Вчера во вторник 27 августа 2019 года цена на индекс SPX500 во время американской сессии имела тенденцию к снижению в район верхней недельной волатильности 2866, а также там находилась зона дневной волатильности. Сегодня на открытии фондового рынка Европы индекс опустился снова к зоне 2866 и отскочил от нее. Целью покупок также остается зона месячной волатильности в районе 2933, однако вчерашнее движение акции на бирже NASDAQ говорит о стремлении вниз к пробитию зоны недельной волатильности 2866 и дальнейшим снижением в район нижней зоны месячной волатильности 2816. Тем не менее на бирже AMEX наблюдаем незначительное повышение покупательской способности, что резонирует с NASDAQ.
На часовом графике кумулятивной дельты фьючерсов видно планомерное повышение по индексу DowJones, а также повышение по SPX500, хотя и имело место вчерашнему флету. А вот на индексе NASDAQ очень отчетливо просматривается несколько дней подряд тенденция к снижению, что в свою очередь наводит на мысль о методе торговле на основе статистического арбитража или парного трейдинга, который по видимому хедж-фонды торгуют с 26 августа
skrinshoter.ru/i/280819/nn3lLydC.png
При проверке метода статистического арбитража очевидно заметно, что со середины 26 августа идет восходящий тренд на часовом графике. Крупные фонды осуществляют покупку DowJones и продажу NASDAQ c соотношением 1:3, что и подтверждал график кумулятивной дельты
skrinshoter.ru/i/280819/Lhkfkb16.png
Вчера во вторник 27 августа 2019 года цена на индекс SPX500 во время американской сессии имела тенденцию к снижению в район верхней недельной волатильности 2866, а также там находилась зона дневной волатильности. Сегодня на открытии фондового рынка Европы индекс опустился снова к зоне 2866 и отскочил от нее. Целью покупок также остается зона месячной волатильности в районе 2933, однако вчерашнее движение акции на бирже NASDAQ говорит о стремлении вниз к пробитию зоны недельной волатильности 2866 и дальнейшим снижением в район нижней зоны месячной волатильности 2816. Тем не менее на бирже AMEX наблюдаем незначительное повышение покупательской способности, что резонирует с NASDAQ.
skrinshoter.ru/i/280819/Bw7jniVq.png
На часовом графике кумулятивной дельты фьючерсов видно планомерное повышение по индексу DowJones, а также повышение по SPX500, хотя и имело место вчерашнему флету. А вот на индексе NASDAQ очень отчетливо просматривается несколько дней подряд тенденция к снижению, что в свою очередь наводит на мысль о методе торговле на основе статистического арбитража или парного трейдинга, который по видимому хедж-фонды торгуют с 26 августа
skrinshoter.ru/i/280819/nn3lLydC.png
При проверке метода статистического арбитража очевидно заметно, что со середины 26 августа идет восходящий тренд на часовом графике. Крупные фонды осуществляют покупку DowJones и продажу NASDAQ c соотношением 1:3, что и подтверждал график кумулятивной дельты
skrinshoter.ru/i/280819/Lhkfkb16.png