Всем привет.
Данная статья будет возможно интересна тем, кто сейчас пытается предугадать куда пойдет биткоин и остальной рынок криптовалют.
Сезонный фактор
У каждого финансового инструмента есть сильные и слабые месяца, когда цена закрытия периода выше чем цена открытия, основанные на статистике за прошлые периоды, у биткоина очень сильный месяц в начале года это февраль , а так же очень сильный период с апреля по июль. К сезонности стоит относится как к статистике, тем более у биткоина не такая большая история жизни инструмента.
У биткоина есть еще сезонный фактор связанный с халвингом, его тоже стоит иметь в виду, найти его вы сможете самостоятельно.
Корреляция рыночных инструментов.
Стоит отметить что одни финансовые инструменты, коррелируют с другими в большей степени, другие в меньшей степени. Биткоин в последнее время сильно коррелирует с такими финансовыми инструментами как SP500 и NASDAQ, это индексы американского фондового рынка. А с такими финансовыми активами как например нефть, газ корреляция биткоина слабая. Состав этого индекса сможете найти без проблем сами, но скажу лишь то, что в него входят компании крупной и средней капитализации (если проводить аналогию с криптой то это топ 10 крипто и топ 100 крипто). Так вот если акции компаний этих компаний растут, то и индекс растет.
Для чего нужна корреляция? Это дополнительный критерий для определения направления движения, того или иного актива. Если инструменты из числа коррелируемых имеют тренд вниз, то стоит ожидать что и биткоин не будет исключением. На данный момент основной тренд американских индексов вниз, и слома этого тренда пока не было, но локальный тренд вверх.
Бизнес циклы
Американский рынок подвержен определенным циклам. Называют их бизнес циклы или экономические циклы. В зависимости от бизнес цикла инвесторы оптимистичны в своих прогнозах или нет. Управляет ими в основном федеральная резервная система (ФРС), путем повышения или понижения базовой процентной ставки по кредитованию коммерческих банков, когда процентная ставка низкая, то деньги дешевые, когда высокая деньги дорогие. Есть другие инструменты влияния ФРС на рынок например выкуп или продажи активов американского рынка таких как облигации, бонды и т.д.
В зависимости от бизнес цикла и макро данных ФРС руководствуется в своей работе (по крайней мере, что публично озвучивает) такими критериями экономики как инфляция, безработица, уровень ЗП, складские запасы и т.д. На текущий момент базовая процентная ставка одна из самых высоких в истории, и в 2023 году ее по прогнозам продолжат увеличивать до 5%. После достижения целей повышения базовой ставки, ФРС будет ее снижать, что будет очень бычьим сигналом. Будет это в 2023 или 2024 году неизвестно. Следующая процентная ставка ФРС будет опубликована 1 февраля.
Классы активов
Финансовые инструменты делят на рисковые (акции, индексы, металлы, сырье, криптовалюты и т.д.) по которым повышенная потенциальная прибыль, но нет гарантии сохранности вложенного капитала и защитные активы (безрисковые) к ним относят облигации, векселя, деньги. Исходя из рыночной ситуации (сезонность, бизнес цикл, стоимость денег) крупные участники рынка формируют свой портфель, и размещают в него рисковые или защитные активы. Но уместно будет заметить, что крупные участники рынка руководствуются не текущей ситуацией которая складывается на текущий момент, а смотрят в будущее на несколько месяцев или даже лет, это связано с тем, что набрать или скинуть очень крупную позицию невозможно в момент по рынку, так как вызовет резкий рост/падение цены, поэтому набор позиции или дистрибуция занимает длительное время, и крупные заявки разбиваются на более мелкие или проходят вне биржевой торговли.
Природа роста биткоина
Биткоин за последние 10 дней вырос на 25%, надо разобраться с природой этого роста. 3 января были опубликованы данные по инфляции в США, она составила 6,5% предыдущая была 7,1%. На этом фоне произошел рост индексов, и было расценено участниками рынка крипто как позитив. Это было причиной этого роста, вы можете посмотреть по графику начало роста самостоятельно, и пока этот позитив не будет отыгран полностью, то рост скорее всего продолжится, с теми или иными коррекциями.
Трейдинг и технический анализ и это все?
Технически биткоин стал в боковик, важные уровни нанес на часовом графике, в этих зонах проходили большие объемы и их будет уместно использовать для торговли. Боковик торгуется на пробой, в какую сторону пробивается туда и торгуется, так же сильным разворотным сигналом может служить ложный пробой. Зоной для установки стопов могут быть 2 зоны пробойная структура консолидации и нижняя граница (более среднесрочно).
Так же выделил свечу где проходил самый большой объем, граница этой свечи совпадает с отметкой в 20 тыс, на которую многие смотрят. И я бы сказал пока мы находимся выше 20 тыс и в границах этой свечи, то я за продолжение роста, потеря же этого уровня, будет отменой этого сценария и мы пойдем тестировать предыдущую зону в районе 19 тыс.
H1
Какие то индикаторы RSI, облака не использовал в данном анализе, так как вообще не использую это в торговле.
P.S.
Хотелось бы добавить, данная статья наверное зайдет больше инвесторам и тем кто себя относит к среднесрочным трейдерам. А тем кто торгует внутри дня, то найти сделку можно всегда используя только инструменты для трейдинга.
