Отмечу здесь свою аналитику, которую я публиковал ранее, где ожидал локальный рост Биткоина к 34.000$ - 35.000$. Логику и почему я определит такой сценарий, как наиболее вероятный, я подробно описал в идее и сейчас хочу разобрать ситуацию на рынке, так как есть пару интересных моментов.
И давайте теперь посмотрим, что происходит сейчас на рынке
Вчера делал скрин графика индексов, где указывал на формирование дивергенции на дневном графике. И индексы продолжают сегодня показывать рост.
Очень часто я отмечал корреляцию биткоина с фондовыми рынками, и корреляция достигала, в последнее время исторических значений. Но сейчас, если посмотреть на графики SP500, Nasdaq и Bitcoin, то мы видим интересную картину. Биткоин показывает снижение, при росте индексов.
В следствие чего возникает вопрос: что случилось с корреляцией и почему крипторынок падает, а не покаывает такой же отскок? Эти вопросы я сейчас и разберу.
Давайте посмотрим на тот диапазон движения, в котором двигался биткоин последние две недели. Мы можем выделить очень четкую линию (даже не зону, а именно линию) поддержки, от которая цена отталкивалась 4 раза. Абсолютно ровное движение к поддержке, где мы и видели реакцию покупателя.
О чем это может говорить?
Все просто, на отметке 28.800$ стояла крупная заявка на покупку. И, соответственно, на этом уровне и набиралась большая позиция, что мы и можем наблюдать в Ордербуках. При этом, 26 мая был хороший вынос стопов, были большие объемы ликвидаций Лонгов и в итоге 4ч свеча закрылась с очень позитивным сигналом. А именно, мы увидели всплеск объемов и закрытие свечи с длинной тенью внизу, что являлось позитивным сигналом для покупок. НО! Так как многие трейдеры увидели в этом выносе стопов позитивный сигнал - были открыты позиции, и буквально сразу же, следующие свечи были красные и предыдущие локальные максимумы даже не обновились(локально цена поджималась). Цена спустилась к линии поддержки и пробила ее. При этом на движении объемы были немного увеличины (по сравнению с предыдущими). Такое снижение так же сопутствовало ликвидациям и в следующем скрине покажу график ликвидация за эти два дня.
За два дня, что логично, в основном были ликвидации Лонговых позиций трейдеров.
Объемы ликвидаций составили:
Лонгов на 536,941 млн$
Шортов на 164,98 млн $
Теперь поговорим о тезисе, который обозначил вначале: почему при такой высокой корреляции, которая наблюдается в последнее время между криптовалютным рынком и фондовым, сейчас мы видим обратную картину? Есть график от Сантимент, где показана дивергенция между SP500, который растет и BTC, который падает. Для Биткоина, рост индексов является позитивным сигналом и судя по синхронности движения рынков, рост фондового рынка может помочь биткоину в ближайшие дни так же показать локальный рост.
То падение, которые мы увидели сегодня, по моему мению - это следствие того, что ушла та крупная заявка на цене 28.800$. Соттветвенно, цена зажималась в диапазоне, для того, чтобы набрать позицию, и после чего произошел заключительный пролив, в котором был окончательный сбор ликвидности.
И вот прямо сейчас, пока пишу эту идею, на графике мы видим реакцию покупателя. И если дневка закроется ростом хотя бы на отметке выше зоны 28.800$ - в ближайшие дни мы увидим тот рост, о котором я и писал в самой первой идее, которую прикрепил в начале анализа.
Комментарий
⋅
Хочу отметить предыдущю идею, так как много вопросов.
В предыдущей идее разобрал ОЧЕНЬ детально картину в ГЛОБАЛЬНОМ плане и описал предпологаемое ДНО РЫНКА, используя метрики и индикаторы.
Тут можно разве добавить, что по сути рынок скорее всего ждёт ещё как минимум одной волны вниз на битке, а на долгосроке фонды уже по сути никто не ждёт роста.
Теперь прочитал все. Корреляции явления постоянные, но не всегда устойчивые. Это стало заметно ещё с прошлого года. Помню даже такое исследование, где приводится факт корреляции с фондой при возникновении на SNP/Nasdaq резких импульсов. Но потом скажем так гравитация ослабевает и меньший по массе (капитализации) крипторынок начинает отрываться. И всё-таки интересно, вот получается уже закрылись над 28800, верно? И теперь вы ожидаете рост до 34000? Если так, то может уже повлиять на общий тренд как по мне)
SpaceFinance
⋅
@EvgenyReineke, вы все правильно написали, если посомтреть на график корреляции, то он часто колеблется от значений выше или ниже 0, что означает либо высокую корреляцию (выше 0), либо обратную корелляцию (ниже 0). Но важно понимать, что корреляция - это не просто какие-то значения, которые мы видим на ее графике, вследствие расхождения движения фонды и крипты. Значения корреляции имеют под собой основания и основаны в том числе на экономических факторах. То, что в последнее время корреляция на рекордном уровне - это абсолютно логичное и понятное явление (состояние экономики, давление фрс, состояние самих активов и т.д.) То есть по сути, мы понимаем, что на криптовалютном рынке сейчас действуют такие же настроения, правила и инвесторы, что и на фондовом, из-за схожести рисков этих активов.
Поэтому логично предпложить, что в ближайшее время эта корреляция сохранится, в виду продолжения всех вышеперечисленных тенденций и настроений.
В этой идее, в принципе, и рассуждаю о том, почему мы пока видим обратную картину. Но позитивное движение на фонде может отразиться так же позитивно на крипте. Вся фонда зеленая и трейдеры могут подумать, что это классный знак, ну и соответственно это сыграет на биткоине.
В целом в более глобальной картине я настроения и выводы описал в прошлой идее
А здесь рассматриваю ситуацию более локально. Дневка закрылась так себе, цена в итоге спустилась до отметки 28.600$
Кстати, если посмотреть Ордербуки, на том же бинансе на отметке 28.400$ прямо сейчас стоят 2040 BTC
Делайте выводы)
EvgenyReineke
⋅
@SpaceFinance, ну если ордера эти не исчезнут, то глядишь импульс случится) Я тут посмотрел в один агрегатор и обнаружил ордера на кефир в количестве более 3000 =) правда на отметке 1800 есть вообще 7500 на продажу. Может вертолет случится. Поглядим.