Решил с вами поделиться идеей анализа рынка по нескольким индикаторам которые довольно трудно (я похожего не нашел) найти в всемирной паутине. И так на данном рисунке видим 3 графика.
1) График цены BTC/USDT 2) График среднего ордера в диапазоне 10000 USDT (не учитывая ордера меньше 1 BTC - так как считаю что это лишний шум). 3) График суммы ордеров без учета больших ордеров и манипуляционных ордеров. (насколько это было возможно отфильтровать)
Так же могли заметить вертикальные линии на вех 3-х графиках. Я называю это "Смена работы алгоритмов ботов" попросту это резкое изменение в один момент довольно большого количества ASK - ов и BID - ов. Иногда это происходит в один этап и тогда на графике одна линия но за частую последнее время ордера переставляют в 2 этапа, поэтому видим 2 вертикальные линии.
И так хочу с вами поделится одним наблюдением по которому можно вычислить вектор направления цены. Большинство трейдеров используют в своих системах торговли "объемы". Но объемы это всего лишь результат торговли и по результату торговли принимают решения не видя, что стоит впереди. А что если бы я сказал что сумма ASK - ов и BID - ов - это часть будущих объемов. И да я прекрасно понимаю, что часть этих ордеров не совершаются и часть заходит "по рынку". Но наблюдая этот индикатор не первый день я могу сказать, что это не малая часть будущих объемов. И вот как же себя ведут суммы ордеров: При достижением одной из сумм условно говоря значения в 16000 цена начинает менять вектор и идти по направлению к этой сумме. Например. Если желтая линия достигает определенного значения (сумма ASK - ов) то вектор цены стремится вверх. Как будто хочет эту плотность скушать. Казалось бы предложение больше чем спроса и вектор цены должен устремится вниз но это не так. У меня сложилось такое ощущение, что когда сумма мелких ордеров достигает определенных значений "кто-то" начинает покупать/продавать в этой плотности. С суммой BID - ов ситуация такая же. Еще одно мое наблюдение. Если сумма одних или других ордеров преобладает на другой суммой даже пиковыми моментами то вектор цены всеравно направлен в сторону преобладающих ордеров. Но самые интересные моменты происходят при смене алгоритмов (суммы могут резко изменится в течении короткого времени)
Пишите в комментариях свое мнение по поводу индикатора сумм.
То, что ты придумал - это агрегированный стакан. Очень полезная штука для анализа рынка, так как смотреть стакан биткоина по одному бинансу или коинбейзу не правильно. По поводу плотностей и максимальных значений - это ликвидность, которая скапливается, как в раз в ордерах. Одно дело иметь 10000 btc, другое дело их продать, при этом не сильно потревожив цену. И в обратную сторону. Есть денег USDT на 10000 btc, но купить бы так, чтобы цена не улетела на луну.
RCRp
⋅
@k_kookoo, Все верно. Такая задумка и была при разработка данного индикатора.
Era_t
⋅
Здравствуйте, а что это за индикатор?
RCRp
⋅
@Era_t, Здравствуйте. Это индикатор собственной разработки. Его нет на ТВ (или я таких не встречал) Он анализирует все возможные ордера со всех доступных мне бирж.