Всем удачи и профита.
Данная статья будет возможно интересна тем, кто сейчас пытается предугадать куда пойдет биткоин и остальной рынок криптовалют.
Сезонный фактор
У каждого финансового инструмента есть сильные и слабые месяца, когда цена закрытия периода выше чем цена открытия, основанные на статистике за прошлые периоды, у биткоина очень сильный месяц в начале года это февраль , а так же очень сильный период с апреля по июль. К сезонности стоит относится как к статистике, тем более у биткоина не такая большая история жизни инструмента.
У биткоина есть еще сезонный фактор связанный с халвингом, его тоже стоит иметь в виду, найти его вы сможете самостоятельно.
Корреляция рыночных инструментов.
Стоит отметить что одни финансовые инструменты, коррелируют с другими в большей степени, другие в меньшей степени. Биткоин в последнее время сильно коррелирует с такими финансовыми инструментами как SP500 и NASDAQ, это индексы американского фондового рынка. А с такими финансовыми активами как например нефть, газ корреляция биткоина слабая. Состав этого индекса сможете найти без проблем сами, но скажу лишь то, что в него входят компании крупной и средней капитализации (если проводить аналогию с криптой то это топ 10 крипто и топ 100 крипто). Так вот если акции компаний этих компаний растут, то и индекс растет.
Для чего нужна корреляция? Это дополнительный критерий для определения направления движения, того или иного актива. Если инструменты из числа коррелируемых имеют тренд вниз, то стоит ожидать что и биткоин не будет исключением. На данный момент основной тренд американских индексов вниз, и слома этого тренда пока не было, но локальный тренд вверх.
Бизнес циклы
Американский рынок подвержен определенным циклам. Называют их бизнес циклы или экономические циклы. В зависимости от бизнес цикла инвесторы оптимистичны в своих прогнозах или нет. Управляет ими в основном федеральная резервная система (ФРС), путем повышения или понижения базовой процентной ставки по кредитованию коммерческих банков, когда процентная ставка низкая, то деньги дешевые, когда высокая деньги дорогие. Есть другие инструменты влияния ФРС на рынок например выкуп или продажи активов американского рынка таких как облигации, бонды и т.д.
В зависимости от бизнес цикла и макро данных ФРС руководствуется в своей работе (по крайней мере, что публично озвучивает) такими критериями экономики как инфляция, безработица, уровень ЗП, складские запасы и т.д. На текущий момент базовая процентная ставка одна из самых высоких в истории, и в 2023 году ее по прогнозам продолжат увеличивать до 5%. После достижения целей повышения базовой ставки, ФРС будет ее снижать, что будет очень бычьим сигналом. Будет это в 2023 или 2024 году неизвестно. Следующая процентная ставка ФРС будет опубликована 1 февраля.
Классы активов
Финансовые инструменты делят на рисковые (акции, индексы, металлы, сырье, криптовалюты и т.д.) по которым повышенная потенциальная прибыль, но нет гарантии сохранности вложенного капитала и защитные активы (безрисковые) к ним относят облигации, векселя, деньги. Исходя из рыночной ситуации (сезонность, бизнес цикл, стоимость денег) крупные участники рынка формируют свой портфель, и размещают в него рисковые или защитные активы. Но уместно будет заметить, что крупные участники рынка руководствуются не текущей ситуацией которая складывается на текущий момент, а смотрят в будущее на несколько месяцев или даже лет, это связано с тем, что набрать или скинуть очень крупную позицию невозможно в момент по рынку, так как вызовет резкий рост/падение цены, поэтому набор позиции или дистрибуция занимает длительное время, и крупные заявки разбиваются на более мелкие или проходят вне биржевой торговли.
Природа роста биткоина
Биткоин за последние 10 дней вырос на 25%, надо разобраться с природой этого роста. 3 января были опубликованы данные по инфляции в США, она составила 6,5% предыдущая была 7,1%. На этом фоне произошел рост индексов, и было расценено участниками рынка крипто как позитив. Это было причиной этого роста, вы можете посмотреть по графику начало роста самостоятельно, и пока этот позитив не будет отыгран полностью, то рост скорее всего продолжится, с теми или иными коррекциями.
Трейдинг и технический анализ и это все?
Технически биткоин стал в боковик, важные уровни нанес на часовом графике, в этих зонах проходили большие объемы и их будет уместно использовать для торговли. Боковик торгуется на пробой, в какую сторону пробивается туда и торгуется, так же сильным разворотным сигналом может служить ложный пробой. Зоной для установки стопов могут быть 2 зоны пробойная структура консолидации и нижняя граница (более среднесрочно).
Так же выделил свечу где проходил самый большой объем, граница этой свечи совпадает с отметкой в 20 тыс, на которую многие смотрят. И я бы сказал пока мы находимся выше 20 тыс и в границах этой свечи, то я за продолжение роста, потеря же этого уровня, будет отменой этого сценария и мы пойдем тестировать предыдущую зону в районе 19 тыс.
H1
P.S.
Хотелось бы добавить, данная статья наверное зайдет больше инвесторам и тем кто себя относит к среднесрочным трейдерам. А тем кто торгует внутри дня, то найти сделку можно всегда используя только инструменты для трейдинга.
Всем удачи и профита.
