Всем доброго времени суток! Давно не виделись, столько всего изменилось за это время, и... По сути, это и есть повод для данного поста! Поехали!
Начнём с того, что я постараюсь вкратце объяснить что изменилось и почему это сыграло чуть-ли не фатальную роль для любого трейдера. В определённый период множество законов и стратегий, которые выручали нас и приносили нам прибыль, вдруг перестали работать, какие-то вовсе, а какие-то в обратную сторону. Это я могу описать тем, что в любом цикле существует начало и конец, и когда кончается один, начинается другой, и не факт, что он позаимствует хоть какие-то качества своего предшественника... Что-то в этом духе произошло и на бирже криптовалют. Для себя вы просто можете обратить внимание на поведение рынка в 2012-2013 годах и сравнить то поведение с поведением в 2016-2017 годах, и вы поймёте о чём я.
Это всё подводит нас к тому, что пора что-то менять, но мы тут собираемся не для того чтобы обсуждать незнание, а для того что бы обсуждать какие-то выводы. Своими выводами я решил с вами поделиться вновь!
Перейдём к графику.
Вы можете заметить несколько разных периодов на графике, как вы уже поняли, эти периоды обозначают начало и конец фьючерсов. Мы уже знаем, что красные фьючерсы были открыты в SHORT и большой разницы нету, закроются они выше 8-9к или ниже, поэтому мы будем работать с теми фьючерсами, где мы можем высказать предположения насчёт того, пойдут они в LONG или в SHORT. Сразу скажу, что больше всего нас интересуют жёлтые - трёхмесячные фьючерсы, так как они открываются завтра, и мы постараемся понять в какую позицию их стоит открывать.
Начнём этот процесс со стороны выгодности для открывавших предыдущие фьючерсы и открывающих грядущие. Предположим, что зелёные открывались в лонг, значит цена закрытия будет находиться выше 10к$, однако мы имеем сильное сопротивление на уровне 12к$, в этом случае возможно, что мы закроем и жёлтые по цене в 11-12к$ но для белых это невыгодно, так как они открылись около 12к, а шорт по белым-полугодовым фьючерсам с ходом цены вверх или вниз на 1-2к пунктов это достаточно слабо, чтобы их открывать вообще, надеюсь, для всех логично... Делаем вывод, зелёные открыты в шорт, так же как и все остальные. Если будет интересен подробный разбор моей работы по фьючерсам, дабы полностью понять данные выводы, прошу в комментарии. +++1 в копилку SHORT.
Комментарий
⋅
Перейдём к ТА.
Давайте обратим внимание на уровни поддержки и сопротивления, а именно на образованную пару треугольников, которые я выделил цветами, давайте один мы назовём "Нисходящий", второй "Горизонтальный", отталкиваясь от наклона их оснований, соответственно. Начнём с нисходящего, где мы явно видим, что пространство для похода вниз и вверх имеется предостаточно, для разгона одного или другого направления, данный треугольник не имеет явного входа с одной или другой стороны, потому что первая образующая основание треугольника находится на достаточно большом расстоянии от первой образующей вершины, которая расположена на прямой, проходящей по ней, а именно от точки в ~20к$ 16.12.2017, поэтому мы не можем сделать вывод о том, куда будет выход и принимаем данный треугольник за "Диапазон свободного хода цены", который обозначает лишь сильное сопротивление и сильную поддержку. Теперь обратите внимание на горизонтальный треугольник, тут, уже, не так важно как и чем образовано основание треугольника, так как все его точки ~контакта расположены в области сильной поддержки и находятся примерно на одной прямой (очевидно), поэтому тут значительно проще определить вход, и он был осуществлён сверху вниз. +1 в копилку SHORT.
Теперь обратите внимание на Stochastic RSI в момент входа в треугольник и на сейчас, проводим "прямую тестовых волн", и, Надо Же, она совпадает с вершиной треугольника! Вспоминаем про наш "Диапазон свободного хода цены", ловим пересечение, и находим сильное сопротивление, и так как мы отскочили вверх от 78.6%, что в следствии нам покажет наш Stoch.RSI, обратно вниз мы отскочим именно там. Точки 2 и 3 расположены в самых логичных, по моему мнению, местах, но я не гарантирую, что они будут расположены именно там, а вот про точку 4 мы поговорим поподробнее. Обратите внимание на наши уровни fibo, где мы поймали идеальный тоннель между 50% и 78.6%. Я стёр дополнительные уровни Fibo, совпадающие с 0% дабы не засорять график. Так мы и находим наш следующий минимум, которого будет достаточно для любых фьючерсов открытых ранее и фьючерсов которые ещё не открылись. И всё это даёт нам ещё +1 в копилку SHORT.
