Выложил стратегию MinMax, но я не предлагаю по ней торговать, она нужна лишь для демонстрации того, что данная закономерность на рынке криптовалют существует. По крайней мере 7 последних лет :) Кстати, это самая элементарно-простая стратегия из всех что я выкладывал.
Закономерность ранее описывал, но повторюсь.
а) Покупать если свеча красная, и низ тела свечи ниже низа тела прошлой свечи (цвет прошлой и тени не учитываются)
б) Продавать если свеча зеленая, и верх тела свечи выше верха прошлой свечи (тоже цвет прошлой и тени не учитываются)
в) И делать это надо по тренду
Для чистоты эксперимента тренд эта стратегия определяет не хитрющими способами, которые я обычно туда вношу, а самым элементарным способом - используется обычная SMA в 20 периодов. То есть в данной стратегии аптренд это если цена ходит выше SMA, и даунтренд если ходит ниже. Примитивно. Но работает. На битке, эфире, и так далее, без подгонок под данные прошлого.
По этой причине эта стратегия определенно хуже чем другие, что я выкладывал, и она нужна лишь для пруфа а-ля "Эта закономерность рынка есть, а не выдумка или домыслы". То есть это не теория, а факт. Чтобы мы могли её увидеть отдельно от других моих методов, в чистом виде.
Кстати, для тех кто хочет понять программирование на местном языке PineScript эта стратегия может стать хорошим примером, так как её исходный код очень прост, но этого хватает.
У рыночных закономерностей нет каких-либо общепринятых названий, так как те кто находят их обычно ими не делятся :) Поэтому тот кто нашел, тот и выдумывает название.
Закономерность ранее описывал, но повторюсь.
а) Покупать если свеча красная, и низ тела свечи ниже низа тела прошлой свечи (цвет прошлой и тени не учитываются)
б) Продавать если свеча зеленая, и верх тела свечи выше верха прошлой свечи (тоже цвет прошлой и тени не учитываются)
в) И делать это надо по тренду
Для чистоты эксперимента тренд эта стратегия определяет не хитрющими способами, которые я обычно туда вношу, а самым элементарным способом - используется обычная SMA в 20 периодов. То есть в данной стратегии аптренд это если цена ходит выше SMA, и даунтренд если ходит ниже. Примитивно. Но работает. На битке, эфире, и так далее, без подгонок под данные прошлого.
По этой причине эта стратегия определенно хуже чем другие, что я выкладывал, и она нужна лишь для пруфа а-ля "Эта закономерность рынка есть, а не выдумка или домыслы". То есть это не теория, а факт. Чтобы мы могли её увидеть отдельно от других моих методов, в чистом виде.
Кстати, для тех кто хочет понять программирование на местном языке PineScript эта стратегия может стать хорошим примером, так как её исходный код очень прост, но этого хватает.
У рыночных закономерностей нет каких-либо общепринятых названий, так как те кто находят их обычно ими не делятся :) Поэтому тот кто нашел, тот и выдумывает название.
Комментарий:
Кстати, закономерность весьма интересна тем что она есть на большинстве рынков часового таймфрейма, на рынке акций тоже есть, включая российские акции. Чтобы быть рынок акций её конечно не всегда достаточно, однако, тесты показывают что она там всё-таки есть. Эдакое маленькое статистическое преимущество. А если есть прибыльная стратегию, то есть смысл добавить в неё некое статистическое преимущество, это улучшит её результаты.
Комментарий:
Так же меня уже спросили про закономерность Bars Q. Так вот, у Bars Q ровно тоже самое, только обе свечи должны быть одного цвета :) То есть Bars Q более требовательная чем MinMax, поэтому Bars Q может пропускать тренды, если все условия не совпали, что плохо. Так для одних стратегия она будет лучше, а для других хуже.
Комментарий:
Кстати, на дневном у крипты MinMax еле-еле работает (не бесполезно), но как обычно - "Без шорта" (если на дневном).
Комментарий:
Человек с включенным соображалом, прочитав это может подумать "А если еще и у предыдущей свечи тело тоже ниже, то вдруг так еще лучше будет?" - и... окажется прав :) А может даже закодить это сам сможет.
