Решил делать ежедневные разборы по движению биткоина. Выглядеть он будет даже как некое обучение. Что не понятно то лучше спросите в личке или в комментариях. Как я вчера и отмечал, что возможно снижение цены продолжится - так и произошло. Точку входа я выбрал на лонг неудачно (я считаю) все потому что разница с МСК у меня +5 часов, а ночью я за рынком не могу следить. Поэтому я ее разбил на 3 части. 1 - ТВХ, 2-лимитка по 22750 (ее задело) и 3 - лимитка на 22350. Соответственно так я уменьшаю потери, ведь средняя цена входа у меня будет сдвигаться, тейк соответственно тоже. Но, я же непросто так сейчас буду делать анализ, значит есть какие то подводные камни. Текста будет наверное многовато, но видео пока нет возможности записать, так что обходимся тем, что есть.
I. Важно! Давайте посмотрим на рынок сначала с более глобальной точки зрения trdr.io/snapshot/B8BD2918AF133BB1.png 1. Текущая ситуация на рынке пока позитивная. Спрос есть, хоть и пассивный, покупатели принимают предложение в лимиты. Что означает эта зеленая линия? Нет - это не поддержка и не сопротивление-это для меня некая точка ниже, которой, по некоторым причинам, цене на биткоин лучше не уходить. Давайте разберемся: а) Я отметил откуда у нас начал падать индекс баланса и где была цена за биткоин. Как мы видим баланс падает, продажи нарастают по агрегированной кумулятивной дельте, но цена растет. В некоторых моментах это вызывало более сильный рост, потому что продавцы прекращали лить объемы, спрос повышался, цена росла и только после этого продавцы пользовались ликвидностью. На данный момент у нас все так же индекс баланса в дисбалансе на стороне продавца, продажи, цена же на биткоин все еще выше визуальной точки цены. б) Негативным вариантом для меня станет (красными стрелочками я отметил) если индекс дисбаланса начнет рост на продажах, цена продолжит свое падение и когда на рынке наступит баланс, цена на биткоин будет ниже этой "визуальной точки начала". (зеленая линия) - данные факты будут говорить о том, что на рынке преобладает предложение, покупатели не сопротивляются продажам, лимиты не подставляют и тогда с большой вероятностью падение продолжится, лонг позиции можно закрывать и начинать искать точки входа в шорт. Но что если цена пойдет ниже, индекс ниже, продажи продолжатся? Куда смотреть? Что делать? Позитивный вариант: Индекс падает ниже своих прошлых значений, продажи увеличиваются, но цена хоть и падает, но свои локальные лои не обновляет - это будет говорить о том, что продавцы начали прикладывать усилия, но покупатели все же лимитно держат цену.
II. Смотрим локально: trdr.io/snapshot/D0A7E412A90661CC.png 1. Как мы можем увидеть в таком диапазоне у нас уже есть некий позитив и предпосылки к росту биткоина - это и продолжение падения индекса (уже ниже значений, при которых цена не обновила лои) и покупки, хоть и не большие. 2. Более сильными аргументами для продолжения роста для меня послужат: возврат цены к тем значениям (отметил зеленой линии) быстрее индекса баланса не важно на покупках или продажах) Негативный вариант: Возврат к балансу на продажах в боковике или же на медленном росте не достигая точки баланса.
III. Смотрим еще более локально trdr.io/snapshot/D3214BD727445B3D.png 1. Что же послужило вчера падением: Если посмотреть внимательно, то можно увидеть вот такую вещь - все вроде начиналось хорошо, индекс развернулся, начались покупки, цена начала расти, но продавцы снова начали пользоваться ликвидностью и скидывать объемы и пришел тот момент, когда индекс продолжает расти, цена падает и продажи только нарастают. Не справляясь с увеличившимся предложением, покупатели сдались. Можно увидеть что покупатели вообще не выставляют лимиты в стаканы и идут в ровень с продавцами. Все эти факторы послужили падением. trdr.io/snapshot/639AC781A1FB1B54.png 2. Позитивом для нас будет самое главное это рост цены к точке баланса (отмечал в пункте II) не достигая верхних значений индекса не важно на покупках или на продажах или продолжение боковика/падения цены но без обновления лоев, но падением индексов и желательно к нижним значениям, и если кто не в позиции, то можно начинать искать точки входа в лонг. Негатив: цена обновляет лои быстрее индекса дисбаланса и еще хуже на покупках - о лонг позиция лучше забыть, и возможно я тоже выйду, потому что падение цены может быть быстрым и глубоким по всем диапазонам. Либо стремительный рост индексов без достижения точки баланса. Тут нужно будет наблюдать.
