приятно читать и анализировать, в одном из постов вы сказали что используете для фонда Битфайнекс и Битрекс, а для персонального использования БитМекс и это интересно так как я понимаю вы торгуете там либо с большими плечами либо фьючерсами (как ими торгавать лично я пока не разобрался вообще) и было бы здорово если бы вы поделились стратегией именно этого трейдинга с более высокими рисками, как их избегаете и какие плечи используете. Спасибо!
ROBO_Trading
⋅
@Alexjustwait, там тоже самое. Просто иногда если какой-то сильный верняк можно большое взять, а не 1 к 1. Например, сейчас я очень верю в падение битка, вложил 1000 долларов но с плечом 12х получилось :) если прогноз верный, то за сутки долетит до 5680, прибыль 3.7% * 12 = 44.4% или +440 долларов. А с таким плечом можно всю сумму потерять запросто, поэтому там 1000 обычно, столько потерять не жалко. Большая часть капитала торгуется вместе с фондом. И небольшая часть на битмекс для плеча и шорта.