Привет всем, друзья/коллеги/случайные читатели! Ну что ж, обещал вчера выложить материал по маржинальным позициям - выполняю.
И да, он оказался несколько сложнее в анализе, чем я планировал. В данной статье постараюсь объяснить свое видение максимально понятно и аргументированно.
Кстати, кто не читал мой подробный материал по поводу того, подходит ли соотношение long и short позиций для качественного анализа - 👈
Разбирать в данном материале мы будем количество маржинальных длинных(long) позиций на бирже Bitfinex. Поехали.
Начать хочу с того, что за начальную точку анализа мы возьмем момент, когда количество лонг-позиций достигло минимума за последние 279(!!!) дней, но, затем, начало повышаться. Было это 22 октября.
Давайте посмотрим, что у нас творилось с ценой биткоина в данный период и какие действия происходили с маржинальными лонгами.
Биткоин приходил в себя после вакханалии с дампом USDT. Курс BTC на Bitfinex постепенно снижался, приближаясь к его среднерыночной долларовой цене. В это же время, мы могли заметить начало активного набора маржинальных лонг-позиций на бирже Bitfinex. Далее - по цифрам. Смотрим график ниже, а затем читаем описание каждого из пунктов.
1 - в диапазоне 6525-6630 начался активный набор лонговых позиций. От начала роста лонгов до его пикового значения было куплено 2800 маржинальных лонгов;
А - курс отправился на ступень ниже и слабые держатели(возможно и те, которые набирались в диапазоне выше) начали сбрасывать свои позиции, т.к ситуация была неопределенной + долгое и мучительное ожидание вынуждало некоторых трейдеров закрывать лонги; было закрыто 960 BTC
2 - флэт продолжался. В диапазоне 6450-6600 было набрано еще 1700 лонг-BTC с плечом;
B - тянущийся флэт заставляет еще одну партию держателей лонгов прикрыть свои позиции - закрыто 1000 лонгов;
Далее произошел резкий выход из флэта вниз и пролив цены биткоина. На проливе кем-то было куплено достаточно много маржинальных BTC в лонг, но после продолжения падения эти лонги + еще определенное кол-во лонгов, открытых ранее, было в панике закрыто.
3 - когда цена нормализовалась, в диапазоне 6305-6365 было набрано чуть более 1000 лонгов; что интересно - диапазон довольно узкий, а позиция набрана приличная;
После чего, спустя определенное время, у нас произошел "вертолет" с выносом немаржинальных лонгистов(т.к маржинальные как раз набирали на этом падении) и засаживанием шортистов с дальнейшим их выносом по стопам. Примечательно, что на падающей свече кто-то заранее расставил лимитные ордера на покупку лонгов. Подробнее - на графике ниже 👇
4 - сильный прирост лонгов был на падающей свече(+350). Суммарно же эти две соседние длинные свечи набрали +750 лонгов
5 - на самом пике локального роста было сброшено 480 лонгов.
6 - в проторговке были снова набраны лонги - в этот раз 600
7 - во время роста и на вершине лонги потихоньку закрывались - минус 950 BTC
Зелеными зонами показал, какую прибыль могли заработать игроки, проторговывая биткоины в данном диапазоне(это без учета плеча, максимум х3.3 на бирже Bitfinex). Неплохой результат? Я думаю, что неплохой.
Исходя из того, как четко лонги набирались на дне и продавались на росте/вершине - можно предположить, что это дело рук одного из крупных игроков.
Делаем выводы
Если смотреть на картину глобально и провести приблизительные расчеты - к каким выводам можем прийти?
Вариант "А" - в диапазоне 6450-6630 копит лонг-позицию какой-нибудь "кит". В данном диапазоне маржинальных лонгов было куплено больше чем продано. Чистая позиция - 2540 лонг-BTC.
Расчеты проводили исходя из разницы купленных/проданных лонгов в зонах 1, 2, А и B: 2800 + 1700 - (960 + 1000) = 2540
Плюс ко всему, "кит" мог добирать биткоины в узком диапазоне точки "3" - еще + 1040 биткоинов. Итого: 3580 маржинальных лонг-BTC.
В фиолетовой обведенной зоне мог торговать более мелкий крупный игрок(извините за каламбур 😁) или обычные трейдеры. Но, если это обычные трейдеры - тогда странно, как так четко получается покупать на проливах, будто заранее зная, что курс упадет ниже и продавать по ходу роста и на вершинах.
Поэтому, это может быть один из крупных игроков. Если бы это был "кит", о котором мы говорили выше, то какой смысл ему ловить такие мелкие движения, если можно было бы загнать цену в диапазон 6450-6630(где он копит позицию) и далее гнать цену еще выше.