Вроде все что хотел сказать, описал. Запомни: Трудно доказать одураченному, что он одурачен! Не забываем о рисках. Всем бобра)
Комментарий
⋅
trdr.io/snapshot/DA96B2CD15735A01.png Кстати, вот один из примеров, как можно и нужно использовать дисбаланс рынка при скальпе. Мы видим, как на покупатели создали дисбаланс на рынке (отметил значения цены синим лучом) и продавцы начали пользоваться ликвидность, а рынок стремиться к балансу. Далее после создания уже дисбаланса со стороны продавца, цена пошла вверх, но индекс стал опережать цену - это говорит о том, что хоть и покупали, но покупок не хватало для того что бы цена двигалась быстро. При достижении значений индекса, цена была довольно низко. Вход в шорт.
trdr.io/snapshot/354E08D4333FCAFA.png Смотрим пункт III п.п 2 У нас есть возможность рассмотреть лонг позиции скальперские. Если что найду выложу в идеях.
Комментарий
⋅
trdr.io/snapshot/F74F32D632666751.png Вот как выглядит подстановка асков на удалении 1%, если покупатель с ними не справится, то продавцы начнут скидывать по рынку
Сделка активна
⋅
Скорректировал стоп и тейк. Часть позиции закрыл по 23130 так, что если вынесет по стопу, то в небольшой плюс. У меня время позднее, поэтому пошел спать. На ночь без сопровождения не хочу оставлять позицию. Всем бобра)
Комментарий
⋅
Пример шорт сделки на всплеске асков. Как мы можем видеть всплеск асков и их не убирают - ждут когда исполнятся, но цена не доходит на них и продавцы начинают продавать по рынку, что приводит к падению биткоина. trdr.io/snapshot/7DE1E1A9F241A194.png trdr.io/snapshot/E5A7BD5221B967F9.png Вчера я не зря закрыл часть. Вошел в данный шорт.
Ежедневные обзоры делать не вижу смысла, тем более на флете) Пока буду текущую идею обновлять. 1. Глобально все без изменений - лонги рост цены в приоритете, но с текущих лонги открывать не актуально и опасно. Если в позиции уже - держим. 2. trdr.io/snapshot/1C04732BF6E347A8.png смотрим на часовой диапазон. Если я увижу возврат индекса к прошлым верхним значениям без достижения цены своих хаев, то буду закрывать все лонги. 3. trdr.io/snapshot/3D41807FB7053E88.png аски снова подставляют сверху. Индекс в балансе. Кто то начнет действовать. При движении вниз с текущих буду наблюдать за рынком. Так же может появиться ТВХ в лонг. Пока все. Всем бобра)
Хотелось прояснить по индикаторам и по настройкам. С кумулятивной дельтой вроде понятно - это Volume by side(delta) (aggregation) c Accumulation Length 38, тот же индикатор с Accumulation Length 100 и гистограммой вы называете индексом баланса?
VsemBobra
⋅
@godooo, индекс баланса со значением 38, кум дельта - 100
godooo
⋅
Спасибо!
godooo
⋅
@VsemBobra, имеет ли смысл пользоваться также индикаторами Открытого интереса и Long/Shorts?
VsemBobra
⋅
@godooo я считаю их бесполезными для криптовалютного рынка. Для фондового, валютного и биржевого и д. р -это отличный инструмент, а вот для криптовалютного абсолютно бесполезные индикаторы. Всё из за того, что на криптовалютном рынке арбитражом и маркет мейкером является алгоритм. Так же из за мелких спекуляций рынок крипты может спокойно толкнуть и разовый фонд или инвестор. Многие этого не понимают и не хотят воспринимать это. Есть и ещё подводные камни, такие как кол-во ликвидности спота и свопов, их разница, их обеспечение и в основном ликвидность свопов и фьючей крипты обеспечена деньгами, а не криптой
VsemBobra
⋅
@godooo проше сказать: фьючи и свопы крипты - это кухня, а спот-реальный рынок
VsemBobra
⋅
вы можете быть со мной не согласны, потому что я как белая ворона среди чёрных и делаю выводы, которые противоречат большинству. На том рынок и строится. Рынку проще забрать деньги у одураченных идиотов одурачив их снова.
godooo
⋅
@VsemBobra, поэтому и задаю вам вопросы, а не другим, их мнение мне известно. Благодарю за то что делитесь опытом.
VsemBobra
⋅
@godooo, не за что, вам спасибо что задаете такие хорошие вопросы)