alexopg

Конвергенция и дивергенция в трейдинге

Обучение
BITFINEX:BTCUSD   Биткоин / Доллар США
Добрый день, друзья!

Как думаете, какие самые точные сигналы по индикаторам? Если бы мне задали такой вопрос, я бы, не задумываясь, ответил - дивергенции и конвергенции. Дивергенции и конвергенции дают сигналы как на разворот тренда/отскок, так и на его продолжение.

Сразу сделаю оговорку: на рынке нет ничего, что работало бы на 100%. Но тем не менее, есть вещи, которые имеют весьма положительную статистику отработки.
Сегодня расскажу, что же такое дивергенции и конвергенции.

Прежде всего разберемся, что же означают эти слова. Диверге́нция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение), а Конверге́нция (от лат. convergo «сближаю») — процесс сближения, схождения.
Так где же в трейдинге мы можем обнаружить схождение или расхождение? - В нашем случае, мы ищем схождения/расхождения между ценой и индикатором (осциллятором).

Под дивергенцией подразумевается следующее: ищется расхождение максимумов цены и максимумов индикатора (искать такие расхождения можно практически на любом осцилляторе. Сама по себе дивергенция означает, что спрос на актив падает, но цена еще продолжает расти по инерции. Я рассмотрю MACD, RSI и Стохастический осциллятор). Начну с классической дивергенции:

Как видим, у нас действительно произошло расхождение: максимумы цены "разошлись" с максимумами индикаторов. Далее последовал откат. То, что дивергенция разгрузилась, лучше всего видно по индикатору MACD ( в общем-то, этот индикатор и предназначен для поиска дивергенций и конвергенций (moving average convergence/divergence)). Когда гистограмма MACD начинает пересекать нулевую отметку, принято считать, что дивергенция или конвергенция отработана. Другие же индикаторы могут и не дойти до своих сигнальных значений ( 30 RSI , 20 stoch ). Но нам главное понять, где вероятен отскок или разворот, а дальше уже будем ориентироваться на другие показатели.
Частный случай классической дивергенции - расширенная дивергенция, где максимумы цены находятся на одном месте (как бы образуя "двойную вершину", а максимумы индикатора падают. Принято считать, что этот сигнал является не таким сильным.

Идем дальше - конвергенция. Конвергенцию часто называют "бычьей дивергенцией". Классическая конвергенция, в свою очередь, говорит о том, что предложение начинает ослабевать, но цена по инерции все равно какое-то время падает. Является она сигналом к развороту или коррекции на нисходящем тренде. Ищем ее на ценовых минимумах и минимумах индикатора. Смотрим пример:
Минимумы цены падают, минимумы индикаторов растут - произошел отскок. Принцип отработки тот же и лучше всего виден на примере MACD - переход гистограммы через нулевую отметку.
Существует также расширенная конвергенция, где минимумы цены находятся примерно на одном уровне, а минимумы индикатора растут.

Что могу добавить к вышеперечисленным видам: иногда можно увидеть несколько максимумов (минимумов) у индикаторов и цены. Это тоже будут дивергенции, только "двойные", "тройные" и т.д. Принцип у них тот же и говорит о том, что классическая дивергенция/конвергенция не отработала и к ней добавилась еще одна. Такие дивергенции могут накапливаться, но рано или поздно отработают, возможно, с удвоенным или утроенным потенциалом, т.к. эффект у них, как правило, накапливающий.

Следующие типы конвергенций - скрытые. Их также называют "скрытыми медвежьими" и "скрытыми бычьими" дивергенциями( что не очень правильно с точки зрения перевода слов, но в трейдинге данные термины уже устоялись). Являются они, в свою очередь, сигналами на продолжение тренда. Теперь мы ищем схождения по максимумам на медвежьем тренде, что будет являться сигналом на продолжение тренда и схождения по минимумам - на бычьем. Пример:

Также дивергенции можно искать по объемам. Если на нисходящем тренде мы видим рост цены, который завершается пиковым (критическим объемом) и далее следует отскок, то мы можем говорить о бычьей дивергенции.

И наоборот, если рост, но к своему пику он падает - перед нами медвежья дивергенция по объемам.

На этом у меня все. Надеюсь, вам поможет эта шпаргалка :)
Всем спасибо за внимание!)

Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.