Вариант "B" - в диапазоне 6450-6630 набирает позицию толпа, поэтому при подходе к 6450 вчера дальше мы не пошли - крупный игрок не дает толпе выйти в безубыток или в +. Ну а в фиолетовом диапазоне "балуется" крупный игрок, откупая каждый пролив(собственно же организованный) и продавая чуть дороже, забирая свои небольшие движения.
По горячим следам
Буквально во время написания данного материала случился пролив биткоина с 6408 на 6337. И что вы думаете? Кто-то уже будто был готов и открыл позицию на 500 BTC с плечом.
В качестве итогов: в фиолетовой проторговке последних дней явно орудует крупный игрок, по моим ощущениям. Но, это крупный игрок-краткосрочник. А сидит ли у нас крупный кит со своими 3580 маржинальными биткоинами или нет - узнаем по возврату в "китовый" диапазон 6450-6630. Когда возврат произойдет - нужно будет внимательно следить за кол-вом лонг-позиций. Киту нужно будет их разгружать. По какой цене он будет это делать - вопрос. Если на рынке ситуация будет неблагоприятной - будет закрывать в проторговке +- в безубыток либо с небольшой прибылью. Но, кажется мне, что не для этого набиралось такое кол-во биткоинов маржинально, чтобы так бездарно ими распорядиться.
На этом я предлагаю вам поразмыслить над написанным и составить в своей голове схему того, как вы видите данную ситуацию. Возможно, я что-то упустил 🤔
Всем заранее спасибо за прочтение и лайк! Удачных торгов и наблюдаем за лонгами 🙂
👆🧐 По-моему все намного проще, если на падении рынка идет рост лонгов, значит люди верят в то, что будет отскок и закупаются на падении и наоборот, если падение курса сопровождается падением лонгов, значит уверенности в росте нет, что говорит о возможном развороте тренда.
НО! Всегда надо помнить, что данный индикатор создан одной из самых агрессивно манипулятивных бирж. Поэтому моё личное убеждение, что сам данные индикатор создан для того, чтобы толпой хомяков было проще управлять! Никому не советую строить на основе данных индюков свою торговую стратегию. Дорогой маржинальщик, ВСЕГДА помни, что прибыль биржи, это твой слитый депозит!
Всем удачи и хороших профитов! 🙏🙏🙏
AIMORAN
⋅
А почему никто не думает, что это ловушка, чтобы толпа заходила в лонги при этом закрывала свои шорты? Сейчас спокойно может произойти ложный пробой вверх и шорты снова наберутся и далее будет импульс вниз!
Все ТОП авторы на русском и американском TV топят в пользу роста, что в последнее время говорит о том, что будет все совсем наоборот))
GoodMan
⋅
@AIMORAN, Ну так вера в рост хорошо продается на семинарах и в платных тележках;) Что самое интересное в одном обзоре можно прочитать и про китов с манипулем и что крипта свободна децентрализованная)))
SarGuN
⋅
Спасибо, все понятно и полезно. Но хотелось бы еще почитать кластерный анализ
UnknownUnicorn2760874
⋅
Отличная идея!
Тоже смотрю на лонги и шорты как на доп. подтверждение направления цены
Только что сделал небольшой обзор ситуации по битку, и указал диапазон цен с которых можно безопасно шортануть биточек в краткосрок.
bombrom
⋅
Да, манипуляторы манипулируют манипуляторски! Я вижу ситуацию так. Мы имеем на обоих графиках формацию "чашка с ручкой". Причем чашка с ручкой на шортах отработала
, а на лонгах нет:
Т.к. я ожидаю просадки битка до отметок 6100 и ниже, то подозреваю, что крупный игрок пытается симулировать слабость медведей, потому как знает, что мы наблюдаем за шорт/лонг- позициями. Плюс он готовит платцдарм, т.к. на предстоящем падении толпа будет шортить, а он сам, как вы правильно определили, будет идти в лонг отрабатывая неотработанную чашку с ручкой. Т.е. после просадки следует ожидать отскок.
NAS_Trade
⋅
Спасибо за анализ. Интересно что при последнем снижении было открыто много логов и при этом много шортов закрыто.
НО! Всегда надо помнить, что данный индикатор создан одной из самых агрессивно манипулятивных бирж. Поэтому моё личное убеждение, что сам данные индикатор создан для того, чтобы толпой хомяков было проще управлять! Никому не советую строить на основе данных индюков свою торговую стратегию. Дорогой маржинальщик, ВСЕГДА помни, что прибыль биржи, это твой слитый депозит!
Всем удачи и хороших профитов! 🙏🙏🙏