Теперь прошу обратить внимание на объём на данном графике: Тут и слов дополнительных не нужно. Огромные объёмы продаж за день перед открытием фьючерсов... +1 в копилку SHORT. Итого: SHORT-4 LONG-0 Увидимся в комментариях и следующих постах. Всем удачи на бирже!
...а шорт по белым-полугодовым фьючерсам с ходом цены вверх или вниз на 1-2к пунктов это достаточно слабо, чтобы их открывать вообще...
Спасибо за аналитику, вопросик:
А что мешает закрыть белые в лонг с бОльшей маржой, чем 1-2к пунктов? Например в районе 16к$.
Думаю, если этому процессу не мешать, и наоборот слегка подталкивать вверх, то это вполне реальная цифра к 28 сентября.
Просто маркет мейкеры должны помнить, что своей прибыли они обязаны хомякам, которые все ждут туземуна. И если биток, а следом за ним и весь рынок, наконец полетит вверх, пробьет психологические отметки на 10-12к, то на рынок хлынет свежий поток неопытных грызунов, которых будет подстричь/побрить значительно проще, чем матёрых.
В вашем же сценарии не будет ни только новой шерсти, но и есть риск вообще распугать весь рынок и надолго охладить к нему интерес.
BillCharison
⋅
@vitamin2018, В каком плане, обязаны хомякам? Сейчас всех хомяков стригут подчистую, все видят лонг, а график падает, видят шорт, график стреляет вверх. Не распугивать нет смысла, есть смысл забрать у всех деньги и идти дальше. К тому же, вчера, когда биток пытался пробить 7100$, на всех альтах была огромная паника, и, соответственно, все цены падали, так как люди боялись пробития поддержки, давайте представим, что будет около 6к? Это выгодно любому киту, так как он может закупиться везде на низах. Так же это выгодно и для крупнейших майнинг-пулов, для них граница безубытка находится около 3500$ а для любителей, она гораздо выше и для большинства она уже пробита, следовательно половина прекратит майнить, следовательно вырастает доминация крупнейших пулов.
vitamin2018
⋅
... есть смысл забрать у всех деньги и идти дальше ...
Вопрос - с кем дальше идти, если одних побрили, у других отбили желание нести деньги на рынок?
И почему киты не позволили отскочить битку хотя бы на 0,5-1к после 25.05 (даты закрытия предыдущих фьючей)? Это было бы и логично после мощного пролива и практично с целью покупки сегодняшних фьючей в шорт? Вместо этого биток еще продавили еще ниже. Да, альты посыпались, но это можно было бы сделать и позже с бОльшим для себя профитом, при условии что киты встают в шорт.
BillCharison
⋅
@vitamin2018, они и сейчас и позже пролили и прольют альты, сейчас их "стратегия" в том чтоб быть максимально неожиданными, и данные логические манипуляции под эту "стратегию" не подходят, тем самым они сбривают гораздо больше. А дальше с кем идти? Да потихоньку играть уже с другими китами, как минимум, на бирже остаётся очень и очень много игроков, а хомяки это так, они были и всегда будут, и никуда они не денутся, как бы сильно их не обирали...
Тут и слов дополнительных не нужно. Огромные объёмы продаж за день перед открытием фьючерсов...
- А вам не говорит это о том, что люди уходят со старого контракта и переходят на новый, собственно и объемы увеличиваются.
BillCharison
⋅
@opry, встречный вопрос, если вы не против, какой контракт сегодня закончился, чтоб с него уходить?
opry
⋅
@BillCharison, трейдеры не выходят в последний день контракта, объем переходит за 1-2 недели. А закрывается BTCK18 - 31 May 2018.
taziklol
⋅
На счет косяков.
1.Проверим вводные данные:
Календарь фьючерсов: cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_product_calendar_futures.html В вашем графике есть ошибки с датами начала фьюч. контрактов:
1."Белые" начались не 2018-03-07 а 2018-02-26, заканчиваются они не 2018-09-28 а 2018-05-25.
2. На графике отсутствуют фьючерсы открыты 2018-04-03 закроют их 2018-09-28 там где у вас белые.
Могу продолжать и дальше но если изначально вводные данные неверны, то все последующие рассуждения автоматически ошибочны...
Спасибо за аналитику, вопросик:
А что мешает закрыть белые в лонг с бОльшей маржой, чем 1-2к пунктов? Например в районе 16к$.
Думаю, если этому процессу не мешать, и наоборот слегка подталкивать вверх, то это вполне реальная цифра к 28 сентября.
Просто маркет мейкеры должны помнить, что своей прибыли они обязаны хомякам, которые все ждут туземуна. И если биток, а следом за ним и весь рынок, наконец полетит вверх, пробьет психологические отметки на 10-12к, то на рынок хлынет свежий поток неопытных грызунов, которых будет подстричь/побрить значительно проще, чем матёрых.
В вашем же сценарии не будет ни только новой шерсти, но и есть риск вообще распугать весь рынок и надолго охладить к нему интерес.