Выложил скрипт новой стратегии, называется TrendWeek. Не беспокойся, она настолько простая как валенок, что тебе даже думать не придётся чтобы понять как она работает :)
Суть стратегии
Синия линия - это просто цена закрытия недельной свечи. Если цена оказалась выше синей линии - то это аптренд, надо открыть лонг и закрыть шорт. Если цена оказалась ниже синей линии, то всё зеркально наоборот - надо открыть шорт и закрыть лонг. То есть это реверсивная стратегия, всё время открыт либо лонг либо шорт, нет периодов без открытой позиции. Разумеется торговать можно и без шорта, галка отключения шорта есть. В этом случае стратегия перестает быть реверсивной.
Пересечение
А вот тут интересный нюанс. По моей извращённой логике пересечение это не когда свеча закрылась выше или ниже линии, а когда вся свеча целиком оказалась выше или ниже линии. То есть у людей считается что если close > line, то пересечение снизу вверх уже случилось. А у меня так: если low > line то только тогда пересечение случилось. То есть в моей логике пересечение произошло когда даже low свечи стал находиться выше линии.
Такой метод позволяет в несколько раз снизить количество ложных сигналов (ложных пересечений, так называемых "запилов").
Настройки
Можно лонг и шорт отключать. И всё :)
Что торговать
Лучше всего пары крипто/фиат. Не стоит торговать крипто/крипто-пары. Лучше всего таймфрейм 4 часа, но можно ставить и другие. Желательно использовать крипту в большой капитализацией из топ-10 (там ликвидности больше, а потому проскальзывания меньше).
Бэктест
Бэктест внизу выполнен на бирже EXMO за всю доступную историю. Так как для этой стратегии используется шорт, то спотовая секция не подходит. Нужна маржинальная секция, где шортить можно. Комиссия тейкера 0.05%, и нам нужна такая, так как вход будет по рынку согласно стратегии, а не лимитников. Для мейкера там 0%, но под данную задачу это не годится. Не получится лимитниками торговать по ней, увы. Если будете торговать крупной суммой, скажем от 100.000 долларов, то необходимо учесть также проскальзывание по рынку. В этом случае я бы предложил тестировать с комиссией 0,06% или более. Смотря какая сумма, точно тут сказать трудно.
Скрипт
С открытым исходным кодом. Прикрелен внизу. За ваши лайки.
Жирнющий лайк от меня. Жирнющий как картошка фри в Макдаке.
astroiLL
⋅
Это получается SMA(1W)? Ну что на крипте нынче и пересечение со SMA стратегия.
Но тренды короче 2 недель не отторгуешь.
Duda1198
⋅
объясните бестолковому человеку - почему в режиме симуляции рынка - результаты совершенно другие. Если не делать симуляцию - то все выглядит ок, да. Если же включить симуляцию и стратегию то будет гораздо больше входов в рынок и гораздо больше потерь. Это на многих стратегиях так. Выглядит ок, когда просто добавил индикатор, но как только включишь симуляцию - все уже не очень. Что я не понимаю?
и когда просто на графике оставишь индикатор - он начинает рисовать дуругие линии. Если перезагрузить страницу, то снова ок - перерасчитывается видимо
Duda1198
⋅
@ROBO_Trading, объясни пожалуйста, я не понимаю, у себя на сайте (из подписи) ты пишешь что некорректно использовать данные высшего таймфрейма в текущий моммент, а сам используешь в скрипте стратегиии:
//Week
w = security(syminfo.tickerid, 'W', close)
на исторических данных это будет работать - подглядывание в будущее?. А не реал тайм похоже что нет. Это надо на закрытии недели стратегию смотерть получается? причем выбрать момент как раз перед закрытием свечи?