Часто спрашивали. Работает, но очень хреново. Пробовал на разных парах к доллару и к биткойну, на разных таймфреймах, и с шортом и без шорта - везде результаты хуже HODLа, но в среднем в плюс. Поэтому скрипт данной стратегии я не выкладываю, ведь зачем выкладывать заведомо плохую стратегию.
По скрипту стратегии выкладывается стоп-ордер на вход в позицию, торгует реверсивно (если включен и лонг и шорт). Бектест ниже без комиссии (что уже не верно было бы, так как вход бай-стопом вынуждал бы платить комиссию тейкера + возможно проскальзывание), но это тоже не помогло стратегии. Ордер находится на уровне последней точки PSAR (то есть с предыдущей свечи, а не с текущей свечи). Соответственно ордер срабатывает каждый раз когда PSAR переворачивается.
Так на бектестах просадки от 77% до 98% :) Это с лотом в 100%. То есть если шорт отключен, то без плеча. Без пирамидинга и прочих методов размазывания входа в позиции. Так что мне никак не удалось получить на бектесте какие-то удовлетворительные результаты даже с явной подгонкой.
По поводу игры с размерами тейка и стопа: тут я давно понял что если сама стратегия бестолковая, то соотношения тейк/стоп можно крутить как угодно и это не спасёт стратегию. А еще можно возразить, мол, PSAR надо использовать только вместе с каким-то другим индикатором, но с каким именно опять же никто не скажет :)
В названии я писал что это всё относится именно к крипте, а значит может быть он полезен на каких-то других рынках, я не проверял. Ну а торговая идея тут в том, что не надо использовать этот индикатор на крипте, ну или по крайней мере не надо использовать только его одного и строить на нём стратегию.
попробуй с пересечением середины канала Боллинджера
ROBO_Trading
⋅
@lastriv, центральная линия ББ это просто SMA20 обычная. То есть получится просто пересечение обычной SMA. То есть это проверено мною где-то лет шесть назад еще :) Кстати, в профиле у меня есть скрипт Tests MAs называется, это стратегия, и там можно проверить это.
1qwerfdsa
⋅
Норо, прошел год с момента запуска вашего фонда, где были сотни тысяч долларов. Можно узнать о результатах?
ROBO_Trading
⋅
@1qwerfdsa, да конечно, когда будут результаты я о них сообщу. Пока результатов нет, фонд еще работает.
1qwerfdsa
⋅
@Noro, что значит "нет результатов"? Фонд есть, а результатов нет? Или правильно сказать "результаты такие, что показывать страшно?". Какая просадка в фонде? Процентов 70?
ROBO_Trading
⋅
@1qwerfdsa, могу объяснить. Первый фонд сначала получал очень хорошую прибыль, и я бы мог называть этот фонд успешным, так как на многих счетах инвесторов уже были сотни процентов всего то за несколько месяцев. Однако, позже всё становилось хуже и хуже, и полтора года спустя фонд был закрыт с убытком -62%. Причем убыток получили очень близкий вообще все инвесторы. Но в тот первый год я по Вашему должен был называть результаты фонда хорошими, раз уж в первый год имелось более 200% прибыли у большинства. Со вторым фондом случилось прямо обратное, в первые же 4 месяца я просадил фонд на -77% просто у всех, началась даже некая паника и были мысли закрыть фонд и больше этим не заниматься. По Вашему я должен был бы назвать этот фонд неудачным, раз уж такая просадка. Но я тогда решил продолжать и 2 года спустя фонд закрыл с результатами от +412% до +1718% на счетах инвесторов, и ни одного убыточно счета не было. Таким образом, я не знаю с какими результатом будет закрыт фонд. Если за первый год была получена большая прибыль то это еще не значит что конечный результат фонда будет не убыточным. Верно и обратное, если первый год с большой просадкой, это тоже не значит что конечный результат не превзойдет рынок. Второй фонд превзошел рынок на 62%, что я считаю очень не плохо.
То есть вкалывая в фонд Вы скорее всего получите убыток. Но может быть получить прибыль. А может убыток. И инвесторы это понимают.
Тогда возникает вопрос, если не известно заранее что даст фонд прибыль или убыток то какой смысл вкладывать в такую "лотерею"? Ответ: "Смысл в положительном мат.ожидании". То есть инвестор никогда не знает заранее что его ждет прибыль или убыток, зато он знает что возможная прибыль в разы больше возможного убытка. То есть положительное мат.ожидание, или как это проще называется "в среднем выгодно". На примере фондов что я делал, первый фонд дал -62%, а второй до 1712% (за весь срок, чуть больше 2 лет) - из этого примера видно что убыток НЕ МОЖЕТ превысить 100%, тогда как прибыль может превысить и 2000% вполне. То есть возможная прибыль больше возможного убытка. В десятки раз. И вот в этом весь смысл.
У Ричарда Бренсона есть замечательная фраза на этот счет: "Когда я делаю инвестиции (создает новые бизнесы) то из 10 проектов у меня 8 убыточные, один в ноль, а прибыль от десятого перекрывает убытки от всех остальных". В этот случае тоже самое, вложив в мои фонды 2 раза (в первый и второй), инвестор оказался бы в плюсе. Вот в этом весь смысл.
Если Вы ищите инвестицию, которая обязательно приведет к прибыли и не может привести к убытку - то это в банк. Больше нигде такого нет. Если хотите инвестировать, то смиритесь что в результате всех действий может быть убыток. Но я напомню почему это не проблема - потому что прибыль может быть тысячи процентов, а убыток не более 100%. Те кто это поняли инвестируют всю оставшуюся жизнь, так как это "лотерея" превращается в безпроигрышную при достаточно большом количестве повторений.
SarGuN
⋅
Норо, добавь еще, что свой первый фонд ты закрыл с убытком, так как тогда тренд был медвежий. Во втором фонде ты попал на бычий тренд и в итоге закрылся с прибылью. В
третьем фонде ты опять попал на медвежий тренд и получил здоровенную просадку. Теперь ты себя и других пытаешься убедить в аптренде, так как без него тебе и этот фонд придется закрыть с огромным убытком. Может быть даже 80-90%
SarGuN
⋅
Норо, напиши временные рамки твоих фондов, чтоб все взглянули на графики за эти временные промежутки
1qwerfdsa
⋅
@SarGuN, да просто повезло один раз и решил, что гениальный трейдер.
SarGuN
⋅
@1qwerfdsa, да не один Норо такой никчемный. Где эти десятки криптофондов с огромной прибылью за 17-й год? Все в большой просадке сидят, так как привыкли холдить за чужой счет и не думать. А как рынок поменялся, так оказалось что знаний никаких и нету, а эмоций шквал. Вот и обосрались все, только чужими деньгами. Теперь туземуна ждут...